Sul filo del rasoio 3

Deviad ha scritto:

Per guadagnare gli shorter prima o poi devono coprirsi: cioè ricomprare le azioni che hanno venduto senza possederle (o "prendendole in prestito"). Una volta che tutti hanno ricomprato si scende di nuovo, almeno in teoria.
In pratica se pure la settimana prox regge sto cavolo di supporto della media mobile che ho postato su un altro thread siamo salvi.

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Il vix ha toccato il picco faranno la fine del greggio, crasheranno sotto il loro stesso peso almeno gli ultimi arrivati e quelli che si metteranno di traverso dopo il rimbalzo pensando appunto che si trattera solo di un rimbalzo.
Cmq non volgio chiusure troppo positive meglio intorno alla parità.

Sta lateralizzando...

VOLATILITA' IMPAZZITA SEGUO IL DOW IN REAL TIME PRATICAMENTE PASSA DA +1% A -1% COME UN FLIPPER IMPAZZITO


MAI VISTA UNA COSA DEL GENERE


UN TALE PICCO DI VOLATILITA' PER DEFINIZIONE DOPO QUELLO CHE E' SUCCESSO NON PUO' CHE ESSERE BOTTOM

D' ACCORDO CON SIMULPAOLO VOLATILITA' INCREDIBILE

Concordo bottom e close intorno a 8500 e 900 sono gradite

Osservate la stabiilizzazione finale sui supporti che ho indicato me gusta

Hank Paulson
Secondo alcuni fonti di Wall Street, al ministero del Tesoro degli Stati Uniti gli uomini di Henry Paulson stanno per rendere pubblico il provvedimento che dara' il via alla ricapitalizzazione delle banche Usa con fondi del governo.
Il ministro del Tesoro Henry Paulson e' pronto a intraprendere misure di natura straordinaria utilizzando l'eccezionale autorita' che gli deriva dal piano di salvataggio approvato di recente dal Congresso Usa. Stando a un rapporto letto da un giornalista della TV Cnbc Usa, non solo Paulson avra' il potere di riacquistare i debiti "tossici" in portafoglio alle banche, come era previsto fin dall'inizio, ma sta adesso accelerando i piani per iniettare direttamente capitali negli istituti di credito che risultano sotto-capitalizzati.

Secondo una fonte governativa anonima del Tesoro Usa, il piano offrira' una formulazione uguale per tutte le banche che vorranno farne uso, in pratica non negando l'iniezione di capitali a nessun istituto. Un annuncio ufficiale non ci sara' prima di diversi giorni. Ma questo rumor potrebbe gia' avere qualche effetto, per mitigare il drammatico blocco del mercato creditizio.

Intanto il G7 studia una dichiarazione di principio comune sull' impegno di salvare le banche ed evitare il fallimento degli istituti di credito delle maggiori dimensioni. Lo riferiscono fonti europee.

Okkio che ogni giorno gli indici hanno compiuto oscillazioni del 6-10% sempre in trend al ribasso.......non appena si raggiungeva il primo livello chiave a rialzo subito violente vendite........in pratica da 8 sedute di borsa c'è stato spazio per due operazioni al giorno su CW put su indice oppure in short su MINI .......... è corretto secondo te???
Day-trading anche e soprattutto short in queste fasi........In particolare con CW opportunamente scelti (in questa fase andava bene anche scegliere con occhi chiusi put su indice a nov.-dic.) si potevano realizzare gain di oltre il 20% ad operazione giornaliera (durata da pochi minuti ad 1-2 ore).
E il rischio era limitato al solo capitale investito, diversamente dai futures...........giusto???
Pertanto ripeto e ri-ripeto.......errori (=orrori) madornali nel tentare via AT, fondamentali e quant'altro.....di inseguire il livello di inversione e/o prevedere l'inversione.........i bottom sono fasi...non punti.....questa fase andava cavalcata in intraday short come più volte ho scritto nei miei interventi, sovente inascoltati, in quanto controcorrente.
Eppure, in modo eccellente e con varie metodiche, abbiamo condiviso noi del forum, i vari livelli chiave su Nasdaq-100 & Co., tale che non appena questi livelli venivano deflagrati........short!!!!! O bisogna entrare nel mercato nei soli break al rialzo di trend-lines??? Quì dobbiamo fare soldi o dobbiamo fare gli artisti sui chart??? Perdonami il trasporto. Buon trading.
http://finanza.economia.alice.it/classifiche/index.html?lst1=italia&lst2=cw&rs=1&ord=2

