Sig. Ernesto
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I trading systems smettono di funzionare.
I trading systems non devono essere logici. Devono guadagnare su relazioni che, in fase di back test, hanno mostrato buoni risultati.
I trading systems quantitativi, o econometrici hanno la seguente struttura (pare):
"se ieri mattina la Sig.ra Rossi ha indossato i reggicalze viola, e ieri sera la abbiamo scorta, complice uno sbuffo di vento che ha fortunosamente sollevato la gonna, con i reggicalze rossi, compriamo. Se neri, vendiamo. Se indossa i collant oppure nulla, flat".
Leggo da Wikipedia:
"Gli scopi principali dell'econometria sono dare un contenuto empirico alla teoria economica, e sottoporre quest'ultima a test statistico."
Benvenuti nella sezione econometria di FinanzaOnLine, da oggi giriamo pagina e proviamo a dare un senso agli "scopi principali".
E forse, forse, noterete qualche differenza con quello che è presente in rete. Piccola? Grande? Lo deciderete voi.
Forse.
Se siete interessati a capire come si costruisce un trading system che risponda a quesiti econometrici, ovvero risponda e confermi una ipotetica (per molti lo è, magari per altri no) teoria, solida, robusta, verificabile e soprattutto comprensibile alla misteriosa Casalinga di Voghera, scrivete il vostro nick in questo thread:
io mi impegno a dimostrare che:
non è vero che i TS smettono di funzionare;
non è vero che per fare buone cose servono strumenti complessi;
non è indispensabile il colore del reggicalze, o la chiusura del mercoledì di novembre o la percentuale di umidità a mezzogiorno per comprare a dicembre di giovedì. Anzi, non serve proprio.
non esistono "Professori,Allievi,Maestri,Discepoli,Guru,Fenomeni, etc..etc..etc..." in questa sezione. Esistono quelli che fanno i conti, quelli che hanno buone intuizioni, quelli che non si arrendono e approfondiscono, quelli che mantengono un sano, virile oserei dire, spirito critico verso le tante fandonie che più o meno consapevolmente si tenta di contrabbandare come "econometria".
E lo dimostrerò (forse è meglio dire..tenterò di dimostrarlo) cambiando l'ordine a concetti che abbiamo esposto più e più volte, codificandoli in chiaro in poche righe, dando a tutti la possibilità di verificare, testare e spero criticare.
In cambio, se per fortuita casualità, venisse fuori che l'ipotetico "TS Amico" rispetta, dopo tutti i test del caso, le ambiziose premesse di questo thread, chiedo che gli aderenti mi garantiscano la disponibilità a seguire delle linee guida per il passo successivo, computazionalmente pesante.
Ovvero, se trovo scritto, faccio un esempio, "Paolo,Ale,Cren,Ronzy,Luka, Feanor,Homer, Ender,Smodato,Mistral,Giardiniere,Roverone etc..etc. e mi scuso per eventuali dimenticanze tra i miei interlocutori abituali" questi devono garantire un pochino di tempo per sviluppare un progetto più ampio, sempre pubblico (trovo odiose le "sette") e un tantino più complesso che verrà monitorato, forse seguito, sicuramente vivisezionato, e che finirà sticky sotto il nome di "Portafoglio Econmetrico di FinanzaOnLine".
Sempre che la premessa (della quale mi assumo la responsabilità), ovvero che è possibile creare una strategia automatica "seria" sia corretta.
Aspetto, quando il numero (per favore no cloni..non ne posso più..vi conosco tutti..) sarà adeguato parto. E sarà una partenza rumorosa
Piacevole per molti, spiacevole per altri, sicuramente (spero) interessante.
I trading systems non devono essere logici. Devono guadagnare su relazioni che, in fase di back test, hanno mostrato buoni risultati.
I trading systems quantitativi, o econometrici hanno la seguente struttura (pare):
"se ieri mattina la Sig.ra Rossi ha indossato i reggicalze viola, e ieri sera la abbiamo scorta, complice uno sbuffo di vento che ha fortunosamente sollevato la gonna, con i reggicalze rossi, compriamo. Se neri, vendiamo. Se indossa i collant oppure nulla, flat".
Leggo da Wikipedia:
"Gli scopi principali dell'econometria sono dare un contenuto empirico alla teoria economica, e sottoporre quest'ultima a test statistico."
Benvenuti nella sezione econometria di FinanzaOnLine, da oggi giriamo pagina e proviamo a dare un senso agli "scopi principali".
E forse, forse, noterete qualche differenza con quello che è presente in rete. Piccola? Grande? Lo deciderete voi.
Forse.
Se siete interessati a capire come si costruisce un trading system che risponda a quesiti econometrici, ovvero risponda e confermi una ipotetica (per molti lo è, magari per altri no) teoria, solida, robusta, verificabile e soprattutto comprensibile alla misteriosa Casalinga di Voghera, scrivete il vostro nick in questo thread:
io mi impegno a dimostrare che:
non è vero che i TS smettono di funzionare;
non è vero che per fare buone cose servono strumenti complessi;
non è indispensabile il colore del reggicalze, o la chiusura del mercoledì di novembre o la percentuale di umidità a mezzogiorno per comprare a dicembre di giovedì. Anzi, non serve proprio.
non esistono "Professori,Allievi,Maestri,Discepoli,Guru,Fenomeni, etc..etc..etc..." in questa sezione. Esistono quelli che fanno i conti, quelli che hanno buone intuizioni, quelli che non si arrendono e approfondiscono, quelli che mantengono un sano, virile oserei dire, spirito critico verso le tante fandonie che più o meno consapevolmente si tenta di contrabbandare come "econometria".
E lo dimostrerò (forse è meglio dire..tenterò di dimostrarlo) cambiando l'ordine a concetti che abbiamo esposto più e più volte, codificandoli in chiaro in poche righe, dando a tutti la possibilità di verificare, testare e spero criticare.
In cambio, se per fortuita casualità, venisse fuori che l'ipotetico "TS Amico" rispetta, dopo tutti i test del caso, le ambiziose premesse di questo thread, chiedo che gli aderenti mi garantiscano la disponibilità a seguire delle linee guida per il passo successivo, computazionalmente pesante.
Ovvero, se trovo scritto, faccio un esempio, "Paolo,Ale,Cren,Ronzy,Luka, Feanor,Homer, Ender,Smodato,Mistral,Giardiniere,Roverone etc..etc. e mi scuso per eventuali dimenticanze tra i miei interlocutori abituali" questi devono garantire un pochino di tempo per sviluppare un progetto più ampio, sempre pubblico (trovo odiose le "sette") e un tantino più complesso che verrà monitorato, forse seguito, sicuramente vivisezionato, e che finirà sticky sotto il nome di "Portafoglio Econmetrico di FinanzaOnLine".
Sempre che la premessa (della quale mi assumo la responsabilità), ovvero che è possibile creare una strategia automatica "seria" sia corretta.
Aspetto, quando il numero (per favore no cloni..non ne posso più..vi conosco tutti..) sarà adeguato parto. E sarà una partenza rumorosa
Piacevole per molti, spiacevole per altri, sicuramente (spero) interessante.
