Trading System SAR=Stop And Reverse

[Evx]

Mi è stato chiesto da più parti di spiegare in dettaglio un TS stop and reverse ( SAR ) a cui ho accennato ( senza dare spiegazioni) in un precedente post e che io utilizzo spesso nella pratica in diverse varianti.
Ho raccolto un po' le idee, organizzato degli esempi per rendere più chiara la questione ed ho intenzione di offrirlo alla vs curiosità nei post che seguiranno.

Se negli esempi riportati, messi giù un po' frettolosamente , troverete delle sviste o degli errori , spero che sarete comprensivi ed indulgenti.

 

[Evx]

20-4-04

S.A.R. ( Stop And Reverse )
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Presento qui di seguito un TS ( trading System) semplice che ha dato buoni risultati.
Questo metodo di trading è fattibile con qualsiasi titolo, che consenta il long e lo short , fortemente li-quido : azioni , futures , CW , cambi, commodities, bonds ecc…

E’ un metodo S:A:R:= Stop And Reverse che comporta la presenza continua ( o quasi) in trading duran-te tutta la durata del trading stesso che può durare settimane , mesi, come pure essere limitato al solo in-traday.
I risultati migliori si otterranno con titoli che oltre ad una ottima liquidità abbiano anche una buona vola-tilità (VOL) e cioè un alto rapporto fra la variazione tipica( max-min medio) nel periodo di trading e la variabilità non significativa , intesa come variazione che non deve catturare lo stop dell’operazione, che verrà chiamato RUMORE =RUM Questo rapportoVOL/RUM deve essere di almeno 3-4 .
La stima del rumore ( RUM ) è fondamentale ; questo si rileverà esaminando l’andamento tipico del tito-lo in un certo intervallo di tempo ed osservando quelle variazioni che non vogliamo catturino il ns. stop: variazioni non significative che possiamo anche identificare come “ noise=rumore”anche se questo rumore nulla ha da vedere con ciò che si intende per rumore in altri campi.
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.La stima del RUM è parzialmente soggettiva : siamo noi che decidiamo i movimenti da non considerare in base all’osservazione del grafico ed all’operatività che vogliamo attuare. Naturalmente questa scelta porta a delle conseguenze in termini di operazioni effettuate, di commissioni, di SL , e sopratutto in ter-mini di capacità di catturare le variazioni del trend.
Per ogni grafico non ha senso andare al disotto di un certo minimo che corrisponde ai movimenti che vi-sivamente possiamo classificare come casuali e senza senso: non aumenterebbe il gain ma solo il loss. Vi-ceversa non conviene andare al di sopra di certi valori che non permetterebbero più la cattura di una buo-na percentuale di trend.
A volte certe scelte si dimostrano particolarmente buone o particolarmente cattive. La pratica indica , per una certa operatività, quali sono i valori migliori; non è possibile dare un criterio a priori sempre valido : occorre sperimentare prima caso per caso.
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Dalla stima del RUM discende il TLS ( trailing stop= RUMx A ove A è circa1,1- 1,2) e lo SL iniziale da ½ a 1/4 del RUM.
Il RUM dipende dall’arco temporale su cui si vuole operare .Sul Dax per esempio il RUM intraday( su grafici a 5’) è tipicamente di 12 / 20 punti, sul fut. NSDQ100 di 5-7p, sul fut S&P500 2-3p. Sul Fib 30 va da 70 a 120
Se invece si vuole considerare un trading di posizione della durata di mesi( con grafici a barre giornalie-re) il RUM può arrivare a 100/200 punti sul Dax fut..
( Tutti questi valori sono riferiti ai dati di aprile 2004)
Ci sono molti modi di valutare il RUM ,( tramite le Bollinger band,la varianza , tramite le candele ecc…) ma il metodo più semplice è tramite l’osservazione diretta del grafico del titolo nei periodi precedenti quello operativo.
Si supponga di essersi messi long o short e si tracci un quadratino in corrispondenza esatta dei massimi e minimi di ogni formazione ( o almeno di quelle ricorrenti) che non vogliamo facciano scattare i nostri SL o TLS. Si assumerà come RUM l’ampiezza dei rettangolini maggiori che siano comunque abbastanza ricorrenti. Con un po’ di pratica si valuterà ad occhio e si modificherà il valore scelto quando questo va-ria in particolari giornate.

