Butto una pietra nello stagno: x me il trading online come lavoro finirà entro 1 anno

sese ha scritto:

ALGORITMI, MANI FORTI O MERCATO PILOTATO?

....

E questo è quanto. Come avrete capito, il mercato è diventato ormai una giungla, guidato da una valanga di cervelloni elettronici che riescono a gestire in modo automatico delle situazioni di trading, e soprattutto con un mercato come quello attuale, dove manca una vera e propria direzionalità, riescono ad operare attivamente in modo molto proficuo, soprattutto per le loro tasche.
Resta comunque il fatto che questi sistemi di trading automatizzato drogano e condizionano attivamente il mercato. Dimentichiamoci quindi la buona e vecchia borsa, quella delle grida. Anzi no, forse sarebbe il caso di ricordarci con nostalgia di quei bei tempi. Magari il mondo era meno veloce, non c’erano ancora le linee in fibra ottica, però almeno, il mercato meritava di essere definito tale. Oggi ormai può solo più essere considerato un’ordinata giungla informatica, dove però il risparmiatore non può che perdersi e rimanere vittima di una delle innumerevoli trappole sparse sul territorio.

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Bellissimo questo articolo.
Però sono dell'idea che questo giochino lo possano fare adesso dove la liquidità sul mercato è scarsa e dove manca (come dicevi tu) direzionalità.
Appena torneranno sui book più acquisti allora anche ile macchinette con molti soldi alle spalle dovranno arrendersi

sese ha scritto:

Oggi ormai può solo più essere considerato un’ordinata giungla informatica, dove però il risparmiatore non può che perdersi e rimanere vittima di una delle innumerevoli trappole sparse sul territorio.

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Con tutto l'affetto e l'ammirazione che nutro per te Sese, ma tu vorresti farci credere che t'identifichi come un "risparmiatore"??? Dai! Tu t'incavoli perché da "predatore" adesso ti senti "preda", il che è cosa ben diversa dall'essere un'innocente verginella in mezzo ad un bosco infestato da predoni. Non appena capirai, nuovamente, come rientrare nel ruolo che hai sempre avuto, te ne impipperai degli algoritmi A, B, C, e ti comporterai come Rambo con l'M-16 in mano... e saranno di nuovo uccelli per diabetici per chi ti si parerà davanti.

Beowulf ha scritto:

Con tutto l'affetto e l'ammirazione che nutro per te Sese, ma tu vorresti farci credere che t'identifichi come un "risparmiatore"??? Dai! Tu t'incavoli perché da "predatore" adesso ti senti "preda", il che è cosa ben diversa dall'essere un'innocente verginella in mezzo ad un bosco infestato da predoni. Non appena capirai, nuovamente, come rientrare nel ruolo che hai sempre avuto, te ne impipperai degli algoritmi A, B, C, e ti comporterai come Rambo con l'M-16 in mano... e saranno di nuovo uccelli per diabetici per chi ti si parerà davanti.

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Anch'io sono convinto che siamo un po' tutti spaesati perchè sono cambiate un po' le regole del gioco, ma presto riusciremo ad adattarci anche a queste.
Pensate un po' come cambiò anche il passaggio dal trading alle grida a quello on line

ma sisi sperava di esser più potente di una potente banca... hihihihihihihihi..porello va..
anche quella cèssa di iwbank piccina piccina... bloccata adesso... può far la voce grossa in italy...

sese ha scritto:

I tecnica: traders per “mancia”