Seven Of Nine ha scritto:

Cavalcare il trend?
Apriresti nuove posizioni al ribasso ora?
E' l'ultima cosa che farei ora, certo a farlo una settimana fa sarebbe tutta un'altra storia..

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Sal.VI, per quel discorso sugli indici che mi avevi proposto che si fa?

Sal.Vi ha scritto:

Okkio che ogni giorno gli indici hanno compiuto oscillazioni del 6-10% sempre in trend al ribasso.......non appena si raggiungeva il primo livello chiave a rialzo subito violente vendite........in pratica da 8 sedute di borsa c'è stato spazio per due operazioni al giorno su CW put su indice oppure in short su MINI .......... è corretto secondo te???
Day-trading anche e soprattutto short in queste fasi........In particolare con CW opportunamente scelti (in questa fase andava bene anche scegliere con occhi chiusi put su indice a nov.-dic.) si potevano realizzare gain di oltre il 20% ad operazione giornaliera (durata da pochi minuti ad 1-2 ore).
E il rischio era limitato al solo capitale investito, diversamente dai futures...........giusto???
Pertanto ripeto e ri-ripeto.......errori (=orrori) madornali nel tentare via AT, fondamentali e quant'altro.....di inseguire il livello di inversione e/o prevedere l'inversione.........i bottom sono fasi...non punti.....questa fase andava cavalcata in intraday short come più volte ho scritto nei miei interventi, sovente inascoltati, in quanto controcorrente.
Eppure, in modo eccellente e con varie metodiche, abbiamo condiviso noi del forum, i vari livelli chiave su Nasdaq-100 & Co., tale che non appena questi livelli venivano deflagrati........short!!!!! O bisogna entrare nel mercato nei soli break al rialzo di trend-lines??? Quì dobbiamo fare soldi o dobbiamo fare gli artisti sui chart??? Perdonami il trasporto. Buon trading.

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Io mi riferivo a ieri, cioè dopo una striscia così negativa e profonda di ribassi (che penso anche i veterani avranno visto 3-4 volte nella vita), avrei evitato di andare short overnight. Certo sull'intraday è diverso, per i trader esperti che fanno molti eseguiti ci vuole poco a girarsi, dopo tutto in queste sedute non abbiamo visto gap down mi pare, oppure grosse altalene, nella maggior parte dei casi si scendeva e basta, tranne ieri.
Lo sbilanciarsi long è venuto dal fatto che siamo molto vicini ai minimi del 2003, dopo un ribasso record non penso possano sfondarlo con spensieratezza. Il rimbalzo ci sta, forse è già iniziato e sarà sostanzioso. Poi per me si riscende, metterò un grafico sul thread dell' S&P 500, i minimi 2003 non terranno e il target 500 dato da Simulpaolo mi pare non è affatto fantascienza.

Buondì DEVIAD;

io sto già raccogliendo dati e credo inizierò a postare il tutto nel pomeriggio o al massimo domani mattina; tu cosa pensi: meglio fare una discussione nuova (tipo: ""NASDAQ: il punto della situazione"" magari aprila tu).....oppure vogliamo concentrare tutto il lavoro su ""il filo del rasoio...n"""

fammi sapere e buon lavoro

Deviad ha scritto:

Sal.VI, per quel discorso sugli indici che mi avevi proposto che si fa?