E’ una scelta soggettiva che non importa sia precisa data la continua variazione dei grafici anche se per ogni tipo di titolo si troveranno dei valori caratteristici che si ripeteranno con modeste variazioni da un giorno all’altro.
Una scelta di un valore troppo basso porterà ad un continuo eccessivo entrare ed uscire con alti costi di commissioni e di SL; una scelta di un valore troppo alto porterà un draw-down molto forte e ad una per-dita di potenziali guadagni.Per esperienza i migliori risultati si ottengono adottando un RUM “ giusto” cioè tale da non creare troppi stop. In particolari momenti di lateralità il RUM scelto può sincronizzarsi con l’ondulazione del tracciato portando a risultati che possono essere sia molto positivi che molto nega-tivi ed in questi casi in particolare bisogna eventualmente cambiare sistema..
Sottolineiamo l’importanza di valutare se il trend è tradabile cioè se il rapporto tra volatilità totale del titolo (VOL) e RUM sia almeno 3 o 4 : in caso contrario ( come succede di solito nelle fasi laterali strette) si rischia di perdere soltanto, a meno che non si adottino particolari precauzioni.
Naturalmente nella pratica reale può succedere di tutto e quindi ci vuole comunque una certa esperienza di trading e capacità continua di adattamento.
In quanto segue riportiamo tre grafici DAX con tre tempistiche diverse sui quali sono calcolati i RUM e che illustrano meglio di qualsiasi descrizione il metodo.

FIG 1
E’ riportato un grafico di tre giorni a barre di 5 minuti del future DAX per un trading intraday eseguendo anche diverse operazioni al giorno.
Si notano delle iniziali onde di circa 60 punti di VOL ed un trend finale di circa 120 punti.
I quadratini rossi identificano le onde “rumore” di ampiezza 16-18-20p ( una sola ,indicata con la freccia è di 22p) : adotteremo 18 punti come RUM ( per il DAX è un valore alto :il più delle volte è tra 10 e 14) e 20 p per il TLS nonché 5 p per lo SL iniziale
Si noti che il trend è tradabile essendoci un rapporto > 3 tra variazione totale e RUM
(Naturalmente noi osserviamo un trend già passato con la presunzione che quello futuro si comporti nello stesso modo : il che non è sempre vero e quindi si deve sempre essere pronti a cambiare le grandezze in campo)

 

[Evx]

FIG 1 --DAX fut. intraday barre 5m

 

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FIG2 Dax fut. barre 15m


In questa seconda carta è rappresentato il fut DAX per un periodo di 17 giorni . Si vuol fare un trading multiday con meno di una operazione al giorno e restando in posizione anche diversi giorni di seguito.
Dai quadratini si rileva che è opportuno adottare un RUM di 60 punti ed un TS di 70 con uno SL di 30p. .( Non è efficiente questo settaggio ma comporta poche operazioni)
La variazione complessiva è di circa 500 punti quindi dovrebbero esserci i presupposti di un trend trada-bile.

 

[Evx]

FIG3 DAX fut barre giornaliere


In questa terza carta è rappresentato il fut DAX per un periodo di sei mesi circa . Si vuol fare un trading di posizioni con poche operazioni ,osservando la borsa solo in chiusura ed apertura e restando in posizio-ne anche diverse settimane di seguito.
Dai quadratini si rileva che è opportuno adottare una RUM tra 120 e 140 punti ; adotteremo 150p di TS con 50 p di SL
La variazione complessiva è di circa 700 punti quindi dovrebbero( si spera) esserci i presupposti di un trend tradabile.

 

[Evx]

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Regole del trading.

