Sig. Ernesto
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La Tesi - Documento Tecnico che vi consiglio di leggere e conservare, utile compendio delle più diffuse misure per la gestione del rischio.
A Riccardo va il mio personale ringraziamento e tutta la mia stima.
Un sincerio augurio per i migliori successi in questo difficilissimo campo.
in bocca al lupo 23/7/2010
ore 12 presumo.
La Tesi - Documento Tecnico che vi consiglio di leggere e conservare, utile compendio delle più diffuse misure per la gestione del rischio.
A Riccardo va il mio personale ringraziamento e tutta la mia stima.
Un sincerio augurio per i migliori successi in questo difficilissimo campo.
Dimenticavo... molte delle "indicazioni operative" inserite alla fine della tesi, in questo forum sembreranno delle banalità, ma non essendo neanche lontanamente un corso di finanza (anzi... al massimo abbiamo fatto un corso di "economia dei mercati finanziari") nella tesi ci "cascavano" bene... Io peraltro sono appassionato di analisi fondamentale e in genere bazzico in quella sezione, quindi non condivido o comunque non uso molte di quelle strategie... Tuttavia l'argomento volatilità e risk management mi hanno decisamente appassionato negli ultimi mesi, ovviamente nel limite delle mie competenze!
Buonasera, purtroppo per voi l'autore del lavoro sono io!!
La discussione è stata stamattina alle 9 caro mhl/Salviati/mastro (non so mai come chiamarla!!)
Ci tenevo molto a ringraziare "Paponzi", non solo per l'idea del NewVaR, ma anche per la disponibilità che ha avuto nel seguirmi, anche perchè come avete visto la mia preparazione, nonostante una laurea in statistica, è molto limitata!!
Lascio qualche considerazione:
- il lavoro non è stato più che mettere insieme le idee espresse qui sul Fol da Paponzi, "Mastro", Ale84, Giardiniere e tutti gli altri che contribuirono nel thread a suo tempo, quindi non vi aspettate niente di particolare, se non qualche formalizzazione in più
- purtroppo i dubbi che a suo tempo alzò Ale1984 non sono assolutamente stati risolti, la "significatività" del NewVaR resta quantomeno in discussione ed è sicuramente un errore giudicarlo con l'alfa fissato a priori (che però lo fa ben figurare)
- per qualsiasi domanda ovviamente sono a disposizione (e se non so rispondere la rigiro al Barbiere!!) e ovviamente per qualsiasi paper citato che vi interessasse chiedete pure!
- infine, anche se dubito che leggerà questa discussione, volevo ringraziare il professore, che è stato molto aperto e disponibile ad un tesi "alternativa" rispetto a quelle che di solito si sentono dai miei compagni e colleghi, anche perchè il ramo finanziario e di risk managment nel mio corso non è stato lontanamente toccato
Ovviamente ogni volta che la rileggo ci trovo un errore di battitura, notazione e via così... ma insomma... siate buoni!