SREP Bce: Intesa SanPaolo, Bper, Credem battono ampiamente requisiti CET1

Focus sui risultati degli esami SREP condotti dalla Bce sulle principali banche italiane, Bper, Intesa SanPaolo, Credem.

A Piazza Affari Bper si conferma tra i migliori del Ftse Mib dopo la pubblicazione dell’esito degli esami che sono stati condotti dalla Vigilanza della Banca centrale europea e dei relativi requisiti stabiliti.

Bper ha annunciato risultati “significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla Bce”.

Anche Intesa SanPaolo, banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina, ha annunciato di aver rispettato “ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla Bce”. Idem Credem, che continua a confermarsi tra le banche più solide in Europa.

Requisiti SREP Bce sulle banche: di cosa si tratta

Vale la pena ricordare che, stando a quanto spiega la stessa Bce, “l’autorità di vigilanza valuta i rischi delle banche e verifica la loro capacità di gestirli in maniera adeguata. Quest’attività è denominata processo di revisione e valutazione prudenziale o SREP, Supervisory Review and Evaluation Process”.

Si tratta di una “attività che consente di analizzare in modo coerente i profili di rischio delle banche e assumere decisioni sulle misure di vigilanza necessarie”.

Bper

Bper ha annunciato che, “in base agli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto nel corso del 2023, con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 e ad ogni altra informazione pertinente ricevuta successivamente, la Bce ha stabilito che, dal 1° gennaio 2024, Bper debba mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 ratio (‘CET1 ratio’) pari all’8,54%, costituito dalla somma del requisito minimo regolamentare di Pillar 1, pari al 4,5%, del requisito aggiuntivo di Pillar 2, pari all’1,38% e del Combined Buffer Requirement pari al 2,66%, mentre il requisito minimo del totale dei fondi propri (‘Total Capital ratio’) dovrà essere pari al 13,11%.

I coefficienti patrimoniali proforma di Bper a livello consolidato al 30 settembre 2023 risultano pari a:

• Common Equity Tier 1 (CET1) ratio proforma pari a 14,9%.
• Total Capital ratio proforma pari a 18,6%.

Intesa SanPaolo

Anche Intesa Sanpaolo, la banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina, ha annunciato di rispettare ampiamente i requisiti patrimoniali della Bce.

La Vigilanza ha stabilito che il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, a partire dal prossimo 1° gennaio a livello consolidato, a seguito degli esiti dell’esame SREP, è pari al 9,32%.

A determinare tale requisito concorrono:

• Il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,50%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell’8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell’1,50%, nel cui ambito lo 0,84% in termini di Common Equity Tier 1 ratio applicando la modifica regolamentare introdotta dalla BCE a decorrere dal 12 marzo 2020.
• I requisiti aggiuntivi, interamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio, relativi a: Capital Conservation Buffer, pari al 2,5%; O-SII Buffer (Other Systemically Important Institutions Buffer), pari all’1,25%; Riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer), pari allo 0,23%.

La banca guidata da Carlo Messina ha rimarcato che questa soglia stabilita e decisa dalla Vigilanza della Bce è ampiamente superata dai coefficienti patrimoniali di Intesa SanPaolo che, a livello consolidato al 30 settembre 2023, “deducendo dal capitale circa 4,3 miliardi di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2023 (di cui circa 2,6 miliardi distribuiti come acconto dividendi a novembre 2023) e le cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1, risultano pari a”:

• 13,6% per il Common Equity Tier 1 ratio.
• 19,2% per il Total Capital ratio, e pro-forma
• 14,9% per il Common Equity Tier
• 20,7% per il Total Capital ratio.

Esami SREP Credem: il requisito Pillar 2 tra i migliori in Italia e in Europa

Credem continua a confermarsi tra i pilastri più solidi del sistema finanziario italiano.

La banca vanta di fatto, come certificato dalla stessa Bce, un requisito Pillar 2 (P2R) pari all’1%, “tra i migliori in Italia ed in Europa tra le principali banche vigilate direttamente da Francoforte”.

La solidità del requisito Pillar 2 è derivata proprio dall’analisi annuale SREP, che ha “così ribadito la solidità del modello di business e dei presidi di gestione dei rischi di Credito Emiliano”, stando a quanto si legge nella nota della banca.

Di conseguenza “il requisito patrimoniale complessivo, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal Gruppo ed a tutela dei risparmiatori, per il 2024, ammonta a 7,60% per quanto riguarda il CET 1 ratio. I requisiti per il Tier 1 ratio e per il Tier Total sono invece rispettivamente fissati a 9,29% e 11,54%”.

Tutte soglie che sono state “ampiamente” battute dai coefficienti patrimoniali di Credem al 30 settembre del 2023.

“In particolare il CET1 Ratio a livello di Credemholding (perimetro di vigilanza) era pari a 14,8% con un buffer rispetto al requisito SREP tra i più ampi del sistema e pari 716 basis point”.

Angelo Campani, Direttore Generale di Credem, ha commentato i risultati del processo SREP sottolineando che “la solidità è un elemento fondamentale della nostra strategia basata sulla crescita sana e sostenibile” ed “è un requisito imprescindibile per creare valore, con una prospettiva di lungo termine, per tutti i soggetti con cui il Gruppo si rapporta facendo anche in modo che il nostro lavoro abbia un impatto positivo sulla collettività e sulla quotidianità delle persone”.

“Essere riconosciuti ancora una volta tra le migliori banche europee in questo ambito”, ha aggiunto Campani, “è un’ulteriore conferma della validità del nostro percorso di sviluppo che vogliamo seguire con decisione anche in futuro”.

Credem ha tenuto a ricordare di essere stata confermata dalla Bce  tra gli istituti più solidi in Europa anche “nell’ambito degli stress test pubblicati lo scorso 28 luglio con l’obiettivo di verificare la resistenza del sistema bancario europeo agli scenari avversi”.

Alla fine di luglio, i risultati degli stress test della Bce erano stati annunciati anche da altre principali banche italiane. Tra queste, si era messa in evidenza, oltre a Credem, anche la sorpresa di Mps-Monte dei Paschi di Siena.

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