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E' affidabile il ProBacktest di ProRealTime?

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Salve a tutti, è circa un anno che mi occupo di analisi tecnica e da un po' di tempo ho iniziato a usare la piattaforma di ProRealTime.
Come piattaforma mi sembra buona, però volevo sapere da chi la usa da diverso tempo se l' ottimizzazione che viene fatta con il ProBacktest relativamente a medie mobili, oscillatori ecc, da un settaggio giusto.
Il dubbio mi viene perche prendendo lo storico di un titolo e cercando di ottimizzare l' incrocio di medie mobili per il maggior guadagno mi da dei valori Es: MMC= 28 e MML=32 cosa che mi sembra un po strana "specialmente quando il titolo è in congestione compra e vende di continuo" trallaltro mi sembra che le Medie Mobili vengono un po' troppo sforate dal grafico.
Inoltre volevo sapere se qualcuno è riuscito a programmare il ProBacktest in maniera da avere un buon settaggio di medie mobili e dell' oscillatore stocastico, e magari se mi fa avere il programma.
Grazie
 
Ciao, potete aiutarmi a copiare tutto ad una votla lindicatore nella t3 , senza doverlo scrivere lettera per lettera .

Ciao buona domenica
 

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Posso garantire la massima affidabilita' del ProBackTest.

Se noti uno sfasamento fra l'operazione e il taglio delle medie mobili potrebbe dipendere dal comando che usi, tieni presente che PRT per default opera sulla candela "successiva" a quella in cui si verifica la condizione, mentre per farlo scattare nella stessa candela puoi usare "realtime" o "ThisBarOnClose" ad esempio:

BUY 100 %capital AT MARKET ThisBarOnClose
SELL AT MARKET Realtime

per quanto riguarda il codice ottimizzato in modo strano, che fa sempre acquisti e vendite, dovrei dargli una occhiata, se vuoi puoi postarlo qui. Anche se io non ottimizzerei le medie mobili "senza alcun limite", rischi di andare in overfitting, cioe' trovi una combinazione di variabili che "casualmente" da una ottima performance, ma che e' statisticamente poco significativa (bisognerebbe anche guardare le statistiche del backtest).

Se puo' interessarti fra pochissimi giorni ci sara' un corso sui backtest, te lo so dire in anteprima ;-)

Per quanto riguarda la possibilita' di incollare un codice sulla piattaforma prorealtime contenuta nella T3, basta copiare il testo dalla sorgente e poi incollarlo nella finestra della T3 con SHIFT+INS (o se funziona il tasto destro del mouse con INCOLLA). In questo caso pero' non garantisco che i risultati siano gli stessi di un codice che gira nativamente sulla piattaforma prorealtime, dato che il feed di dati e' differente (spesso i dati di intesatrade non sono buoni) e l'adattamento delle due piattaforme non e' ottimale.

Ciao! :bye:
 
l'adattamento delle due piattaforme non è ottimale,
perkè T3, è una brutta copia della versione originale e PRIMARIA....che è la piattaforma PROREALTIME.....

quando T3, sfruttera' le attuali potenzialita' di PRO...quest'ultima avra' implementato ulteriormente le sue funzioni...

quindi sempre un passo indietro stanno !!!!
e pensa che io uso t3
 
E non solo, T3 ha problemi con il feed di dati, spesso non corrispondono. Ogni tanto su T3 appaiono degli spike mai verificatisi sui prezzi.

Da verifiche che ho effettuato personalmente, i dati corretti sono quelli di ProRealTime, esattamente coincidenti con quelli di BorsaItaliana.

Ciao!
 
filonide ha scritto:
E non solo, T3 ha problemi con il feed di dati, spesso non corrispondono. Ogni tanto su T3 appaiono degli spike mai verificatisi sui prezzi.

Da verifiche che ho effettuato personalmente, i dati corretti sono quelli di ProRealTime, esattamente coincidenti con quelli di BorsaItaliana.

Ciao!
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se ti riferisci ai valori dell'asta di chiusura e apertura...quello è un problema che una volta riavviata la piatta...scompare...

ho notato differenza nell'effettuare backtest con lo stesso codice e sullo stesso titolo .....riscontro valori differenti....

anke nei dati EOD.....a volte non mi trovo e non di poco....

a chi la medaglia di bronzo e quella d'oro ?????:D:D:D:p
 
Io ho passato un po' di tempo a fare delle verifiche e i dati di PRT corrispondono esattamente con quelli di BorsaItaliana, mentre i dati forniti da intesatrade, yahoo e tutti gli altri non corrispondono (non solo quelli della T3 ma anche quelli del sito, che mio padre usava copiare a fine giornata per incollare su un foglio di excel).

