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Finestra mobile o incremento di dati?

ex. RSI: f(OHLC)->[0,100] in base alla formuletta
RSI= 100-100/[1+(Gp/Gn)]
dove:
---Gp indica il numero dei giorni positivi nel periodo
---Gn il numero dei giorni negativi nel periodo
capisco i puristi quantitativi, ma dal punto di vista matematico non è altro che una funzione "non distruttiva" e non lineare dei dati di input della serie.
perchè questa dovrebbe essere peggiore dei rendimenti a 10gg ad esempio?
 
emastrog ha scritto:
io non denigrerei troppo i cosiddetti indicatori di AT, in quanto sono comunque dei funzionali non lineari derivati dai dati della serie, quindi, in genere, non dovrebbero essere peggio di altri indicatori in quanto non distruggono l'informazione ma la mappano in un altro dominio.
Ho scritto in c++ un sw che usa ottimizzazione walkforward genetica (con validation set) su vari indicatori (tra cui at), ma i risultati non sono eclatanti, anche perchè per fare una singola simulazione se ne va 1 giornata e le combinazioni tra trading rules, window size, ga parameters e fitness function sono davvero tante. mi ci vorrebbe un pentium a 10THz
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Chiedo scusa se mi sono espresso male, io non denigro nessun indicatore di AT, solamente che conoscendo la formazione professionale di Kermitt so fin da subito che non guarderebbe mai un programma simile.

E poi giusto per dimostrarti cio' vorrei farti vedere un semplice sistema basato sull'rsi.
Il sistema me lo fece notare Surcontre ( che se non ricordo male venne pubblicato sul forum di Wealth-Lab ) in quanto anche lui era rimasto sorpreso dalla regolarita' di un sistema simile.

Questo il codice per Tradestation
Codice: 
 var: y(0),rs(0);

y=57000/c;

rs=rsi(c,5);
if barssinceentry >= 5 then SetExitonClose;
if marketposition=0 and rs cross below 30 then buy y contract;
e questa l'equity a partire dal 1982 sul futures S&P500 considerando sempre il valore di un contratto pari a quello di un Mini attuale e con costi di transazione di 10 euro.
 

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LoStecchino ha scritto:
e questa l'equity a partire dal 1982 sul futures S&P500 considerando sempre il valore di un contratto pari a quello di un Mini attuale e con costi di transazione di 10 euro.
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Scusa stecchino

potresti fornire dati numerici dell'equity?

(es.punti base, percentuale su investimento iniziale)

molto gentile, grazie

B&H

----------------------
Poi ti raccomandero' presso IW per la prossima IPO
 
Ultima modifica:
riferito a paper eurostoxx2

kermitt ha scritto:
risultato = + 30.61%
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Piccolo momentaneo sipario.
Su parmapacc non va dal 1995 alla sua fine.Avro sbagliato io a leggere le istruzioni:confused:.
Se non va su parmapacc siamo alle solite interessanti e istruttive lezioni.
ma su parmapacc anche questo cilecca.
Questo thread verra in seguito concellato , dato che sto tenendo solo interventi piu attinenti , un bel thread di belle botta e risposta.

salut

:bye:
 
Buy&Hold ha scritto:
Scusa stecchino

potresti fornire dati numerici dell'equity?

(es.punti base, percentuale su investimento iniziale)

molto gentile, grazie

B&H

----------------------
Poi ti raccomandero' presso IW per la prossima IPO
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Il problema dei backtest su i futures e' che il controvalore di un contratto puo' variare di molto negli anni e a volte non si riesce a rapportare i guadagni degli anni passati con quelli attuali, a meno di non calcolare il tutto sotto forma percentuale.

Ho quindi considerato il futures come se se fosse un'azione, ed ho sempre acquistato il medesimo controvalore ( nel nostro caso 57000 euro, piu' o meno il valore di un contratto mini-sp500 ).

Ora ti riporto i risultati, tenendo in considerazione che il capitale utilizzato ( semplificando ) possiamo considerarlo pari al margine di un mini-sp500 + drawdown, quindi circa 12000 euro.
Considerando un risultato finale di 148000 euro in 25 anni abbiamo un guadagno medio annuo di circa 6000 euro ovvero circa il 10% sul controvalore o il 50% sul capitale investito ( spero di non aver sbagliato i calcoli e di non aver detto fesserie ).

Ciao
 

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che non vada su parmacc e su altri retail non mi sorprende
gli indici sono mondi a parte
 
si indici e retailz sono mondi a parte ma.....

kermitt ha scritto:
certamente sì, qualunque titolo o future anche a casaccio . . .
ma io stavo solo rispondendo al quesito di Acepsut e non ho allegato gli anni precedenti x problemi di limiti di ampiezza dei file imposti dal forum . . .
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Ho fatto prova in riferimento a questo , mi aveva incuriosito.Subito pensato a parmapacc.

:bye:
 
LoStecchino ha scritto:
Il problema dei backtest su i futures e' che il controvalore di un contratto puo' variare di molto negli anni e a volte non si riesce a rapportare i guadagni degli anni passati con quelli attuali, a meno di non calcolare il tutto sotto forma percentuale.

Ho quindi considerato il futures come se se fosse un'azione, ed ho sempre acquistato il medesimo controvalore ( nel nostro caso 57000 euro, piu' o meno il valore di un contratto mini-sp500 ).

Ora ti riporto i risultati, tenendo in considerazione che il capitale utilizzato ( semplificando ) possiamo considerarlo pari al margine di un mini-sp500 + drawdown, quindi circa 12000 euro.
Considerando un risultato finale di 148000 euro in 25 anni abbiamo un guadagno medio annuo di circa 6000 euro ovvero circa il 10% sul controvalore o il 50% sul capitale investito ( spero di non aver sbagliato i calcoli e di non aver detto fesserie ).

Ciao
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Grazie,

molto gentile.
In cambio ti ho gia' prenotato per l'aumento di capitale prossimo di IW (a 6.60 mi sembra giusto)

Ciao

B&H
 
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