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.........solo 2 al giorno, per solo pochi minuti sul mercato (10-100) e gain pazzeschi erano alla portata......ho segnato 20% ad operazione......ma in realtà......almeno 10 volte in più.......8 giorni di fila........"""Trend is the King......Cash is the way"""
Per quanto riguarda S&P500 non ho visto il lavoro di SIMULPAOLO ma con DEVIAD credo daremo fuoco alle polveri per estrarre il massimo di informazione sul Nasdaq in questo fine settimana

Seven Of Nine ha scritto:

..............Certo sull'intraday è diverso, per i trader esperti che fanno molti eseguiti ci vuole poco a girarsi, dopo tutto in queste sedute non abbiamo visto gap down mi pare................

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Sal.Vi ha scritto:

Buondì DEVIAD;

io sto già raccogliendo dati e credo inizierò a postare il tutto nel pomeriggio o al massimo domani mattina; tu cosa pensi: meglio fare una discussione nuova (tipo: ""NASDAQ: il punto della situazione"" magari aprila tu).....oppure vogliamo concentrare tutto il lavoro su ""il filo del rasoio...n"""

fammi sapere e buon lavoro

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bene ragazzi seguo con interesse il vs lavoro


se' posso io direi di continuare il lavoro sul 3d "il filo di rasoio del nasdaq"

mi sembra un titolo sempre piu' perfetto e rappresenta simbolicamente il 3d adatto per il colloquio di culture diverse nel fol che avviene per la prima volta nel reciproco rispetto e senza posizioni di subalternita' che caratterizzavano in passato qualsiasi 3d del fol

E' UN OCCASIONE STORICA A MIO AVVISO POTREMO DIMOSTRARE CHE UN FORUM PUO' ANCHE FUNZIONARE SENZA UN PENSIERO UNICO

Bene; se ho contribuito almeno in piccola parte a quest'entusiasmo della condivisione e della diversità......vuol dire che in sole due settimane ho già raggiunto un obiettivo più che soddisfacente......del resto con colleghi di vedute aperte è molto semplice lavorare bene
.........Ovviamente OK per continuare sul filo del rasoio.
Contribuite tutti, sarà certamente molto stimolante.

osinod2 ha scritto:

bene ragazzi seguo con interesse il vs lavoro


se' posso io direi di continuare il lavoro sul 3d "il filo di rasoio del nasdaq"

mi sembra un titolo sempre piu' perfetto e rappresenta simbolicamente il 3d adatto per il colloquio di culture diverse nel fol che avviene per la prima volta nel reciproco rispetto e senza posizioni di subalternita' che caratterizzavano in passato qualsiasi 3d del fol

E' UN OCCASIONE STORICA A MIO AVVISO POTREMO DIMOSTRARE CHE UN FORUM PUO' ANCHE FUNZIONARE SENZA UN PENSIERO UNICO

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Posso pregarti di una cosa , scrivi come tutti gli altri senza caratteri cubitali e senza fondo blu cosi è tutto piu chiaro

simulpaolo ha scritto:

Posso pregarti di una cosa , scrivi come tutti gli altri senza caratteri cubitali e senza fondo blu cosi è tutto piu chiaro

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ok se' me lo chiedi tu sara' fatto' (per quanto mi riguarda credo anche sal.vi non abbia problemi)

osinod2 ha scritto:

ok se' me lo chiedi tu sara' fatto' (per quanto mi riguarda credo anche sa.lavi non abbaia problemi)

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Mi riferivo a salvi non a te osinod cmq grazie della tua disponibilita

Hank Paulson
Secondo alcuni fonti di Wall Street, al ministero del Tesoro degli Stati Uniti gli uomini di Henry Paulson stanno per rendere pubblico il provvedimento che dara' il via alla ricapitalizzazione delle banche Usa con fondi del governo.
Il ministro del Tesoro Henry Paulson e' pronto a intraprendere misure di natura straordinaria utilizzando l'eccezionale autorita' che gli deriva dal piano di salvataggio approvato di recente dal Congresso Usa. Stando a un rapporto letto da un giornalista della TV Cnbc Usa, non solo Paulson avra' il potere di riacquistare i debiti "tossici" in portafoglio alle banche, come era previsto fin dall'inizio, ma sta adesso accelerando i piani per iniettare direttamente capitali negli istituti di credito che risultano sotto-capitalizzati.