Se le cose non coincidono potrebbe dipendere da

1) grafici corretti rispetto ai dividendi (inseriti di default su PRT)
2) feed di dati sbagliato
3) quotazioni del mercato afterhour

Poi, a volte sbaglia anche ProRealTime, ma generalmente risolvono immediatamente... a volte sui "Grafici NEW" di T3 non funziona neanche lo scorrimento del mouse, lo zoom e tante altre cose, e al callcenter di intesa non sanno neanche di cosa si sta parlando o_O per non parlare del fatto che sabato e domenica la piattaforma T3 e' inaccessibile e non si puo' fare neanche uno studio sui grafici per il lunedi' :wall:

:bye:
 
le differrenze di quotazione e di body delle candele l'avevo notato pure io....avevo attribuito il tutto all'asta di chiusura
mah quello che mi sconcerta di piu' è la mancanza della candela del 27/10/2008 vedi esempio grafico

lo storico non ti permette di vedere un "fico secco "....quindi zoom del periodo storico di t3

ho deciso...passo a PROREALTIME.....
 
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@ndy ha scritto:
le differrenze di quotazione e di body delle candele l'avevo notato pure io....avevo attribuito il tutto all'asta di chiusura
mah quello che mi sconcerta di piu' è la mancanza della candela del 27/10/2008 vedi esempio grafico

lo storico non ti permette di vedere un "fico secco "....quindi zoom del periodo storico di t3

ho deciso...passo a PROREALTIME.....
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Ciao Andy


posso chiederti perche' prorealtime e non visualtrader ?
 
Su visual trader vorrei dire una cosa io:

e' un software un po' pesante, sul mio portatile fa un po' fatica a girare, oltre ad avere lo svantaggio di non memorizzare studi ed impostazioni in remoto.

Il grosso vantaggio di prorealtime e' proprio il fatto di non dover installare nulla sul computer e cio' lo rende accessibile da qualsiasi computer che supporti java, con qualsiasi sistema operativo in qualsiasi parte del mondo.

:bye:
 
filonide ha scritto:
Su visual trader vorrei dire una cosa io:

e' un software un po' pesante, sul mio portatile fa un po' fatica a girare, oltre ad avere lo svantaggio di non memorizzare studi ed impostazioni in remoto.

Il grosso vantaggio di prorealtime e' proprio il fatto di non dover installare nulla sul computer e cio' lo rende accessibile da qualsiasi computer che supporti java, con qualsiasi sistema operativo in qualsiasi parte del mondo.

:bye:
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In effetti , ho sia visultrader , sia Prorealtime (tramite t3 di Intesa e Ig Market ) e penso la stessa cosa

Aprii un 3d su Visualtrader ,dove chiedevo a TLink appunto la possibilta' di far girare Vt non sul pc ma tipo Prorealtime o la t cube , insomma come dici te , su una piattaforma accessibile da qualsiasi pc che rendesse il programma stesso molto + leggero

Ho appena rinnovato l'abbonamento a Vt , ma ti devo dire la verita' , lo uso solo per qualche ts che ci faccio girare sopra , per il resto ,è impossibile lavorare su un grafico :wall: ogni qualvolta sfioro col mouse uno di essi , mi va il pc in tilt :wall: è veramente snervante
infatti ora per tracciare delle trend ,supporti e resistenze , uso prorealtime di IG , che è leggerissimo ,non si pianta mai ed è un piacere lavoraci sopra


Veramente non capisco come mai quelli della Traderlink non prendano dei provvedimenti:wall::mmmm:
 
picchio63 ha scritto:
Ciao Andy


posso chiederti perche' prorealtime e non visualtrader ?
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filonide ha scritto:
Su visual trader vorrei dire una cosa io:

e' un software un po' pesante, sul mio portatile fa un po' fatica a girare, oltre ad avere lo svantaggio di non memorizzare studi ed impostazioni in remoto.

Il grosso vantaggio di prorealtime e' proprio il fatto di non dover installare nulla sul computer e cio' lo rende accessibile da qualsiasi computer che supporti java, con qualsiasi sistema operativo in qualsiasi parte del mondo.