E indispensabile conoscere il trading in generale perché molte cose non possono, per brevità, essere dette in quanto segue. Si presuppone una certa esperienza indispensabile a risolvere tante situazioni diverse e a non fare macroscopici errori..
E’ opportuno, anche se non indispensabile, conoscere un po’ di AT che serve ad ottimizzare molte situa-zioni solo accennate nel TS SAR.


Logica
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La logica del TS SAR è quella di adottare il RUM e quindi il TLS, per invertire la posizione e di co-gliere i movimenti sostenuti, specie se imprevisti, e di fare piccole perdite nei piccoli movimenti avversi: per ottenere ciò bisogna essere sempre in trading.
Altro aspetto importante è il fatto, praticamente quasi sempre verificato, che durante forti e rapidi trend il "rumore " diminuisce molto rispetto al rumore usuale e ciò consente di cogliere bene il trend se si è posi-zionati in modo opportuno
In altri termini un altro modo di “ Stoppare le perdite e far correre i gain”.
Non temete pertanto di raccoglier 4-5 o più SL di seguito se ciò serve per essere presenti quando arriva la buona occasione; se però gli SL diventano troppi domandatevi perché : dipende dai vs. settaggi o da una fase particolare delle quotazioni ?
Se vedete una fase di borsa troppo laterale e negativa per voi, è possibile fare eccezione ed uscire, alla condizione di risaltare dentro appena le cose saranno cambiate.
Naturalmente in borsa qualsiasi regola può avere la sua eccezione : ma non scambiate per eccezione quello che invece è paura, insicurezza , avidità, ed altre cose negative per il trading provenienti dal ns. Io.
Soprattutto non fate previsioni per il futuro che vi facciano trascurare le regole stabilite: meglio perdere una volta 10 per aver osservato le regole, che perdere 100 per non averle osservate specie a causa di pre-visioni sbagliate.



Prima Entrata.

Non ha grandissima importanza, ma i soldi sono soldi, e si cerchi quindi con l’ausilio dell’AT e della propria esperienza di farla meglio possibile ( aumenterà il gain).
Si tenga presente che nella prima ora( e nell’ultima) di contrattazioni di ogni mercato di solito la volatilità è più alta del normale .
Si tenga presente , specie se si opera in intraday stretto, chiudendo ogni operazione con la chiusura sera-le, di favorire, nell’entrata in trading del mattino, entrate conformi all’andamento del giorno prima ( se non c’è un serio motivo per non farlo) per cavalcare un’eventuale trend multiday. Entrare long, se dalla chiusura della sera precedente le quotazioni salgono oltre il TLS , viceversa per lo short..
E’ possibile, se si è incerti, fare la prima operazione virtuale e poi prendere posizione realmente veden-do come vanno le cose.
Ma in ogni caso non bisogna tentennare ( se non per seri motivi) e bisogna entrare risolutamente al mas-simo entro 1-1,5 ore dall’apertura. Si tenga presente che spesso è proprio nel periodo iniziale( o finale) che si hanno i migliori movimenti e si realizzano i migliori gain.

Rischio

Il rischio è il pane quotidiano nel trading ma solo affrontandolo si possono fare dei gain. Ovviamente più si rischia e più sono le possibilità di vincere ma anche di perdere.
Quel che conta è solo che il vs conto in banca cresca , in caso contrario è meglio cambiare divertimento.
Contro il rischio conta enormemente il MONEY MANAGEMENT che è la cosa prima e più im-portante per rimanere a lungo positivamente attivi.
Vi raccomando tre cose:
1)Mai rischiare più del 20 % del Vs capitale in un singolo trade
2)Mai cercare di rifarsi giocando il tutto per tutto : sareste i candidati prediletti per la rovina .Il trading è appannaggio dell’intelligenza, del metodo e della costanza, non dell’azzardo.
3) Essendo sempre in trading si è esposti ad eventi disgraziati che purtroppo di tanto in tanto capitano ( mettetene in conto uno all’anno di media entità ed uno ogni due/tre anni di grave entità) : vi si può rompe-re il PC in un momento critico, non funziona più nulla per un terremoto o altro, vi casca un vaso in testa e vi svegliate 15 giorni dopo ecc…e non solo il classico crollo in borsa per le cause più varie.
Il pericolo è reale , pensateci e prendete almeno qualche precauzione . ( non mi dilungo oltre).

