Ossiam ottiene licenza del Shiller Barclays Cape Europe Sector Value
Barclays ha concesso a Ossiam la licenza per l’utilizzo dell’indice Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value come sottostante per i propri ETF. Gli indici Shiller Barclays CAPE, sviluppati congiuntamente dal professor Robert Shiller insieme a Barclays, utilizzano il rapporto CAPE aggiornato periodicamente come principale elemento di valutazione dei settori. Gli indici offrono un’esposizione sul mercato azionario europeo delle large cap orientata al valore, e si rivolgono agli investitori buy e hold con un orizzonte pluriennale. I primi indici di questa famiglia, relativi al mercato statunitense, sono stati lanciati nel settembre del 2012. Lo Europe Sector Value Index, introdotto nel settembre 2013, parte con l’analisi d’insieme di dieci settori merceologici e identifica sistematicamente i quattro settori più sottovalutati secondo il rapporto CAPE sviluppato dal Professor Robert Shiller. Dalla sua introduzione a oggi l’indice Shiller Barclays CAPE® Sector Europe ha riportato un rendimento annualizzato del 14,07% rispetto al 13,01% del MSCI Europe Index (fonte: Bloomberg e Barclays). “Gli indici Shiller Barclays CAPE® hanno riscosso un notevole interesse da parte degli investitori che cercano di diversificare il beta azionario e di ottenere esposizione sui titoli e i settori sottovalutati”, sottolinea Fabien Labouret, Head of Quantitative Investment Strategies di Barclays.
“I fondi d’investimento Ossiam sono noti per applicare le principali teorie accademiche finanziarie a soluzioni d’investimento innovative e gli indici Shiller Barclays CAPE® sintetizzano perfettamente questo concetto – rimarca Bruno Poulin, CEO di Ossiam – . La licenza di utilizzo del nuovo indice permette ad Ossiam di sviluppare un ETF per investimenti sistematici in settori europei sottovalutati con un orizzonte a lungo termine e con modalità che non sono proposte da altre strategie smart beta”.