Per attrarre volumi, il vari gestori di borsa (credo si dica così) ora offrono una “mancia” di un quarto (1/4) di penny per ogni azione scambiata a chiunque posti un qualsiasi tipo di ordine (long, sell short, sell), purchè l’ordine trovi una controparte, ovvero sia eseguito.
Ovviamente, la controparte dovrà pagare il costo della “mancia”.
Supponiamo che l’investitore istituzionale voglia acquistare azioni ad un prezzo compreso tra i 20,01$ e i 20,05$. Ovviamente, l’acquisto è gestito dall’algoritmo (algo A) dell’investitore, algoritmo che semplicemente compra l’azione in maniera tale da far rimanere l’azione nell’intervallo di prezzo deciso dall’investitore umano. Il contrario sarebbe controproducente, ovvero, supponendo che l’investitore voglia acquistare 1000000 (un milione) di azioni, di certo non immette l’ordine tutto assieme… sarebbe un folle, e poi capiremo il perché.
Torniamo al meccanismo. L’algo A se ne va sul mercato e appena trova la possibilità di acquistare, al prezzo minimo di 20,00, acquista un blocco di azioni. A questo primo acquisto, ne seguiranno altri, “lentamente”, in maniera da non far lievitare il prezzo. Diciamo che l’algo A acquisti pacchetti sempre a 20,00 (per semplicità non faccio incrementare il prezzo, ma il risultato sarebbe il medesimo). A questo punto l’algoritmo del “traders per mancia” (algo B), molto più veloce dell’algo A, interpreterà questi acquisti come acquisizioni fatte da un qualche algoritmo di un qualche investitore istituzionale. Non chiedetemi come lo capisca, ma credetemi, lo capiscono… .
Allora, l’algo B, posterà lui l’ordine di acquisto di blocchi di azioni sul mercato, ma ad un prezzo di 20,01, in maniera che chi vendeva prima a 20,00, sia invogliato a vendere a 20,01. Badate bene, è l’algo B che adesso posto l’ordine, ovvero fornisce liquidità al sistema.
Appena il blocco di azioni è stato acquistato, l’algo B posta l’ordine di vendita dello stesso pacchetto, sempre al prezzo 20.01. L’algo A, più lento, avrà notato l‘incremento di prezzo di 0,01$, quindi immediatamente comprerà il pacchetto di azioni postato dall’algo B, visto che nessuno è più disposto a vendere a meno. Questo meccanismo può durare finché il prezzo arriva a 20,05$.
Morale della favola? Che il prezzo delle azioni è salito e che l’algo B non ha guadagnato nulla sul prezzo, ma ha guadagnato due mance per ogni azione. Moltiplicate per miliardi e avete avuto il guadagno dell’algo B.
Va infine detto, ed è scandaloso, che i traders per mancia sono considerati un bene per il mercato, forniscono liquidità!!! , pertanto le borse non fanno loro pagare le commissioni: in pratica tradano a gratis!
II tecnica: Algoritmi Predatori.

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Questa dei trader per mancia non è altro che una truffa ai nostri danni,e se ancora qualcuno pensava che togliere il minimo quantitativo tradabile sulle azioni sia stato fatto per noi popolo bue ora avrà un elemento in più per riflettere .

Bye

aldop673 ha scritto:

ma sisi sperava di esser più potente di una potente banca... hihihihihihihihi..porello va..
anche quella cèssa di iwbank piccina piccina... bloccata adesso... può far la voce grossa in italy...

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Spiace sapere che quando Sese tornerà a tradare con l'abilità che gli ha permesso di accumulare un patrimonio a 6 zeri, tu non sarai qui a commentare quell'evento.

renetrader ha scritto:

Questa dei trader per mancia non è altro che una truffa ai nostri danni,e se ancora qualcuno pensava che togliere il minimo quantitativo tradabile sulle azioni sia stato fatto per noi popolo bue ora avrà un elemento in più per riflettere .

Bye

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Quello del "rebate" è un fenomeno americano, da noi mica ti danno 3 millesimi di € se ti posizioni a book.

Beowulf ha scritto:

Quello del "rebate" è un fenomeno americano, da noi mica ti danno 3 millesimi di € se ti posizioni a book.

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Non ci giurerei Beo.

Non li danno sicuramente ai trader e non per il solo posizionamento,ma alle Sim di sicuro facendole passare di scaglione e come saprai prima borsa italia faceva un prezzo per eseguito a seconda dello scaglione ( volume di eseguiti ) in cui finivi nel trimestre.

Da li si spiegano le intere giornate dove si vedevano passare i 10 i 15 i 20 pezzi a migliaia e per ore,altrimenti ingiustificabili se ci calcoli un costo per eseguito.

