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Prendiamo lo SPY, Prendiamo il DAX.
Il segnale catturato sullo SPY viene applicato sul DAX
Nasce il TsAmico
Prendiamo il Vix. Prendiamo lo SPY
il segnale catturato sul Vix viene applicato sullo SPY.
Nasce Quantvix
Prendiamo il Vix, prendiamo lo SPY, prendiamo i Bond Usa.
Lo SPY è malcorrelato al Vix e correlato negativamente ai Bond.
Dal Vix estraggo il segnale http://www.finanzaonline.com/forum/39536283-post6.html e lo applico sullo SPY.
Quando il segnale decretato dalla skew mensile sul Vix mi dice di andare corto, invece di shortare (correlazione negativa pura alla posizione long) compro TLT https://it.finance.yahoo.com/q?s=TLT
-0.40 circa la correlazione media tra SPY e TLT (due ETF ultraliquidi, ultrasolidi e poco costosi).
Ricompongo la mia equity line ed ottengo un sistema "underfittato" per investire in USA.
Un sistema eccellente e originale.
Questione di buonsenso, studio e un pizzico di intelligenza.
Mio regalo di Pasqua.
Un saluto,
Il segnale catturato sullo SPY viene applicato sul DAX
Nasce il TsAmico
Prendiamo il Vix. Prendiamo lo SPY
il segnale catturato sul Vix viene applicato sullo SPY.
Nasce Quantvix
Prendiamo il Vix, prendiamo lo SPY, prendiamo i Bond Usa.
Lo SPY è malcorrelato al Vix e correlato negativamente ai Bond.
Dal Vix estraggo il segnale http://www.finanzaonline.com/forum/39536283-post6.html e lo applico sullo SPY.
Quando il segnale decretato dalla skew mensile sul Vix mi dice di andare corto, invece di shortare (correlazione negativa pura alla posizione long) compro TLT https://it.finance.yahoo.com/q?s=TLT
-0.40 circa la correlazione media tra SPY e TLT (due ETF ultraliquidi, ultrasolidi e poco costosi).
Ricompongo la mia equity line ed ottengo un sistema "underfittato" per investire in USA.
Un sistema eccellente e originale.
Questione di buonsenso, studio e un pizzico di intelligenza.
Mio regalo di Pasqua.
Un saluto,
Codice:
| ln_SPY ln__Vix ln_TLT
-------------+---------------------------
ln_SPY | 1.0000
ln__Vix | -0.7522 1.0000
ln_TLT | -0.4118 0.3355 1.0000