Secondo una fonte governativa anonima del Tesoro Usa, il piano offrira' una formulazione uguale per tutte le banche che vorranno farne uso, in pratica non negando l'iniezione di capitali a nessun istituto. Un annuncio ufficiale non ci sara' prima di diversi giorni. Ma questo rumor potrebbe gia' avere qualche effetto, per mitigare il drammatico blocco del mercato creditizio.

Intanto il G7 studia una dichiarazione di principio comune sull' impegno di salvare le banche ed evitare il fallimento degli istituti di credito delle maggiori dimensioni. Lo riferiscono fonti europee.

Salve a tutti.
Ringrazio innanzitutto il popolo Forumiano per l’attenzione ed in particolare DEVIAD, OSINOD e SIMULPAOLO, per aver accolto l’invito alla libera discussione sulle condizioni del mercato U.S.A. e sugli scenari possibili.
In tale sede tratto il cross Eu/Dollar. La trattazione personale di questo è già stata ampiamente delineata nel post precedente che allego per brevità
http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=18780246&postcount=75
Il cross ha violato in ottobre pesantemente la dinamica ascendente ed ora testa la neck-line di lungo indicata come STAT-2. Nel breve è plausibile attendersi un indebolimento del D e un ritorno del cross sulla dinamica ascendente.
Dalle analogie emerse con SPX riporto quanto segue dal post precedente:
Quando il dollaro (D) ha effettuato una “”/\”” (il cross una “”V””) SPX effettua una cospicua correzione pochi mesi prima della conclusione della /\ o V; infatti:
1980-1988 D prima violentemente su poi violentemente giù…….SPX termina con crash ott.1987; D raggiunge minimo di periodo 3 mesi dopo crash SPX, ovvero genn.1988.
1995-2008 D prima violentemente su poi violentemente giù…….SPX inizia forte correzione nel 2007; D raggiunge minimo di periodo (= storico) 5 mesi dopo inizio correzione di SPX, ovvero mar.2008.
Nel primo caso (1987) SPX ha corretto i corsi del 36% in 9 settimane; nel secondo caso (adesso) è stata al momento registrata una correzione dei corsi del 46% in 52 settimane.
Se anche in tal caso questa analogia dovesse completarsi allora lo scenario risultante sarebbe:
SPX minimo imminente;
D si rafforza in direzione di STAT-3.

Commento. – Attualmente le quotazioni del cross non fanno propendere per uno dei due scenari alternativi previsti dal post precedente; l’analogia 80/88 con 95/08 invece pare paventare un ulteriore rafforzamento del D nel medio.
Pertanto si potrebbe osservare una inversione della correlazione “”D debole – equity USA forte”” che ha governato questi anni……tale che….il pull-back sulla dinamica ascendente da parte del cross dovrebbe accompagnare il rimbalzo dell’equity (fine di tale correlazione); la successiva ondata di forza del D dovrebbe riaccompagnare in tandem una ritrovata forza dell’equity verso un consistente recupero dei corsi azionari. Ciò se e solo se l’analogia 80/88 con 95/08 regge.

