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Modello IA basato su machine learning porta in dote ritorni strabilianti Ytd per il fondo hedge Volt

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L’Intelligenza Artificiale ha permesso ad un hedge fund svedese chiamato Volt Capital Management AB di superare il suo obiettivo di rendimento. Il Volt Diversified Alpha Program è stato creato all’inizio del 2017 da Jukka Harju, l’ex capo della ricerca della Lynx Asset Gestione e con solo circa 30 milioni di dollari in gestione, quest’anno ha centrato più del doppio dell’obiettivo di rendimento del 10% promesso agli investitori che hanno ricevuto un ritorno del 24%. Nel mese di marzo, quando si è acuita la crisi sui mercati legata all’epidemia globale di Covid-19, Volt è riuscito a non subirne il contraccolpo e addirittura ha avuto un ritorno positivo del 12%.

L’unicità del modello

Patrik Safvenblad, a capo dell’ufficio investimenti del fondo, ha affermato che Volt sta facendo “qualcosa di unico”. “Noi prendiamo il potere di modelli fondamentali, crediamo nei fondamentali e li combiniamo con la machine learning”.
La machine learning è una branca dell’Intelligenza Artificiale che si basa sull’idea che i sistemi possano imparare dai dati, identificare modelli autonomamente e prendere decisioni con un intervento umano ridotto al minimo. Il modello della machine learning, secondo Safvenblad, deve affrontare però due problemi: da una parte una difficoltà nello scegliere tra i modelli e dall’altra il rischio di finire con i cosiddetti falsi positivi. Volt ha scelto 200 modelli e utilizza l’apprendimento automatico per gestire il problema della “ponderazione giornaliera”.

L’orizzonte di investimento di Volt è relativamente breve,  in media 12 giorni di borsa . Il fondo detiene circa 70 posizioni aperte. Che cosa prevede il modello? “Fondamentalmente i sistemi sono posizionati per una continua debolezza economica, con particolare attenzione alle materie prime, i mercati azionari sembrano ancora troppo volatili per posizioni significative”, rimarca Safvenblad secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il posizionamento del prodotto è abbastanza short sull’azionario, le scommesse lunghe includono oro, platino, reddito fisso in Europa e negli Stati Uniti, nonché il biglietto verde contro dollari australiano e neozelandese. “Quando qualcosa va contro di noi, diminuiamo l’esposizione a tali posizioni e settori. Chiudiamo semplicemente le posizioni che non funzionano. In questo modo possiamo aumentare i posizionamenti che funzionano”.