Lo SL ed il TLS sono una parte importante delle strategie di Money Management , ma non l’unica , ma lascio a voi approfondire il discorso perché certamente qui non si può dire tutto.

 

[Evx]

Esempi

Non resta che fare degli esempi.
Per cominciare utilizzeremo i grafici 1-2-3 sopra riportati.
E’ paper trading , non trading reale, ma lo scopo è di presentare degli esempi .(Comunque verificate se vi sembrano interessanti e realistici )

fig. 1 Dax fut. intraday
SL 5p TP 20 p Giorni 23-24-25 marzo 2004 Operatività continua giorno e notte.
(S sta per short ed L per long –RS sta per reverse short ed RL reverse long—G per gain P per perdita
SL sta per Stop Loss in perdita SLA sta per stop loss anticipato in piccolo gain — Sul grafico in verde sono marcate le operazioni di entrata ed uscita normali in gain, in rosso quelle in perdita SL ed uscite forzate anticipate SLA)

Il giorno precedente al 23 è stato di ribasso , l’apertura è stata in gap up ,quindi aspettiamo il massimo ed entriamo short da 3767

S 3767 RL 3753 G 14p
L3753 RS 3773 G p20
S3773 RL 3742 G 31p
L3742 RS 3758 G16 p
SL 3763 P 5p
S 3758 RL 3713 G 45p ( il minimo è prevedibile perché sul bordo del canale)
L3713 RS 3755 G 42p ( anche qui il massimo è prevedibile perché sul bordo del canale.)
S3755 RL 3732 G23p
L3732 RS 3780 G48p
SL 3785 P5p
L3797 Chiusura 3850 G65p

Saranno stati tre giorni buoni ma un gain di 282 p( al lordo commissioni) pari a 7050 € per ogni contrat-to dax in tre giorni è eccezionale con una variazione tra massimo e minimo di 142 punti e solo 9 trades completi eseguiti.
Potete verificare voi stessi.

Fig2 Dax fut multiday

SL 30p TP 70 Giorni dall’ 9 al 31 marzo 2004 Operatività di posizione ,continua giorno e notte.
Per semplificare le cose non useremo i canali anche se sappiamo che con TP di 70 p e SL di 30p non si ottengono grandi risultati. Un buon risultato su questo grafico andrebbe oltre 600 punti e si potrebbe ot-tenere con SL 5p e TP 20 ( provate voi) ma comporterebbe parecchie operazioni.
(S sta per short ed L per long –RS sta per reverse short ed RL reverse long—G per gain P per perdita
SL sta per Stop Loss in perdita , SLA sta per stop loss anticipato in piccolo gain —Sul grafico in verde sono marcate le operazioni di entrata ed uscita normali in gain, in rosso SL ed uscite forzate SLA )

 

[Evx]

Il giorno precedente il 9 la giornata è stata al ribasso ed il 9 apre in gap down : entriamo decisamente short dal primo massimo a 4150 e fino all’12 tutto fila liscio
S4150 RL 3916 G234p
L3916 SL e RS3920 G4( stiamo andando in perdita chiudiamo con piccolo utile)
S3877 RL3867 G10
L3867 SL 3837 P30
L3867 SL 3880 G13( stiamo andando in perdita chiudiamo con piccolo utile)
S3855 SL3850 G5 ( stiamo andando in perdita chiudiamo con piccolo utile)
S3850 RL3783 G67
L3783 SL 3786 G3( stiamo andando in perdita chiudiamo con piccolo utile)
S3723 SL3753 P30
S3753 SL 3749 G4( stiamo andando in perdita chiudiamo con piccolo utile)
L3778 Chiusura 3880 G102 p

Totale 442 punti (11050€ ogni contratto = più che raddoppiato il capitale) in 16 giorni di trading ; pun-teggio buono ( al lordo commissioni che incidono poco) ma scadente in rapporto a quello che si poteva fare( da 600 ad 800p circa) con un settaggio diverso ( provate voi) In compenso poche operazioni e poco lavoro come si voleva .

