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Sul filo del rasoio 2

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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Sal.Vi ha scritto:
Aggiorno Put/Call ratio (settaggio: stockchart; giornaliero; oscillatore RSI-stocastico-14 e fast-stochastic 14/3; EMA a 10 e 20 periodi).
Nonostante i violenti ribassi della settimana precedente continuano a manifestarsi evidenti divergenze tra i top del CPC e i minimi di SPX segno di un’assottigliamento delle put rispetto le call in seno ad SPX.
Per gli amanti degli oscillatori aggiungo che anche sui due selezionati sono visibili divergenze ribassiste e fuoriuscita da ipercomprato.
Il comportamento delle EMA conferma quanto osservato direttamente dai corsi: divergenza sia di medio che di breve termine.
Il mercato sta progressivamente spostandosi dalle put alle call su SPX.
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più che un biologo sembri un economista
ma dove l ' hai imparate queste cose ?
 
Sal.Vi ha scritto:
.......Non è importante che domani sia il DAX a comandare o il Nasdaq, o magari S&P500.....l'importante è sapere che l'Italia....mai comanderà............
.........consentitemi questa piccola puntura.........
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se ti sente il Silvio non so come la prende :p
 
Sal.Vi ha scritto:
.......Non è importante che domani sia il DAX a comandare o il Nasdaq, o magari S&P500.....l'importante è sapere che l'Italia....mai comanderà............
.........consentitemi questa piccola puntura.........
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questa è già una bella garanzia... :D:D
 
Buona sera a tutti. Aggiorno alcuni indicatori di spessore del mercato (settaggio: stockchart; giornaliero; 3 anni; segnale: linee gialle).
Nasdaq Summation Index (ratio adjusted). – Importante divergenza rialzista rispetto ai minimi del Nasdaq.
Nasdaq McClellan Oscillator (ratio adjusted). – Doppia divergenza rialzista rispetto I minimi del Nasdaq; la prima riguarda lug.2007-set.2008; la seconda lug.2008-set.2008; inoltre si segnala che il top di ago.2008 è ben superiore a qualsiasi corso degli ultimi 3 anni nonostante che i corsi del Nasdaq in ago.2008 siano stati notevolmente inferiori ai livelli 2007.
Nasdaq new high-low. – Divergenza rialzista gen.lug.set.-2008; si segnala top in set.2008 ai massimi da 12 mesi in netta divergenza coi corsi del Nasdaq.
Nyse new high-low. – Divergenza rialzista lug.set.-2008.
Nasdaq stocks > SMA200. – Lieve divergenza rialzista mar.set.-2008; ben più evidente per i minimi mar.lug.-2008.
Commento. – Il mercato scende rinnovando nuovi minimi con i corsi ma con sempre minore partecipazione e spessore. Una recrudescenza del ribasso la si osserva a partire dal 29 IX che potrebbe qualificare di li a poco un minimo “”inerziale”” sugli indici ove poi costruire una ipotetica inversione di medio. Tale conclusione andrebbe confrontata con altre indicazioni provenienti da differenti tecniche…..come sovente specificato.
 

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Sal.Vi ha scritto:
Buona sera a tutti. Aggiorno alcuni indicatori di spessore del mercato (settaggio: stockchart; giornaliero; 3 anni; segnale: linee gialle).
Nasdaq Summation Index (ratio adjusted). – Importante divergenza rialzista rispetto ai minimi del Nasdaq.
Nasdaq McClellan Oscillator (ratio adjusted). – Doppia divergenza rialzista rispetto I minimi del Nasdaq; la prima riguarda lug.2007-set.2008; la seconda lug.2008-set.2008; inoltre si segnala che il top di ago.2008 è ben superiore a qualsiasi corso degli ultimi 3 anni nonostante che i corsi del Nasdaq in ago.2008 siano stati notevolmente inferiori ai livelli 2007.
Nasdaq new high-low. – Divergenza rialzista gen.lug.set.-2008; si segnala top in set.2008 ai massimi da 12 mesi in netta divergenza coi corsi del Nasdaq.
Nyse new high-low. – Divergenza rialzista lug.set.-2008.
Nasdaq stocks > SMA200. – Lieve divergenza rialzista mar.set.-2008; ben più evidente per i minimi mar.lug.-2008.
Commento. – Il mercato scende rinnovando nuovi minimi con i corsi ma con sempre minore partecipazione e spessore. Una recrudescenza del ribasso la si osserva a partire dal 29 IX che potrebbe qualificare di li a poco un minimo “”inerziale”” sugli indici ove poi costruire una ipotetica inversione di medio. Tale conclusione andrebbe confrontata con altre indicazioni provenienti da differenti tecniche…..come sovente specificato.
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Ti dispiace postare e scrivere come tutti gli altri? Giusto per riposare i miei occhi quando vndo a postare sul forum. Grazie.:)
 
In che senso???
la scrittura o i grafici???
purtroppo non sono pratico del/dei forum
fammi sapere

Claudiano ha scritto:
Ti dispiace postare e scrivere come tutti gli altri? Giusto per riposare i miei occhi quando vndo a postare sul forum. Grazie.:)
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OK; notte a tutti.........
....................e per domani........si.......Sal.Vi.......chi può............e speriamo che noi.................può

Claudiano ha scritto:
Senza che colori di azzurro e usi un dimer normale:)
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come dicevamo in precedenza...
la volatilità può solo essere sfruttata in intraday...

nel caso specifico ci sarebbe un bel T/S rialzista,,,,
da sfruttare,,,


su conferma rottura neck,,,
 
Hanno pronti i 700 mil di $ per comprare a questi prezzi e mi sa che sono stati stessi loro a provocare il crollo di wall street
 
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