Parceval72

che orrore

Quando un'opzione diventa molto ITM i MM non sono obbligatia presentarsi, e se lo fanno ti buttano là prezzi assurdi. Non ti sto a dire che non devi aspettare che uno scoperto diventi molto ITM prima di richiuderlo, in quanto è una banalità e a questo punto l' hai imparato da te. Puoi comunque cristallizzare la perdita comprando una Put meno ITM, ad esempio di 2000 punti, o anche di 1000, pagando comunque poco valore temporale e creando una figura chiusa a perdita fissa (spread verticale). Esempio.

Indice a 20000, vendi la put 20000 ; ribasso di 3000 punti, non riesci a ricomprare la 20000, compri la 18000 a 1000 punti, e hai un bull spread -P20000, + P 18000, con perdita massima di 2000 punti oltre ai 1000 pagati, meno il premio inizialmente incassato dalla - P 20000. Se sei fortunato che il mercato risale, limiti la perdita a 1000 punti meno il premio incassato dalla prima venditadi p 20000. Spero di essere stato chiaro.
Ciao.

Ciao Parceval72, scusami se ti contatto con messaggio privato ma ho l'impressione che tu mi possa in qualche modo aiutare a risolvere un dubbio che avevo sollevato qualche giorno fa e che non ha avuto purtroppo nessun seguito nel forum pubblico. Il post era questo:Salve, un dubbio che forse qualcuno del forum può aiutarmi a chiarire: assumiamo che ci sia stata una vendita alla scoperto di opzione put e il mercato ci sia andato fortemente contro, quindi assumiamo che l'opzione venduta si trovi abbondantemente in the money (diciamo di 3'000 punti) e che sul book non compaia più alcuna proposta nè di vendita nè acquisto. Che alternative ci sono rispetto a quella di portarla a scadenza? ho usato una funzione che si chiama quote request ma nessun marker maker si è fatto vedere, ho provato a mettere un prezzo che indicativamente mi sembrava molto equo a mio sfavore e nessuno si è fatto vedere consentendomi di ricomprare gli scoperti. A questo punto mi chiedo se posso chiedere alla banca della quale sono cliente, essendo essi stessi market maker, di farmi un prezzo magari anche fuori borsa che mi consenta di non portare a scadenza l'opzione ma sono ancora in attesa di una risposta. Ogni contributo è il ben accetto. Mark

non so se riesci a darmi un suggerimento su cio' che posso fare ma grazie lo stesso. mark

Credo che ora con questa volatilità possa essere utile il doppio spread verticale, tipo + C23- C 24, + P 19-P18, stessa scadenza a tua discrezione. Di questi tempi 2000-3000 punti se li fa in una volata,ma impossibile dire da quale parte!

Altrimenti, se c'è allineamento di volatilità tra le due scadenze, potrebbe essere premiante un Reverse Calendar di Put molto OTM (vendi la scadenza lunga e compri quella breve) : in caso di recupero con calo di volatilità, andrebbe molto bene.

Ciao.

Ciao parceval,
vorrei specializzarmi su una figura.. e pensavo ai calendar che già in parte maneggio... e che, in generale, non hanno rischiosità troppo elevata... visto pero' il periodo borsistico che ci apprestiamo a vivere volevo chiederti se ti senti di suggerirmi qualche altra figura che potrebbe rivelarsi più utile.
un saluto
grazie
synth