 

[berry4u]

Vorrei proporre un piccolo contributo sul quale sto lavorando

le considerazioni che proponi sul rumore sono sacrosante e costituiscono ovviamente il problema di base di ogni strategia di trading e quindi di realizzazione di TS.
L'aspetto su cui sto lavorando è sulla frequenza e distanza con cui le perturbazioni (se così le possiamo chiamare) si presentano.
In sostanza come si può anche vedere sui grafici che hai postato è improbabile che una perturbazione si presenti subito di seguito a una precedente ma c'è una certa "cadenza" tra queste. Un'idea che andrebbe sviluppata è quella di "pesare" il rumore in funzione dell'intervallo previsto di ritorno (in sostanza più siamo vicini al più probabile periodo di ritorno e meno pesiamo la perturbazione).

 

[Evx]

FIG3 Dax fut daily. Trading di posizione su circa sei mesi

Questo esempio sarà molto interessante perchè ci proponiamo di osservare il mercato una max due volte al giorno ; all’apertura ed alla chiusura : 30/60 minuti di lavoro al giorno.
Naturalmente questo è paper trading e quindi con risultati sicuramente migliori della realtà. Anche se si è cercato di essere estremamente realistici.
Ma essendo un metodo semplice e meccanico ,per mia esperienza, se si applicano fedelmente le regole poste, i risultati nella realtà sono abbastanza corrispondenti.( nella realtà si riesce anche a fare meglio perché si è più flessibili) Se la cosa vi convince non avete che da provare.

Abbiamo verificato che nella fig 3 vi sono solo 4 candele maggiori di 100p e quindi la volatilità giorna-liera media è sicuramente inferiore ai 100 p, come si desume anche dal tracciato precedente . Abbiamo inoltre verificato( fig3) che vi sono ritracciamenti “ rumore”da 100 a max 160 p sul trend principale..
Quindi stabiliremo un Rum di 140p e di conseguenza un TS di 150 p ed uno SL di 50 p.

Abbiamo verificato che il canale è largo tipicamente 200p e quindi per non perdere troppo stabiliamo che al raggiungimento dei 200p di gain si prende profitto e si fa reverse dalla candela successiva se si ha un ritracciamento di 50 punti altrimenti si rientra come prima mantenendo un ritracciamento di 50 punti finchè non interviene un consistente ritracciamento dal di almeno 100p

Il trading è continuo notte e giorno. . Lo SL è sempre attivo e causa semplicemente l’uscita dal trade.

La sera si esaminano i dati della giornata e si predispongono gli ordini che verranno eseguiti manualmen-te in apertura d’asta del giorno successivo , gli SL e le uscite vengono messi in automatico immediata-mente dopo l’apertura del mattino , apertura che può condizionare ulteriormente l’operatività. I reverse d’entrata sono invece fatti solo in apertura del giorno successivo.
Il periodo di trading andare dal 24/9/03 al 19/3/04 compreso.

(S sta per short ed L per long –RS sta per reverse short ed RL reverse long—G per gain P per perdita
SL sta per Stop Loss in perdita , SLA sta per stop loss anticipato in piccolo gain —Sul grafico in ver-de/blu (long/short) sono marcate le operazioni di entrata ed uscita normali in gain, in rosso SL ed uscite forzate SLA )

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Inizio del trade: dopo tre giorni di ribasso è sicuramente short

1-S3496 il giorno 30 /9 si ragiungono 200p quindi si esce G200p
2-Il giorno dopo si apre a 3314 quindi L3314
Il giorno 9/10 si raggiungono i 200p e si prende profitto G200p
3-Si rientra long dalla candela successiva a 3513
Solo il giorno 16 si realizza un ritracciamento di oltre 50p ( dal max di 3657 a 3582) e si chiude a 3623 G110p
4-Si rientra short il 17 da S3604 fa un minimo a 3484 e risale
Un gap non ci consente di chiudere in gain e chiudiamo a 3623 con P19p
5-Rientriamo long L3634 Il giorno 7/11 si raggiungono i 200p e si chiude a 3834 G200p
6-Il giorno successivo si rientra long a L3829( non ha ritracciato 50p) ed il giorno dopo si chiude in SL P50p