Bye

sese ha scritto:

ALGORITMI, MANI FORTI O MERCATO PILOTATO?
La tecnologia ormai comanda il mercato, anche del trading. Ma non solo. Eccovi spiegato cosa succede. E poi vogli vedere chi ha il coraggio di non dire che il mercato non è pilotato…
6 Luglio 2009, ore 15:36
14 Commenti »

trading_automatico

Nella giornata di venerdi, un amico lettore, che conoscete col nickname di Mattacchiuz, ma che all’anagrafe si chiama Alberto (eddai, almeno questo lo posso dire?) ha scritto un commento nel post del Daily Briefing molto importante ed interessante.

o lavorando come AMM.
(by Mattacchiuz)

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E questo è quanto. Come avrete capito, il mercato è diventato ormai una giungla, guidato da una valanga di cervelloni elettronici che riescono a gestire in modo automatico delle situazioni di trading, e soprattutto con un mercato come quello attuale, dove manca una vera e propria direzionalità, riescono ad operare attivamente in modo molto proficuo, soprattutto per le loro tasche.
Resta comunque il fatto che questi sistemi di trading automatizzato drogano e condizionano attivamente il mercato. Dimentichiamoci quindi la buona e vecchia borsa, quella delle grida. Anzi no, forse sarebbe il caso di ricordarci con nostalgia di quei bei tempi. Magari il mondo era meno veloce, non c’erano ancora le linee in fibra ottica, però almeno, il mercato meritava di essere definito tale. Oggi ormai può solo più essere considerato un’ordinata giungla informatica, dove però il risparmiatore non può che perdersi e rimanere vittima di una delle innumerevoli trappole sparse sul territorio.

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Complimenti , credo sia tutto vero ,anche se non sono affatto stupito,sono cose che ci immaginavamo già un pò tutti ,o quasi............

Giusto per integrare.....

La news è fresca fresca.... Il 3 luglio è stato arrestato un programmatore che lavorara presso Goldman nel settore High Frequency Trading. Tale Sergey Aleynikov, 39 anni, cittadinanza russa ed americana, professionista nello sviluppo di software automatici, ha pensato bene di "prelevare" dai server di Goldman il codice sorgente e trasferirlo in un server in Germania (il tutto sotto cripting stretto). "La banca ha sollevato la possibilità che esista un enorme pericolo che qualcuno che consoce le funzionalità di questo programma potrebbe utilizzarlo per manipolare i mercati in modo inadeguato", ha detto Facciponti, secondo una registrazione di audizione reso pubblico ieri. "La copia inviata nei server in Germania è ancora non tracciabile, ed in questo momento non si sa chi altro ha accesso."
Il danno potrebbe essere incalcolabile e già si sono visti gli effetti nelle sedute appena trascorse. A conti fatti Goldman è scomparsa dalla lista dei traders con maggiore volume al Nasdaq, al Nyse, e nella piazza londinese. Il trading computerizzato rappresenta ben il 50% dei volumi delle principali borse mondiali, e la sola Goldman con il suo operato ne costituiva più del 60%. Goldman da sola faceva un 25% dei volumi delle principali piazze. Ebbene questa settimana sembra che si sia letteralmente ridimensionata.
Il giudice statunitense Mark Fox ha ordinato l'arresto di Aleynikov, che guadagnava 400.000$ l'anno, ed il rilascio su cauzione pari a $ 750.000. Aleynikov aveva già previsto di abbandonare Goldman per guadagnare tre volte il suo stipendio presso una società di Hig Automation Trading, e proprio ieri ha pagato la cauzione ed è stato rilasciato.
Aleynikov avrebbe dichiarato che solo 32 di 1024 megabit di codice del software sarebbe stato trasferito, e che soprattutto Goldman sarebbe stata a conoscenza di tale operazione.
Resta il fatto che alla fine, Goldman è stata truffata dalla sua stessa mano.
Il danno per Goldman sarebbe incalcolabile, in quanto una grossa fetta del suo operato è garantita dal solo trading (del quale rappresenta ben il 90% degli scambi sulle materie prime).
Saludos....

Puntino ha scritto:

