Twitter può predire gli andamenti del mercato (studio Bce)
22 Luglio 2015 13:24
Il sentiment misurato dai tweet è capace di predire i movimenti dei mercati secondo uno studio pubblicato dalla Banca centrale europea. Twitter darebbe inoltre indicazioni più precise rispetto al sentiment basato su Google.
La Banca centrale europea ha pubblicato i risultati di uno studio statistico condotto tra il 2010 e il 2012 sull’efficacia predittiva di Twitter e Google. Dalla ricerca emerge una relazione tra il sentiment espresso nei tweet con le parole bullish (rialzo) e bearish (ribasso) e il successivo movimento dei mercati. L’analisi è stata condotta sulle Borse di Stati Uniti, Gran Bretagna, Canda e Cina per l’elevata capitalizzazione e l’ampiezza nell’utilizzo dei due strumenti.
Utilizzando l’indicatore di sentiment costruito con i tweet gli analisti della Bce hanno concluso che “Twitter registra valori significativi nella predizione dell’andamento delle azioni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Canada”. Una variazione dello 0,01% nel sentiment così calcolato è stata seguita da un incremento di 12,56 punti base, un valore decisamente superiore a quello registrato dal Daily sentiment index lo strumento tradizionalmente utilizzato, basato sui pareri degli investitori.
Le predizioni di Twitter sono però scritte sulla sabbia. La loro valenza è ristretta al breve termine, al giorno seguente la rilevazione mentre nel corso dei giorni successivi l’effetto svanisce. Non è pertanto possibile utilizzare un indice di sentiment basato sul social network che abbia valore nel medio-lungo termine.