7-Il giorno 12 apre a 3754 con 107p di ritracciamento dal massimo relativo 3861 quindi ( purtroppo) short ed andiamo in SL a 3804 P50p
8-Il giorno dopo apre a 3859 ,non c’è il ritracciamento di 150 p necessario per reversare quindi short , si chiude a 3659 quasi sul minimo G200p
9-Il giorno 20 apre a 3718 e si viene stoppati a 3668 P50p
10-Il giorno dopo si entra long da 3675 ed il giorno 2/12 si chiudono a 3875 G200p
11-Si rientra long il giorno dopo da 3883 ed il 5 si stoppa a 3887 con G4p
12-Si rientra long il giorno 9 e si va in Sl il 10 di P50p
13-Sempre long l’11 da 3900 per un pelo non si va in stop il 17 ed il giorno 8/1 si raggiungono i G200 p
14-Il giorno dopo ancora long da 4107 e si viene stoppati a 4057 con P50p
15-Il giorno 14 al risalire delle quotazioni rientro ancora long da 4056 chiudo ( ritracciamento 150p) a 4060 con G4p
16-Il giorno dopo short da 4066 e SLA a 4064 +G2p

17-Il giorno dopo short da 4059 e SLA a 4057 +G2p
18-Il 6/2 non si opera e così pure fino al 25 perché non ritraccia di 150 p per autorizzarci a reversare e non ripassa la quotazione dell’ultimo stop ;ciò succede il 25 short da 4023 e SLA 4021 g2
19-Finalmente il 5/3 posso reversare short da 4167 e realizzo 200 p a 3967 l’11 G200p
20-Rientro short il 12 da 3923 chiudo a 3831 per fine trading con G102 punti


Inserisco l’immagine con i Trades

 

[Evx]

Salvo errori mi risulta quanto segue.

Trades DAX No 20 in sei mesi pari a 240 euro di commissioni Meno di un trade a settimana
14 operazioni in gain +1626p
6 operazioni in perdita -269p
Saldo complessivo1357p pari a 33.925 euro con un solo contratto DAX al lordo commissioni.
Con una variazione da 3257 a 4200 e poi a 3800 pari a 1343p.
Mi sembra che i risultati siano ampiamente positivi e soprattutto è stato adottato un metodo che prevede il controllo delle quotazioni solo all’apertura ed alla chiusura del mercato e presenta un draw-down molto basso.
Probabilmente con parameri diversi si poteva fare sia meglio che peggio e forse qualcuno potrebbe essere interessato a fare delle prove.
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CONCLUSIONI
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Ritengo di aver presentato delle ipotesi interessanti di un TS molto profittevole che io personalmente ho verificato ( solo su futures) spesso con ottimi risultati affiancandolo con un po’ di AT vista soprattutto tramite la tracciatura dei canali.
Mi rendo pienamente conto che gli esempi riportati sono sulla carta ( hanno infatti il solo scopo di illu-strare il TS) e che il trade vero può portare a delle differenze.
Un trader inesperto sottovaluta la differenza che c’è tra conoscere una teoria e saperla mettere in pratica: : ci sono molti ostacoli da superare. E’ la stessa differenza che c’è tra conoscere un buon libro di cucina ed essere uno chef , leggere delle ricette e saper fare un buon pranzo.
Io vi dico che la vera differenza sta nel fatto che nel trade vero non si segue il sistema come richiesto e che tra la teoria e la capacità pratica di metterla in atto , superando le molteplici difficoltà che la realtà delle cose pone, c’è una bella differenza, fatta di esperienza ma soprattutto di psicologia..
Se si ha l’allenamento e la forza psicologica ( non è facile) di rispettare il metodo, ho verificato che i risultati sono simili a quelli degli esempi..
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Comunque quello che conta non sono gli esempi riportati ma il metodo e la teoria descritti.
E’ un metodo che non si basa sull’AT, su Elliot, su Gann, sui pianeti o altro ( pur non negandone la vali-dità) o su interpretazioni soggettive, ma solo su quello che succede senza preconcetti o preferenze.
Se vi convince fatevi i vs. esperimenti e traetene delle vostre conclusioni : in un campo così delicato come quello della finanza qualsiasi cosa io possa fare o dimostrare ha un valore relativo e conteranno solo le conclusioni che ciascuno raggiunge con la propria testa , le proprie capacità ed il proprio lavoro; conclusio-ni che per esperienza so possono essere molto diverse da una persona all'altra .