La news è fresca fresca.... Il 3 luglio è stato arrestato un programmatore che lavorara presso Goldman nel settore High Frequency Trading. Tale Sergey Aleynikov, 39 anni, cittadinanza russa ed americana, professionista nello sviluppo di software automatici, ha pensato bene di "prelevare" dai server di Goldman il codice sorgente e trasferirlo in un server in Germania (il tutto sotto cripting stretto). "La banca ha sollevato la possibilità che esista un enorme pericolo che qualcuno che consoce le funzionalità di questo programma potrebbe utilizzarlo per manipolare i mercati in modo inadeguato", ha detto Facciponti, secondo una registrazione di audizione reso pubblico ieri. "La copia inviata nei server in Germania è ancora non tracciabile, ed in questo momento non si sa chi altro ha accesso."
Il danno potrebbe essere incalcolabile e già si sono visti gli effetti nelle sedute appena trascorse. A conti fatti Goldman è scomparsa dalla lista dei traders con maggiore volume al Nasdaq, al Nyse, e nella piazza londinese. Il trading computerizzato rappresenta ben il 50% dei volumi delle principali borse mondiali, e la sola Goldman con il suo operato ne costituiva più del 60%. Goldman da sola faceva un 25% dei volumi delle principali piazze. Ebbene questa settimana sembra che si sia letteralmente ridimensionata.
Il giudice statunitense Mark Fox ha ordinato l'arresto di Aleynikov, che guadagnava 400.000$ l'anno, ed il rilascio su cauzione pari a $ 750.000. Aleynikov aveva già previsto di abbandonare Goldman per guadagnare tre volte il suo stipendio presso una società di Hig Automation Trading, e proprio ieri ha pagato la cauzione ed è stato rilasciato.
Aleynikov avrebbe dichiarato che solo 32 di 1024 megabit di codice del software sarebbe stato trasferito, e che soprattutto Goldman sarebbe stata a conoscenza di tale operazione.
Resta il fatto che alla fine, Goldman è stata truffata dalla sua stessa mano.
Il danno per Goldman sarebbe incalcolabile, in quanto una grossa fetta del suo operato è garantita dal solo trading (del quale rappresenta ben il 90% degli scambi sulle materie prime).
Saludos....

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A conferma...
Questa è bella...

Puntino ha scritto:

La news è fresca fresca.... Il 3 luglio è stato arrestato un programmatore che lavorara presso Goldman nel settore High Frequency Trading. Tale Sergey Aleynikov, 39 anni, cittadinanza russa ed americana, professionista nello sviluppo di software automatici, ha pensato bene di "prelevare" dai server di Goldman il codice sorgente e trasferirlo in un server in Germania (il tutto sotto cripting stretto). "La banca ha sollevato la possibilità che esista un enorme pericolo che qualcuno che consoce le funzionalità di questo programma potrebbe utilizzarlo per manipolare i mercati in modo inadeguato", ha detto Facciponti, secondo una registrazione di audizione reso pubblico ieri. "La copia inviata nei server in Germania è ancora non tracciabile, ed in questo momento non si sa chi altro ha accesso."
Il danno potrebbe essere incalcolabile e già si sono visti gli effetti nelle sedute appena trascorse. A conti fatti Goldman è scomparsa dalla lista dei traders con maggiore volume al Nasdaq, al Nyse, e nella piazza londinese. Il trading computerizzato rappresenta ben il 50% dei volumi delle principali borse mondiali, e la sola Goldman con il suo operato ne costituiva più del 60%. Goldman da sola faceva un 25% dei volumi delle principali piazze. Ebbene questa settimana sembra che si sia letteralmente ridimensionata.
Il giudice statunitense Mark Fox ha ordinato l'arresto di Aleynikov, che guadagnava 400.000$ l'anno, ed il rilascio su cauzione pari a $ 750.000. Aleynikov aveva già previsto di abbandonare Goldman per guadagnare tre volte il suo stipendio presso una società di Hig Automation Trading, e proprio ieri ha pagato la cauzione ed è stato rilasciato.
Aleynikov avrebbe dichiarato che solo 32 di 1024 megabit di codice del software sarebbe stato trasferito, e che soprattutto Goldman sarebbe stata a conoscenza di tale operazione.
Resta il fatto che alla fine, Goldman è stata truffata dalla sua stessa mano.
Il danno per Goldman sarebbe incalcolabile, in quanto una grossa fetta del suo operato è garantita dal solo trading (del quale rappresenta ben il 90% degli scambi sulle materie prime).
Saludos....

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E quello che ha portato il petrolio a 73$?..............troppe cose strane ultimamente!!!!

Sempre detto che fumare le canne fa male

Se ste' cose le dice uno qualsiasi viene mazziato, se invece e' Sese a divertirsi a prendervi per il didietro tutti ad inchinarsi

Svegliatevi !