In tale sede tratto il Put/Call ratio su SPX (stoch.chart; giornaliero). Come chiaramente si vede nel I chart allegato questo indicatore di sentiment e “contrarian” è caratterizzato da una progressiva diminuzione del potere delle put su SPX nel determinare i minimi decrescenti sul sottostante. Si sono pertanto create una serie di divergenze (costruzione di un’area di bottom) stese su oltre un anno. I minimi impressionanti di SPX e Nasdaq delle ultime 3 settimane sono addirittura stati accompagnati dal solo incremento inerziale delle EMA 10/20 (II chart).
Nel III chart invece si postano gli open interest sul CPC relativi i 3 ETF più importanti replicatori dei rispettivi indici (DIA = DJ; SPY = SP500; QQQQ = Nasdaq). In tutti e tre i casi hanno raggiunto valori minimi a due anni.

Commento.- La probabilità di assistere ad un importante recupero dei corsi azionari è nettamente incrementata con l’emergere delle notevoli divergenze di settembre ed ottobre 2008, corroborate da valori estremi dell’open interest. In pratica il mercato put su SPX è diventato progressivamente più sottile man mano che si ottenevano sull’indice minimi decrescenti.
Il superamento di 1.53 caratterizzerebbe il minimo di prezzo/tempo sul sottostante; l’incapacità di EMA 10/20 di superare 1.30 porterà al collasso grafico del CPC accompagnato da un forte re-incremento dell’open interest sui tre ETF. Lo scenario più plausibile pertanto, in ambedue i casi, è quello che vede un recupero anche consistente del sottostante (equity) a partire da ottobre corrente.

Due commenti sul chart del WTI sono doverosi in quanto questa commodity mostra nel grafico due importanti fenomeni, che vedremo ad analisi conclusa.
Nel I chart vi sono i corsi del WTI-continuo. Gli elementi grafici sono:
la dinamica ascendente che ne sostiene i corsi dal 2002 e che sfocia in area 55 in questo trimestre;
un testa/spalle ribassista i cui elementi sono segnati in rosso e con target (non preciso) in area 55/60;
statica rilevantissima in area 77 che attualmente hanno visto il raggiungimento istantaneo del corsi.
Si consideri che dal top storico collocato a 148 circa è stata conseguita una perdita del 48%; la regola vuole violenti rimbalzi allorquando uno strumento finanziario consegue una perdita del 50% (+/- 5). Pertanto in ottobre è molto plausibile che WTI sviluppi un forte ramo ascendente sulla cui natura è presto pronunciarsi.
Nel II chart sono stati collocati i corsi del WTI dal 1984 con le relative posizioni del Commercials (Operatori Oil) e dei Large Traders (= fondi) registrate alla borsa futures e redatte ogni martedì (se non erro) sia per l’intero periodo che per il 1999/2008.
I commercials hanno praticamente abbandonato il crude dai 70 in poi mentre i fondi hanno incrementato le posizioni proprio dai 70 in poi. Questo ci suggerisce che la quotazione del petrolio ritenuta corretta per il 2006-2007 da parte degli operatori oil era proprio 70-80, tutto il resto della quotazione è stata invece sostenuta solo da attività di trading da parte dei fondi.
Nel 2008 invece il crollo delle quotazioni ha coinciso con le aspettative via via crescenti di recessione mondiale abbastanza lunga e/o cruenta (uscita progressiva dei fondi), ma ha anche visto un forte recupero delle posizioni rialziste dei commercials, che evidentemente reputano le quotazioni 70-100 come buone in ottica 6-9 mesi, nonostante la recessione prospettata.

Commento. - Le quotazioni del crude hanno rintracciato circa il 50% dal top e pertanto è imminente un recupero anche consistente dei corsi. Il crollo visto è stato causato dalla crescente percezione della recessione mondiale che ha determinato la chiusura a cascata dei long dei fondi. Nel frattempo gli operatori Oil hanno incrementato le posizioni long durante la discesa creando la base per un nuovo rialzo (di natura ancora non chiara). Ma nell’attuale scenario recessivo, un rialzo del crude dall’area 70 significherebbe diminuzione della percezione di recessione……il che gioverebbe non poco all’equity, re-instaurando sul breve-medio (1-3 trimestri) una correlazione positiva tra oil e equity.