Notizie Notizie Mondo Stress test Bce 2025: 96 banche sotto esame, le italiane coinvolte

Stress test Bce 2025: 96 banche sotto esame, le italiane coinvolte

21 Gennaio 2025 09:22

Arrivano gli stress test per le banche europee nel 2025. A dare l’annuncio ieri è stata la Banca centrale europea (Bce) che effettuerà “una prova di stress su un totale di 96 banche sottoposte alla sua vigilanza diretta”. Più nel dettaglio, nell’ambito della prova di stress a livello di UE coordinata dall’Autorità bancaria europea (Eba), i responsabili della vigilanza della Bce esamineranno 51 delle maggiori banche dell’area dell’euro, che rappresentano circa il 75% degli attivi bancari dell’area. Inoltre, l’istituto centrale con sede a Francoforte condurrà in parallelo la propria prova di stress su 45 banche di medie dimensioni che per la loro entità non sono incluse nel campione dell’Eba. I risultati di entrambi gli esercizi di stress sono previsti agli inizi di agosto 2025.

“I risultati faranno luce su come ipotetici shock avversi influiscano sulla capacità di tenuta delle banche in condizioni macroeconomiche difficili”, mettono in evidenza dalla Bce.
Vediamo ora quali sono gli elementi chiave di questi stress test.

Banche nel radar di potenziali accertamenti e ispezioni in loco

La nota della Bce mette subito in evidenza che “la prova di stress a livello di UE seguirà un approccio bottom-up con alcuni elementi top-down. Le banche applicheranno i propri modelli per formulare le proiezioni sull’impatto degli scenari, nel rispetto di regole rigorose e sotto l’esame approfondito delle autorità competenti. L’esame implicherà l’utilizzo dei modelli di vigilanza per confrontare i principali parametri di rischio tra aree geografiche e modelli di business”.

Con un’importante precisazione: le proiezioni non sufficientemente prudenti saranno sottoposte a ulteriori verifiche, ivi compresi accertamenti in loco. Dalla Bce spiegano che “in precedenti esercizi alcune banche hanno presentato proiezioni eccessivamente ottimistiche, ossia che non riflettevano appieno l’impatto dello scenario della prova di stress, dati i rispettivi profili di rischio specifici”.

Nel corso dell’esercizio 2025 la Bce rafforzerà pertanto l’esame delle proiezioni non sufficientemente prudenti. “Le banche per le quali si è riscontrato tale comportamento – spiegano dall’Eurotower – saranno sottoposte a ulteriori verifiche nella fase di assicurazione della qualità ed eventualmente anche ad accertamenti in loco. Sulla base delle informazioni acquisite nel corso di tali accertamenti e dell’esito complessivo dell’assicurazione della qualità, alcune banche potrebbero essere sottoposte a ispezioni in loco dopo la conclusione di questo esercizio, al fine di individuare le debolezze strutturali nel loro quadro di riferimento per le prove di stress e di promuovere miglioramenti delle loro capacità di svolgere prove di stress. Le banche che ripetutamente omettono di rimediare alle problematiche rilevate nel loro quadro di riferimento per le prove di stress potrebbero poi essere soggette ad altre misure nell’ambito di un processo di inasprimento degli interventi (escalation) negli esercizi successivi”.

Impatto diretto sullo SREP

Data l’importanza delle capacità di aggregazione e segnalazione dei dati sui rischi per la tenuta delle banche, la prova di stress 2025 sarà incentrata sulla valutazione della qualità dei dati forniti da queste. In particolare, la Bce potrà chiedere alle banche di porre rimedio alle carenze più gravi rilevate nella segnalazione dei dati e tali rilievi avranno un impatto diretto sullo SREP. I rilievi qualitativi sulle debolezze delle prassi adottate dalle banche per le prove di stress potrebbero incidere anche sui punteggi relativi alle capacità di aggregazione dei dati sui rischi e quindi sui requisiti di secondo pilastro”. Inoltre saranno utilizzati ai fini delle altre attività di vigilanza. Infine, l’esercizio di stress agevolerà le funzioni macroprudenziali e la Bce valuterà le implicazioni macroprudenziali dei risultati per l’area dell’euro.

I nomi delle banche italiane: i due campioni

Tra le banche italiane, per quanto riguarda il primo campione Eba, ci sono Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Bper Banca, Iccrea Banca – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Parallelamente, la Bce ha dato la lista del “secondo campione“, di cui fanno parte Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio, Cassa centrale Banca-credito cooperativo Italiano, Credito Emiliano, Finecobank e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario.