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Trading days

Feanor ha scritto:
No, non si può perchè in bassa volatilità (vix sotto 20) è impossibile operare perchè i range sono talmente tanto stretti da generale più costi di negoziazione che performance. Vedi anni 2004/2005. Movimenti da 0.30% EOD sono insufficienti.

In ogni caso prova a costruire un TS che faccia il contrario del buonsenso.
Ovvero se il rendimento del close precedente è inferiore a zero compra. Viceversa vendi. Contrarian puro. Testalo sul grafico EOD dell'FTSEMIB.

Poi dimmi.
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Bè ci provo,anche se mi pare psicologicamente tosto da sostenere,in sostanza compro in apertura se il giorno prima il rendimento è negativo..stop all'1%...e la tua risposta mi dà anche un altro spunto su cui riflettevo..ogni tecnica và adattata alle condizioni di mercato,non ci sono tecniche che funzionano sempre,inutile usare breakout di volatilità quando non c'è volatilità,il problema sarà capire che tecnica usare ogni volta..vabbè cercherò di far sopravvivere il mio capitale mentre faccio esperienza di mercato,intanto ti ringrazio.;)
 
Attento che con i programmi commerciali gli stop te li sballa tutti ed escono equity falsate.

Su excel questi sono i risultati di poco più di un anno di backtest.
 

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Guarda che ti combina lo stoploss con alta volatilità
 

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Possibile soluzione:

rendere lo stoploss variabile in base alle vola.

P.S. 70.000 punti di gain.. Non male per un TS sui rendimenti.
 

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Questi sono dati yahoo. Altrimenti uso Visual trader o bull bear.
 
Feanor ha scritto:
Possibile soluzione:

rendere lo stoploss variabile in base alle vola.

P.S. 70.000 punti di gain.. Non male per un TS sui rendimenti.
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Non sò a te ma io tutte le volte che inserisco stop nei test le equity si abbassano notevolmente...la volatilità che hai inserito come è calcolata?io di solito uso un atr a 5 periodi per timeframe superiori alla mezz'ora,di cui prendo una percentuale e la uso come trailing stop..per il target utilizzo il doppio dello stop..in quei test mi sembra invece che esci in trailing stop..ma quegli stop sono per me insostenibili..
 
ciao feanor (non riesco a mandarti msg pvt)... volevo chiederti se potresti parlarmi una back analisis in excell (anche vecchia) per vedere come è impostata (scopo didattico)

grazie
 
Ora vediamo... Se l'argomento interessa si può pubblicare un excel di base e lavorarci.

Passati tentativi di costruire cose "comuni" son falliti a causa di diversità di piattaforme (e da polemiche).

Partendo invece tutti dallo stesso foglio potrebbe essere un'idea interessante visto che excel lo abbiamo tutti.
 
Feanor ha scritto:
Ora vediamo... Se l'argomento interessa si può pubblicare un excel di base e lavorarci.

Passati tentativi di costruire cose "comuni" son falliti a causa di diversità di piattaforme (e da polemiche).

Partendo invece tutti dallo stesso foglio potrebbe essere un'idea interessante visto che excel lo abbiamo tutti.
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io ci sto assolutamente... OK!

a domani!
 
Feanor, quindi ricapitolando leghi la percentuale dello stop in base alla vola ed in base anche al prezzo dello strumento, giusto?
si può fare degli esempi in pseudo codice?
 
Si domani vedo di pubblicare un excel didattico. Cosi chiudiamo il discorso stoploss. Ovviamente sviluppo a "puntate". Passo passo.
 
Ne capisco poco........ ma anche io.....
sono interessato.:bow::D
ciao
 
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