Giusto per contribuire all'argomento program trading

http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?p=22166853&posted=1#post22166853

cmq sese ha sbagliato previsione(almeno nei tempi..poi si vedrà...)...è passato un anno ,ormai, ed il tradingonline mi pare continui ad esistere tranquillamente come lavoro per lui e per chi come lui è capace...questo nonostante tutte le macchinette e amenità varie...luomo è sempre superiore ,se capace in una materia, a qualsisi macchina..almeno per il momento....

Domanda seria

che vuole risposte serie...... OPERANDO SU 3 O 4 TITOLI AZIONARI DI UN VALORE COMPLESSIVO DI 10000 EURO SI PUO' GUADAGNARE L'1 % CIOE' 100
EURO , TUTTO QUESTO OGNI GIORNO????????? ringrazio

ciroascarone ha scritto:

cmq sese ha sbagliato previsione(almeno nei tempi..poi si vedrà...)...è passato un anno ,ormai, ed il tradingonline mi pare continui ad esistere tranquillamente come lavoro per lui e per chi come lui è capace...questo nonostante tutte le macchinette e amenità varie...luomo è sempre superiore ,se capace in una materia, a qualsisi macchina..almeno per il momento....

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E' vero che è ancora un lavoro, ma i gain sono diminuiti e di molto, per colpa delle macchinette e delle regole della ConZob
In compenso sono aumentati gli eseguiti e le commissioni (sai quante volte mi hanno preso 400 pezzi 100 pezzi 22 pezzi 7 pezzi e su titoli dell'indice principale , non titolini (io sono allergico ai titolini)

Ciao

Carissimi Tirarighe,
è arrivato il momento di abbandonare il metro e matitada muratore e di dedicarci ad altro metodo.
Qui con un semplice software capiscono in anticipo come muoversi senza dover delegare e o commissionare altre realtà.
Tutto in casa e famiglia...

Vedi in fondo articolo


APAMA
Da Progress Software l’ultima versione di Apama Market Surveillance and Monitoring Accelerator
A cura di Redazione Datamanager
Pubblicato il 06-07-2009 14:38

Progress Software Corporation, azienda leader a livello mondiale di soluzioni event driven e infrastrutture software e conosciuta per lo sviluppo, l’implementazione, l’integrazione e la gestione di applicazioni di business, annuncia l’ultima versione di Progress Apama Market Surveillance and Monitoring Accelerator.

Questa release aggiunge nuove funzionalità per la rilevazione di situazioni anomale mediante pattern e migliora le funzionalità di monitoraggio e di alert in tempo reale attraverso l’introduzione di nuovi controlli operativi sul Mercato. Inoltre, Apama Market Surveillance and Monitoring Accelerator rende disponibili dashboard potenziate ed un’infrastruttura dati più sofisticata in grado di ridurre il time to market relativo ad un’ampia gamma di use case di monitoraggio.

A fronte di un mercato che si caratterizza per strutture e regolamentazioni in costante evoluzione, le aziende hanno bisogno di soluzioni flessibili per far fronte ad un sistema normativo in continuo cambiamento, che riguarda ad esempio le limitazioni specifiche adottate da ciascun Paese per contrastare l’attività di short selling. Inoltre, le aziende necessitano di piattaforme che siano sempre in linea con i requisiti di performance determinati da Mercati dinamici e mutevoli, così da trasmettere fiducia nella tempestività e nell’accuratezza delle rilevazioni.

Apama Market Surveillance and Monitoring Accelerator offre a realtà quali regolatori, borse/MTF e società di trading, una piattaforma sofisticata in grado di rispondere alle specifiche esigenze, adattandosi ai diversi scenari in base alle normative e alle regolamentazioni in essere.

Come tutte le soluzioni Accelerator di Progress Apama, anche Apama Market Surveillance and Monitoring Accelerator beneficia degli incrementi di performance e della totale scalabilità offerta da Apama Parallel Correlator, lanciato sul mercato all’inizio di quest’anno. Questa soluzione è in grado di gestire l’attività di trading aggregato a tutti i livelli aziendali. Inoltre, mediante gli strumenti di sviluppo di Apama, il Correlator può essere completamente personalizzabile per rispondere alle esigenze di una singola azienda, di una trading venue o di un regolatore di mercato.

