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I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link
Le copule sono uno strumento potentissimo! Ma come ogni strumento/modello matematico ha dei limiti. Se si fa uso delle copule senza conoscerne i limiti si combinano solo un sacco di guai. Poi è facile dire che le copule sono state la causa della crisi. La causa non è l'uso delle copule, ma chi le ha usate senza sapere che il modello aveva grossi limiti.
Le copule Gaussiane hanno una serie di problemi che possono essere risolti con le t-copule senza dover fare molta fatica in più delle copule Gaussiane.
Quando bisogna modellizzare solo pochi titoli le mie preferite sono quelle archimedee, ma peccano di non avere sufficienti gradi di liberta per modellizzare un campione di tanti titoli correlati tra loro
Più che una formula chiusa esiste un algoritmo che permette di calcolarla.
Cmq nel caso di due soli titoli è semplicissimo:
Se rho è la correlazione tra i due titoli, la matrice di correlazione è
1 rho
rho 1
La fattorizzazione di cholesky è
1 0
rho sqrt(1-rho^2)
Edit: Per rendere la cosa un po' più chiara.
Se ho una matrice simmetrica R, la fattorizzazione di Cholesky è definita come quella matrice H, triangolare inferiore tale che
H*H' = R
dove H' indica la trasposta di H
Le copule sono uno strumento potentissimo! Ma come ogni strumento/modello matematico ha dei limiti. Se si fa uso delle copule senza conoscerne i limiti si combinano solo un sacco di guai. Poi è facile dire che le copule sono state la causa della crisi. La causa non è l'uso delle copule, ma chi le ha usate senza sapere che il modello aveva grossi limiti.
E ti venisse... ero lì che aspettavo e tu te ne esci giulivo così :sbonk:...mentre per la stima dei parametri delle copule non ne ho idea di come si faccia
[...]
Ottima tesi: se si va nella bibliografia si vede che la parte del lavoro sporco nella stima dei parametri delle copule la fannoAllora posso applicare un metodo di massima verosimiglianza per stimare i parametri della copula sul vettore delle (FX1(X1),FX2(X2),...,FXN(XN))_(j)
con j indice dell'osservazione...
Ma con queste "cose" ci fate dei gain?
Eccolo qua: 1,000 punti per OrissanderMa con queste "cose" ci fate dei gain?