Trading System e MotoGP: strategie e algoritmi raccontati dalla coppia Malverti-Flamigni

Fare trading con gli algoritmi spiegato nel modo più chiaro possibile. Questo è l’obiettivo del nuovo libro di Enrico Malverti, con Matteo Flamigni, pensato soprattutto per i Millennials, che mette assieme l’ABC di come operare in Borsa e lo step by step per far diventare una macchina “il nostro miglior consulente”. Il libro, dal titolo “TRADING SYSTEM DA 0 A 300 Capire strategie e algoritmi a tempo di record“, è già disponibile in libreria.

Una guida per tutti al trading sistematico

Negli ultimi anni, il livello della competizione nel trading si è alzato sempre più grazie soprattutto alla tecnologia: oltre il 70% degli scambi sui mercati americani e circa il 50% sui mercati europei avviene attraverso degli algoritmi (o bot), definiti impropriamente “robot”.

Machine learning, intelligenza artificiale e trading automatico sono sempre più utilizzati. È importante, quindi, per chiunque investa direttamente, o indirettamente i propri soldi, imparare a conoscere questa veloce evoluzione della tecnologia applicata ai mercati.

L’obiettivo dell’autore Enrico Malverti, con un’esperienza ultra ventennale nella progettazione di strategie di investimento, è spiegare, in termini semplici e comprensibili, a chiunque, anche a chi è alle prime armi, cosa si cela dietro ad un trading system automatico, come si implementa una strategia meccanica e come valutarne l’efficacia. Ad accompagnarlo in questa accelerazione di conoscenze, Matteo Flamigni, esperto di velocità e analisi dati.

Il lettore viene guidato per mano, spiegando quali meccanismi portano alla formazione del prezzo, come si leggono i dati di borsa, come si interpreta l’andamento delle quotazioni e, infine, come si creano delle strategie automatiche basate su dati statistici oggettivi. Senza dimenticare che il miglioramento delle presentazioni con la tecnologia non può trascendere da altri aspetti fondamentali nel trading, come la psicologia e la sfida in primi con se stessi.

Il libro si conclude con un esempio pratico di costruzione e valutazione di un algoritmo di trading.

Chi sono gli autori?

L’autore, Enrico Malverti, è analista quantitativo, trader e advisor istituzionale di ventennale esperienza. È fondatore di Ematrend, società di robotrading (con 20 anni di esperienza nel fintech e numerosi premi) specializzata nella progettazione di algoritmi, piattaforme e portafogli modello per operatori istituzionali e privati. In qualità di vice presidente di SIAT (Associazione Italiana Analisti Tecnici), Malverti è anche un divulgatore ed organizzatore degli eventi del mese dell’educazione finanziaria patrocinati dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Lo accompagna in questa corsa alla chiarificazione Matteo Flamigni, storico telemetrista di Valentino Rossi (appassionato ma non esperto di trading), che funge da “cartina al tornasole” per misurare la comprensibilità del testo. Ma anche per sottolineare la vicinanza tra il mondo delle moto e quello della finanza: in entrambi analizzare i dati con gli strumenti della tecnologia è importante almeno quanto il talento del pilota o del trader. Flamigni, ingegnere elettronico, noto per essere stato per quasi 20 anni il telemetrista di Valentino Rossi sulle piste della MotoGP. Attualmente è capo tecnico di Marco Bezzecchi, nel team VR46 in MotoGP.

L’idea di questo libro nasce al GP del Mugello 2022

“L’idea è nata casualmente al GP del Mugello 2022” spiega Enrico Malverti in un’intervista concessa a FinanzaOnline. “Conosco Matteo Flamigni da qualche anno e sono un suo fan dai tempi delle storiche vittorie di Valentino Rossi; sono andato nel paddock a salutarlo prima delle prove del Gran Premio e gli ho regalato un mio libro sui trading system”.

Malverti racconta la scena: Matteo sorridendo mi ha detto: “questo per me è troppo difficile, non ci capirò nulla”. Spontaneamente gli ho risposto: “se non ci capisci nulla tu, che sei un ingegnere elettronico bravissimo e sei anche appassionato di trading, allora significa che i miei libri li comprendono davvero in pochi. Perché non mi aiuti a scriverne uno che sia comprensibile a un vasto pubblico e possa avvicinare così tanta gente al trading algoritmico?”. Matteo mi ha risposto sì e ora toccate con mano il risultato.

La stretta collaborazione con Flamigni

“Matteo ha scritto la prefazione e mi ha fatto un po’ da cartina di tornasole” puntualizza Malverti. “Mi ha aiutato a rivedere tutti i capitoli, dandomi un feedback sulla loro facilità di lettura. Visto il calendario delle gare di MotoGP molto serrato ed i suoi impegni prioritari, Matteo ha supervisionato spesso i paragrafi in aereo, tra una trasferta e l’altra; mi ha aiutato a fare alcune comparazioni tra il mondo del trading algoritmico e quello della MotoGP“.

Esistono, infatti, come spiega l’autore, “diverse affinità tra l’impiego della telemetria e l’analisi dei dati per il miglioramento delle prestazioni di una motogp, che deve performare su un ampio numero di piste, e l’impiego dell’analisi dati per la creazione di modelli che devono poter funzionare su più strumenti finanziari ed in diverse condizioni di mercato. In entrambi i casi si cerca spesso un compromesso, un equilibrio tra migliaia e migliaia di regolazioni e input”.

Malverti conclude: “Ma non è tutto qui, ci sono anche altre analogie, che riguardano ad esempio la psicologia del trading (e del pilota) che lasciamo a chi vorrà approfondire leggendo il libro”.