Naturalmente non conta alla lettera quello che ho esposto, ma lo spirito della cosa , sulla quale ognuno potrà fare le proprie varianti ed ottimizzazioni.

Se poi qualcuno vorrà intervenire con critiche costruttive o con suggerimenti validi , sarò ben felice di accettare la sua collaborazione.

 

[Evx]

Ho messo tutto quello che avevo ,anche se un po' lungo.
Così non ci penso più.
Buon divertimento.

 

[Evx]

Ciao Berry4u
il tuo post è risultato involontariamente seppellito in mezzo ai miei.
Sono tante le considerazioni che si possono fare .

Francamente mi stupisce se il "rumore" ( che poi non è vero rumore per come lo definisco io) ha una sua periodicità. Se fosse vero rumore sarebbe solo casuale. Ci vorrebbero degli studi statistici per affermarlo.

 

[berry4u]

Scritto da Evx
Ciao Berry4u
il tuo post è risultato involontariamente seppellito in mezzo ai miei.
Sono tante le considerazioni che si possono fare .

Francamente mi stupisce se il "rumore" ( che poi non è vero rumore per come lo definisco io) ha una sua periodicità. Se fosse vero rumore sarebbe solo casuale. Ci vorrebbero degli studi statistici per affermarlo.

Quello che dici tu si chiama tecnicamente rumore bianco.
Il campo che meglio ha sviluppato le teniche di filtraggio è ovviamente quello delle telecomunicazioni. In questo campo i rumori si caratterizzano anche in funzione del contenuto di frequenza e ad esempio quando tra le componenti fondamentali del rumore ce ne sono alcune molto caratteristiche (es. una con frequenza molto più bassa delle altre la quale può appunto essere chiamata periodicità) questa può essere usata per attivare il filtraggio (es. il glorioso vecchio filtro Dolby).

 

[L.W.]

Re: una domanda.............

Scritto da traderforex
cosa ne pensi........ supponendo di avere capitale adeguato

di aumentare il capitale in caso di operazione chiusa in loss(stop)

saluti

e perchè non fare il contrario?
cioè "scommettere" sempre una percentuale fissa del capitale ad ogni trade. Man mano il conto cresce noi aumentiamo la puntata, se invece cominciano a perdere, preserviamo il capitale scommettendo meno( fixed fractional system)

La perdita fa parte del gioco; cercare di eliminare i loss con dei sistemi tipo martingale, a mio parere è rischioso.

http://www.seykota.com/tribe/risk/

 

[mitile allegro]

Re: Re: Re: una domanda.............

visto il mio pessimo inglese sai per caso se si trova in rete qualcosa in italiano ? [/B][/QUOTE]

scusate l' intromissione....la stanza è chiusa, oggi?

 

[L.W.]

Re: Re: Re: una domanda.............

Scritto da traderforex
daccordo con te per fattore rischio

ma supponiamo di avere un sistema che ci fa' 2 operazioni in gain ed una in loss statisticamente ed avere il capitale per sopportare eventuali operazioni consecutive in loss

ok, però la certezza di non beccarci 10-15 loss consecutivi non l'abbiamo

visto il mio pessimo inglese sai per caso se si trova in rete qualcosa in italiano ?

non lo so. Forse qualche utenze del forum ti può aiutare

 

[Evx]

Re: una domanda.............

