$ailor
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Mi pare che tanti che si avvicinano al forex abbiano interesse per guadagni miracolosi con zero rischio. Vi spiego con un semplice esempio cos'e' una martingala.
Siamo al casino' ed abbiamo un capitale di 1000 milioni di euro (sto gonfiando le cifre giusto per far capire che questo ragionamento vale a qualsiasi livello).
Andiamo alla roulette e seguiamo questa semplice strategia:
Step 1) Puntiamo 1M su rosso
Step 2a) se vinciamo, lo mettiamo in tasca e andiamo a Step 1
Step 2b) se perdiamo, andiamo a Step 3
Step 3) Raddoppiamo la puntata precedente. Andiamo a Step 2
Possibile sequenza (puntata-esito-totale spesa):
1-L-1 (Possibile vincita, 2)
2-L-3 (Possibile vincita, 4)
4-L-7 (Possibile vincita, 8)
8-L-15 (Possibile vincita, 16)
16-L-31 (Possibile vincita, 32)
Come potete vedere, ogni volta che si perde basta vincere la scommmessa successiva per vincere la puntata iniziale, 1M. Fantastico, direte voi, quando mai accadra' che esca ROSSO piu' di 5-10-15 volte consecutive (problema molto semplice, 0.5^X)? Effettivamente, le probabilita' sono piuttosto basse!
Ci sono pero' due problemi:
a) nei casino', la direzione fissa una puntata massima, solitamente un multiplo non molto grande della minima (20 volte per esempio) che fa si che, ogni volta che abbiam perso la 5a scommessa, il ragionamento iniziale salti. La probabilita' di ottenere 5volte rosso e' circa il 3%.
b) nella vita reale e nel trading, il nostro capitale non e' infinito. Supponiamo effettivamente di iniziare ad operare con un sistema martingala, con 1000 milioni di euro e di mettere 1M ad operazione. Questa e' la sequenza dei trades,la probabilita' indicata e' quella che si arrivi al punto indicato:
0 1 -
1 2 50.00%
2 4 25.00%
3 8 12.50%
4 16 6.25%
5 32 3.13%
6 64 1.56%
7 128 0.78%
8 256 0.39%
9 512 0.20%
10 1024 0.10%
Siamo partiti con 1000 milioni di euro e stiamo impegnando 1 millesimo del capitale inizialmente: se dovessimo perdere 10 volte consecutive, avremmo il capitale azzerato. Beh dirte voi, la probabilita' e' dello 0.1%
Ma invece la probabilita' dello 0.1% vi dice che la rovina arrivera' in media una volta ogni 1000 sequenze. E considerando che users di un sistema simile possono tranquillamente fare anche 10 sequenze in un giorno, questo vuol dire che in media ci metterete 100 giorni ad azzerare il vostro capitale. Fino a quel momento, sembrera' tutto bellissimo, poi...
Per chi opera con opzioni, si tratta di qualcosa di molto simile a vendere pesantemente opzioni DOTM... fate tanti soldi, fino al momento che
Per chi vuole "provare", basta un foglio Excel per creare una piccola simulazione MonteCarlo... vedrete che il vostro capitale crescera' crescera'.... per poi sparire
Siamo al casino' ed abbiamo un capitale di 1000 milioni di euro (sto gonfiando le cifre giusto per far capire che questo ragionamento vale a qualsiasi livello).
Andiamo alla roulette e seguiamo questa semplice strategia:
Step 1) Puntiamo 1M su rosso
Step 2a) se vinciamo, lo mettiamo in tasca e andiamo a Step 1
Step 2b) se perdiamo, andiamo a Step 3
Step 3) Raddoppiamo la puntata precedente. Andiamo a Step 2
Possibile sequenza (puntata-esito-totale spesa):
1-L-1 (Possibile vincita, 2)
2-L-3 (Possibile vincita, 4)
4-L-7 (Possibile vincita, 8)
8-L-15 (Possibile vincita, 16)
16-L-31 (Possibile vincita, 32)
Come potete vedere, ogni volta che si perde basta vincere la scommmessa successiva per vincere la puntata iniziale, 1M. Fantastico, direte voi, quando mai accadra' che esca ROSSO piu' di 5-10-15 volte consecutive (problema molto semplice, 0.5^X)? Effettivamente, le probabilita' sono piuttosto basse!
Ci sono pero' due problemi:
a) nei casino', la direzione fissa una puntata massima, solitamente un multiplo non molto grande della minima (20 volte per esempio) che fa si che, ogni volta che abbiam perso la 5a scommessa, il ragionamento iniziale salti. La probabilita' di ottenere 5volte rosso e' circa il 3%.
b) nella vita reale e nel trading, il nostro capitale non e' infinito. Supponiamo effettivamente di iniziare ad operare con un sistema martingala, con 1000 milioni di euro e di mettere 1M ad operazione. Questa e' la sequenza dei trades,la probabilita' indicata e' quella che si arrivi al punto indicato:
0 1 -
1 2 50.00%
2 4 25.00%
3 8 12.50%
4 16 6.25%
5 32 3.13%
6 64 1.56%
7 128 0.78%
8 256 0.39%
9 512 0.20%
10 1024 0.10%
Siamo partiti con 1000 milioni di euro e stiamo impegnando 1 millesimo del capitale inizialmente: se dovessimo perdere 10 volte consecutive, avremmo il capitale azzerato. Beh dirte voi, la probabilita' e' dello 0.1%
Ma invece la probabilita' dello 0.1% vi dice che la rovina arrivera' in media una volta ogni 1000 sequenze. E considerando che users di un sistema simile possono tranquillamente fare anche 10 sequenze in un giorno, questo vuol dire che in media ci metterete 100 giorni ad azzerare il vostro capitale. Fino a quel momento, sembrera' tutto bellissimo, poi...
Per chi opera con opzioni, si tratta di qualcosa di molto simile a vendere pesantemente opzioni DOTM... fate tanti soldi, fino al momento che
Per chi vuole "provare", basta un foglio Excel per creare una piccola simulazione MonteCarlo... vedrete che il vostro capitale crescera' crescera'.... per poi sparire
