Robeco lancia l’innovativo NextGen Global Small Cap ETF, basato sull’intelligenza artificiale

Robeco ha annunciato il lancio del NextGen Global Small Cap ETF, una strategia a gestione attiva supportata dall’apprendimento automatico. L’ETF fa leva sulla decennale esperienza di Robeco nell’investimento quantitativo e sui suoi avanzati modelli di IA, offrendo agli investitori un approccio basato sui dati per investire in società a bassa capitalizzazione di tutto il mondo.

Le small cap globali sono uno dei segmenti più ampi del mercato azionario, ma risentono anche di una copertura poco efficiente da parte degli analisti. Con migliaia di società, analisi relativamente carenti e indici poco distorti, l’asset class offre un terreno fertile per le strategie attive. Il nuovo ETF attivo di Robeco si avvale dell’apprendimento automatico per identificare le opportunità offerte da questo ampio universo, individuando in modo dinamico le caratteristiche più importanti per ciascun titolo.

Esistono già svariati ETF attivi e passivi che investono nelle small cap, ma spesso queste strategie si basano solo su combinazioni lineari di fattori ampiamente noti, con il risultato che i portafogli di diversi fornitori presentano di solito caratteristiche analoghe. Per contro, il NextGen Global Small Cap ETF ricorre all’apprendimento automatico per individuare relazioni non lineari tra i driver di rendimento, cogliendo interazioni di ordine superiore tra i segnali su molteplici orizzonti d’investimento e adattando di conseguenza in modo dinamico la ponderazione dei segnali a livello di singolo titolo.

In tal modo, la strategia è in grado di scoprire la presenza di schemi che altri modelli potrebbero ignorare, creando un contesto ideale per la generazione di alfa. Dato che neppure i modelli di IA più avanzati possono prescindere dal giudizio umano, soprattutto in condizioni di mercato estreme o impreviste, i gestori di portafoglio di Robeco hanno il compito di verificare la costante validità delle ipotesi sottostanti il modello.

Nick King, Head of ETFs di Robeco: “L’investimento in small cap mira a ottimizzare il potenziale di rendimento a lungo termine e a fornire vantaggi di diversificazione. Il team NextGen Quant ha sviluppato un processo esclusivo basato sull’IA per selezionare i titoli migliori da questo universo incredibilmente ampio, perseguendo anche una gestione disciplinata del rischio. Il formato ETF rende la strategia efficiente e accessibile per i clienti.”