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picchio63 ha scritto:
In effetti , ho sia visultrader , sia Prorealtime (tramite t3 di Intesa e Ig Market ) e penso la stessa cosa

Aprii un 3d su Visualtrader ,dove chiedevo a TLink appunto la possibilta' di far girare Vt non sul pc ma tipo Prorealtime o la t cube , insomma come dici te , su una piattaforma accessibile da qualsiasi pc che rendesse il programma stesso molto + leggero

Ho appena rinnovato l'abbonamento a Vt , ma ti devo dire la verita' , lo uso solo per qualche ts che ci faccio girare sopra , per il resto ,è impossibile lavorare su un grafico :wall: ogni qualvolta sfioro col mouse uno di essi , mi va il pc in tilt :wall: è veramente snervante
infatti ora per tracciare delle trend ,supporti e resistenze , uso prorealtime di IG , che è leggerissimo ,non si pianta mai ed è un piacere lavoraci sopra


Veramente non capisco come mai quelli della Traderlink non prendano dei provvedimenti:wall::mmmm:
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per questi motivi....
non essendo un mago come tè nei ts.....VT lo uso pochissimo....
PRO molto piu' leggero e veloce.....OK!
 
Otimizzazione EMA ProRealTime

filonide ha scritto:
Posso garantire la massima affidabilita' del ProBackTest.

Se noti uno sfasamento fra l'operazione e il taglio delle medie mobili potrebbe dipendere dal comando che usi, tieni presente che PRT per default opera sulla candela "successiva" a quella in cui si verifica la condizione, mentre per farlo scattare nella stessa candela puoi usare "realtime" o "ThisBarOnClose" ad esempio:

BUY 100 %capital AT MARKET ThisBarOnClose
SELL AT MARKET Realtime

per quanto riguarda il codice ottimizzato in modo strano, che fa sempre acquisti e vendite, dovrei dargli una occhiata, se vuoi puoi postarlo qui. Anche se io non ottimizzerei le medie mobili "senza alcun limite", rischi di andare in overfitting, cioe' trovi una combinazione di variabili che "casualmente" da una ottima performance, ma che e' statisticamente poco significativa (bisognerebbe anche guardare le statistiche del backtest).

Se puo' interessarti fra pochissimi giorni ci sara' un corso sui backtest, te lo so dire in anteprima ;-)

Per quanto riguarda la possibilita' di incollare un codice sulla piattaforma prorealtime contenuta nella T3, basta copiare il testo dalla sorgente e poi incollarlo nella finestra della T3 con SHIFT+INS (o se funziona il tasto destro del mouse con INCOLLA). In questo caso pero' non garantisco che i risultati siano gli stessi di un codice che gira nativamente sulla piattaforma prorealtime, dato che il feed di dati e' differente (spesso i dati di intesatrade non sono buoni) e l'adattamento delle due piattaforme non e' ottimale.

Ciao! :bye:
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Grazie per avermi risposto e per la tua disponibilità.
per quanto riguarda l' ottimizzazione su incrocio EMA per lo storico Pirelli con un grafico linea i risultati sono nel file allegato, tu cosa ne pensi? il guadagno maggiore viene dato da una EMA a 7 e EMA 44, sinceramente credo che quella a 7 sia un po' troppo veloce, il settaggio della variabile A è min 5 max 30 passo 1 mentre per la B è min 30 max 60 passo 1, per non andare in overfitting tu che passo useresti?
Per quanto riguarda il corso, quando viene fatto? E' su il sito di ProReal Time?
Se magari mi dai anche la ricetta per una buona ottimizzazione dello stoccastico te ne sarei veramente grato, in questa maniera potrei confrontare i miei valori.
E poi un' ultima cosa nel caso avessi domande di questo genere relative alla piattaforma è possibile contattare tramite e-mail qualcuno di ProRealTime che mi dia risposte a questo genere di domande in maniera che possa migliorarmi nell' ottimizzazione dei grafici, oscillatori ecc, per ora uso la piattaforma EoD.

Ciao
 

Allegati

  • Ott. EMA ProRealTime.doc
    133,5 KB · Visite: 183
Ciao, dovrei vedere il capitale di partenza e gli altri settaggi che hai programmato nella sezione di money management visto che io non ho risultati uguali. Mandami un altro post con questi dati e gli daro' una occhiata OK!

In ogni caso quando cerchi di ottimizzare uno o piu' indicatori su un certo titolo, fai sempre il lavoro del sarto che "cuce su misura" un vestito addosso al cliente quindi devi ricordare che non e' scritto da nessuna parte che una strategia che si e' realizzata nel passato possa essere ugualmente profittevole in futuro.

Tanto per fare un esempio rapido, una strategia basata su medie mobili (che notoriamente seguono il trend) sara' poco indicata quando il titolo e' in fase laterale e sono quindi sicuramente piu' funzionali gli oscillatori.

Il backtest ideale per me? Non dovrebbe essere ottimizzato e dovrebbe prevedere stop loss non strettissimi, per tagliare fuori gli eventi "imprevisti". Ma sono l'ultima persona che puo' parlare di analisi tecnica, a me piace la programmazione :)

:bye:
 
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