Commodity: Cftc, quarto incremento consecutivo per le posizioni nette lunghe
Pubblicato 29 Luglio 2013 Aggiornato 19 Luglio 2022 14:28
Nella settimana al 23 luglio gli hedge fund hanno incrementato le posizioni nette lunghe, la differenza cioè tra contratti rialzisti e ribassisti, del 26% a 70.067 contratti. Lo ha annunciato la statunitense Commodity Futures Trading Commission. Si tratta del quarto incremento consecutivo, la serie maggiore dallo scorso ottobre.
Le posizioni nette lunghe sul greggio hanno evidenziato un incremento del 9,8% a 334.094 contratti, il livello più alto mai realizzato dall'inizio della serie statistica (giugno 2006). Segno meno (quando le posizioni "short" superano quelle "long") invece per il dato relativo il rame passato da -15.673 a -12.974 contratti e per i prodotti agricoli che in scia del boom dei raccolti statunitensi ha visto il dato cumulato passare a -106.968 contratti, il 34% in più rispetto al dato precedente.
Le posizioni nette lunghe sul greggio hanno evidenziato un incremento del 9,8% a 334.094 contratti, il livello più alto mai realizzato dall'inizio della serie statistica (giugno 2006). Segno meno (quando le posizioni "short" superano quelle "long") invece per il dato relativo il rame passato da -15.673 a -12.974 contratti e per i prodotti agricoli che in scia del boom dei raccolti statunitensi ha visto il dato cumulato passare a -106.968 contratti, il 34% in più rispetto al dato precedente.