Scritto da traderforex
cosa ne pensi........ supponendo di avere capitale adeguato

di aumentare il capitale in caso di operazione chiusa in loss(stop)

e che progressione sarebbe opportuno utilizzare

saluti

Ciao traderforex
ti rispondo solo adesso perchè solo ora ho potuto ricollegarmi al forum.

Io credo che non abbia senso aumentare il capitale investito in caso di operazione chiusa in loss , anzi semmai andrebbe diminuito ipotizzando di essere in una fase negativa, ed al contrario aumentato quando si è in una fase vincente.

Le varie strategie "tipo martingale, piramiding, ecc..." di aumento del capitale in caso di perdita sono delle illusioni perchè in effetti le probabilità di perdita non vengono modificate ma solo spostate su eventi più rari che però quando si verificheranno ti manderanno in rovina perchè comporteranno una perdita molto maggiore.


Ma in effetti perchè ti deve importare qualche piccola perdita quando poi il TS esposto, se correttamente applicato, ti permette di raddoppiare il capitale in breve tempo. E' il TS stesso (se giusto) la miglior assicurazione contro le perdite .
Se vogliamo ottimizzare e migliorare ancora di più il TS ( il che è sicuramente possibile) è più logico intervenire sugli elementi che lo costituiscono.
Ma non vorrai mica dirmi che pretendi di guadagnare senza fare neanche una perdita?.


Certo il problema di come garantirsi da una serie particolarmente sfortunata e disastrosa ( per esempio 50 loss di seguito) mi è stato già posto da pignoli del calcolo ed io credo quanto segue .

1) Se il Padreterno ha deciso di farti fuori , non c'è nulla che possa evitarlo.
2)Presumendo che il Padreterno non stia pensando male per noi l'importante è che ci salvaguardiamo da eventi umanamente possibili

Se la mia autonomia finanziaria è tale che con 5 perdite di seguito sono fallito. Beh è probabile che molto presto dovrò smettere di fare trading. Se invece ci vogliono 20 perdite di seguito per andare in rovina , probabilmente sopravviverò per molti anni ( a me 20 perdite di seguito non sono mai capitate in diversi anni di trading ,neanche quando ero inesperto e facevo le fesserie più incredibili)


Se i risultati positivi superano un certo livello e ci permettono di formarci una riserva di sicurezza che cresce col tempo più velocemente di quanto crescono le probabilità di imbattersi in un disastro noi avremo assicurata ( sempre e solo come probabilità) la vita eterna come traders.

Si può , precisando come tradiamo ed i risultati che otteniamo, calcolare le probabilità di sopravvivenza.

Per cautelarsi , molte cose si possono fare, ma non voglio (come già in un post precedente detto) addentrarmi nei meandri del money managemente e delle assicurazioni sulla vita.

La cosa basilare è avere un sistema vincente che vi fa' fare gain, senza ciò è inutile qualsiasi discorso.
-
Ed il TS SAR che vi ho esposto è abbondantemente in gain.

 

[Evx]

Salve a traderforex ed a tutti.
E buona settimana a tutti

 

[Evx]

Grafico DAX intraday: allegato
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Ampiezza canale intraday giornaliero: 127p
Ampiezza variazioni importanti: 50/60 p
Rumore 14/24p
TS 24 punti
SL 7p
Dopo un movimento di 50p abbasseremo il TS a 12p.
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Queste sono le impostazioni che io terrei per attuare il SAR oggi.
Essendo il trend in salita entrero probabilmente long da un minimo ( dopo aver osservato per un'oretta come vanno le cose e pronto a fare il contrario se rompe al ribasso).E' probabile un ritracciamento fisiologico anche perchè siamo nella parte alta del canale ascendente ; pertanto lo SL deve essere messo subito e meglio se in automatico e veloci a reversare se necessario.
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Una volta entrati il resto è meccanico secondo il TS SAR.