John Bates, co-founder e General Manager della divisione Apama di Progress Software ha dichiarato: “Un efficace monitoraggio del commercio rappresenta un elemento chiave per mantenere alta la fiducia del Mercato. I player principali sanno bene che è nel loro interesse effettuare un controllo proattivo, piuttosto che delegare tale responsabilità alle borse o ai regolatori. Tale attività necessita pertanto di piattaforme di monitoraggio che siano in grado di essere in linea con il trading, senza per questo trascurare la trade execution. Per contro, le trading venue conoscono l’importanza di garantire Mercati imparziali, efficienti e reattivi per attirare liquidità. Questa è un’opportunità straordinaria per sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma CEP di Apama. Gli Apama Solution Accelerator forniscono in tempo reale un servizio di monitoraggio e di segnalazione in caso di eventi anomali o sospetti, senza impedenza sulla bassa latenza necessaria per supportare trading a elevata frequenza”.

Apama Market Surveillance and Monitoring Accelerator offre alle società di trading la possibilità di implementare scenari di rilevamento esclusivi e proprietari, in linea con i controlli interni specifici di ciascuna azienda. Ciò estende l’attività di controllo del Mercato sia a pattern di trading sospetti sia a operazioni interne di Mercato. Soluzioni potenti, integrate e pronte all’uso, dashboard complete e avvisi pre-configurati soddisfano tutte le possibilità di monitoraggio.

Le organizzazioni possono tenere sotto controllo i parametri che governano gli scenari di monitoraggio utilizzando le dashboard di Apama. Queste permettono agli analisti di controllo e ai supervisori di monitoraggio di modificare le soglie in base alle condizioni mutevoli del mercato. Apama Market Surveillance and Monitoring Accelerator comprende una serie di controlli tramite alert e supervisioni che tengono traccia delle fasi di ricerca e monitoraggio. Inoltre, la piattaforma Apama e i suoi strumenti di sviluppo possono essere tarati per nuovi e diversi scenari di monitoraggio.

La piattaforma Apama mette a disposizione la soluzione CEP più potente sul mercato, supportando le applicazioni in grado di monitorare rapidamente flussi di eventi, di rilevare pattern e di agire con una latenza inferiore al millisecondo. La piattaforma di trading algoritmico di Apama consente ai trader sell-side e buy-side di beneficiare delle strategie di trading proprietarie, piuttosto che affidarsi ad algoritmi “black box” pacchettizzati. La piattaforma “white box” di Apama affida il controllo ai trader, che sono ora in grado di creare, testare, implementare e gestire le proprie strategie di trading algoritmico. La piattaforma CEP di Apama è riconosciuta come prodotto leader in ambito CEP e vanta la più vasta base clienti nel mercato delle securities, con aziende tra cui JP Morgan, ING, Turquoise, Deutsche Bank e FSA UK (Financial Services Authority).

renetrader ha scritto:

Non ci giurerei Beo.

Non li danno sicuramente ai trader e non per il solo posizionamento,ma alle Sim di sicuro facendole passare di scaglione e come saprai prima borsa italia faceva un prezzo per eseguito a seconda dello scaglione ( volume di eseguiti ) in cui finivi nel trimestre

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gli eseguiti sono la vera via, x me i prezzi li pilotano in aree dove scatterebbero più eseguiti, chiedetevi in quali aree del grafico scatterebbero un mare di eseguiti (stop loss, entrate ecc..) e vedrete che i prezzi li porteranno lì, acquisito un pò di occhio guadagnerete, punto, fine del trading.. è tutto qui

Ing64 ha scritto:

E' vero che è ancora un lavoro, ma i gain sono diminuiti e di molto, per colpa delle macchinette e delle regole della ConZob
In compenso sono aumentati gli eseguiti e le commissioni (sai quante volte mi hanno preso 400 pezzi 100 pezzi 22 pezzi 7 pezzi e su titoli dell'indice principale , non titolini (io sono allergico ai titolini)

Ciao

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certo ing...però io credo che uno che da anni riesce a guadagnare possa ormai dire ,con buone probabilità, di aver acquisito quella "foma mentis" che gli consente di elaborare determinate contromisure o addirittura di spaziare su altri segmenti magari più redditizi come i futures o le valute....
p.s io sull'azionario riesco a gainare "decentemente" solo sui "titolini"......magari ci prendi mano e vedi che è più facile che non sui grossi dell' spmib....