Vigilanza BCE: banche solide su capitale, piani sui dividendi compatibili
La Banca centrale europea ha pubblicato i risultati degli stress test ovvero il cosiddetto esercizio SREP (supervisory review and evaluation process) per l’anno 2022.
Gli stress test sono stati condotti in un contesto di deterioramento delle condizioni economiche, e della dinamica dei mercati finanziari, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Si legge nella nota della vigilanza bancaria. Nonostante il peggioramento delle prospettive nel corso dell’anno, tuttavia, l’aumento dei tassi di interesse ha comportato il miglioramento della redditività e della generazione di capitale. Le banche europee hanno mantenuto in media solide posizioni patrimoniali e di liquidità, con livelli di capitale superiori, nella vasta maggioranza dei casi, a quanto previsto dai requisiti e dagli orientamenti patrimoniali derivanti dal precedente ciclo SREP. Anche i punteggi assegnati sono rimasti nel complesso sostanzialmente invariati.
“Le banche hanno resistito bene all’impatto economico dell’invasione russa dell’Ucraina, grazie alle loro solide posizioni patrimoniali e di liquidità, all’accresciuta redditività e al continuo miglioramento della qualità degli attivi”, ha dichiarato Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, avvertendo “le difficoltà rimarranno finché la guerra si protrarrà, e gli effetti dell’aumento dei tassi di interesse richiedono un attento monitoraggio. Le banche devono affrontare le persistenti debolezze riguardanti in particolare i sistemi di controllo dei rischi e i meccanismi di governance e valutare gli andamenti futuri in maniera prudente“.
Il volume delle esposizioni ai NPE in calo
Il volume delle esposizioni deteriorate (non-performing exposures, Npe) detenute dagli enti significativi – ha sottolineato Enria – “è diminuito a 349 miliardi di euro alla fine di settembre 2022, il livello più basso dall’avvio della pubblicazione dei dati di vigilanza nel 2015″.
Il punteggio SREP complessivo nel 2022 è rimasto in media sostanzialmente immutato: il 92% delle banche della zona euro incluse nell’esercizio ha ricevuto lo stesso punteggio SREP complessivo del 2021 mentre a metà del restante 8% è stato assegnato un punteggio peggiore.
I requisiti e gli orientamenti patrimoniali complessivi per il prossimo periodo sono stati portati in media al 15% delle RWA (Risk-weighted asset), dal 14,7% del precedente ciclo di stress test. In media, i requisiti e gli orientamenti patrimoniali complessivi in termini di CET1 sono passati dal 10,4% nel 2022 a circa il 10,7% delle RWA per il 2023. Alla fine del terzo trimestre del 2022 l’importo medio di CET1 detenuto dagli enti significativi ammontava complessivamente al 14,7% delle RWA.
Vigilanza BCE: allarme su governance, valutazione rischio di credito e informatici
La BCE ha imposto misure qualitative principalmente negli ambiti della governance interna e del rischio di credito. In particolare, i rilievi sulla governance interna hanno evidenziato criticità in merito all’efficacia e alla composizione degli organi di amministrazione, alla loro idoneità complessiva e al loro ruolo di valutazione sui rischi. La BCE ha inoltre rilevato che molte banche non dispongono di risorse adeguate per tutte le funzioni di controllo (gestione dei rischi, conformità alle norme e revisione interna). La guerra in Ucraina ha inoltre determinato un aumento dei rischi operativi e informatici/cibernetici, inducendo le banche ad affrontare le carenze emerse negli accordi di esternalizzazione e nei sistemi di sicurezza informatica e di resilienza cibernetica.
Banche, piani sui dividendi compatibili con i patrimoni
I piani di distribuzione di dividendi delle banche sottoposte a vigilanza – ha segnalato Enria – sono stati ritenuti “praticamente tutti compatibili” con i loro profili patrimoniali. Le distribuzioni degli utili, dopo lo stop imposto durante la pandemia, riguarderà il 51% dei profitti lordi 2022. Alcune banche hanno pianificato distribuzioni consistenti di utili – ha spiegato il capo della vigilanza – ed hanno quindi scelto “oculatamente” di scaglionare i piani di buyback azionari in diverse tranche nel corso dell’anno “per rimanere flessibili rispetto agli andamenti macroeconomici”.
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