Trascrivo qui il primo post, e nel primo post metto lo stato attuale (01/07/2016)
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La parte fra le due righe blu l'ho scritta il
28/03/2016.
Le modifiche in blu le ho inserite il 19/04/2016. Contiene l'essenziale; storia e ragionamenti precedenti sono nella parte inferiore di questo post, dove ho lasciato la versione iniziale con alcune precedenti modifiche. Grazie a tutti coloro che, con varie critiche e suggerimenti, hanno contribuito all'evoluzione.
Indico per convenzione il ftsemib, ma è tutto valido per il minifib o altri eventuali strumenti correlati.
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Rabdo (copyright Gingil)
Rabdo opera sul future ftsemib. Lo considero anomalo perchè non si basa - non principalmente - su oggetti presenti sul grafico dello strumento su cui si opera ma su altri strumenti.
Il vantaggio principale di questo approccio - posto ovviamente che produca risultati positivi - è che richiede un impegno minimo: una mezz'ora la mattina fra inserimento ordine e calcolo SL appena noto il valore di apertura, qualche minuto a fine giornata per chiudere la posizione.
Fonti dei segnali
La principale fonte del segnale è il future eurostoxx50. A seconda del valore ad un certo minuto fra le 8 e le 8,59 di eurostoxx50, entro in apertura sul fib: long, oppure short, oppure non entro.
La validità di questa correlazione eurostoxx / ftsemib è al momento sostenuta, nel periodo 07/10/2013 ---> oggi, da una % di risultati positivi - teorica perchè calcolata con ingresso in apertura ed uscita in chiusura SENZA-SL- costante vicina al 60%. Quindi la "direzione" sembra finora corretta.
Considero validato il segnale di cui sopra solo se almeno una delle seguenti
tre fonti secondarie lo confermi:
1) la distanza apertura/chiusura del nasdaq del giorno precedente;
2) la distanza fra il valore di apertura del ftsemib del giorno stesso e la chiusura del giorno precedente.
3) la distanza fra il valore di apertura del Dax (indice, non future) del giorno stesso e la chiusura del giorno precedente.
Se il segnale è confermato da una sola delle
tre fonti entro con due quote, se da
almeno due [entrambe] entro con tre quote.
Se la conferma venisse dal Ftsemib il segnale potrò darlo solo dopo l'apertura del Ftsemib stesso
Ancora più tardi (non si dovrebbe andare oltre le 9,03) se la conferma venisse da Dax.
Conferma dal Dax: è non frequente e il backtest dà oltre 70% di risultati positivi, perciò con la conferma dal Dax si avranno comunque 3 quote e SL 1.5%
[Ovviamente, se la conferma venisse (nella maggior parte dei casi è così) dal ftsemib, il segnale potrò darlo solo subito dopo l'apertura del ftsemib stesso].
SL
Appena entrato, inserisco SL pari allo 0.5%.
In certe particolari condizioni aumento lo SL all' 1,5%.
Ovviamente, la % di risultati positivi, con il prudenziale inserimento dello SL, diminuisce rispetto a quella calcolata senza SL; è oscillata, nel tempo, finora, fra il 41 e il 46%. E' intorno al 70% quando indico SL 1.5%.
Chiusura
Chiusura comunque a fine giornata.
Poichè per il fib l'asta di chiusura non esiste, e non voglio rischiare di restare con la posizione aperta nell'attesa dell'ultimo prezzo, chiudo la posizione senza scampo ad un minuto preciso che ho scelto arbitrariamente fra le 17,15 e le 17,35: una volta prendo 20 punti in più, una volta 20 in meno, ma elimino lo stress decisionale. Per la statistica di qui assumerò il valore ufficiale di chiusura.
Eccezione (davvero rara)
se c'è un gap => dello 0.5% in direzione opposta l'operazione è annullata.
In conclusione, da domani 29/03/2016 le indicazioni potranno essere queste:
Prima delle 9,00
no
pre-long2
pre-short2
(il segnale ci sarebbe ma va confermato dall'apertura del ftsemib/Dax)
long2
long3
short2
short3
Ai segnali long2-long3-short2-short3 può essere aggiunto
SL 1,5%
Subito dopo le 9,00 (di norma non oltre le 9,02):
- pre-long può variare in no - long2 - long3
- pre-short può variare in no - short2 - short3
-
long2 e short2 possono diventare, rispettivamente,
long3 e
short3, fermo restando lo SL di default 0.5% o quello eventualmente indicato dell' 1,5%.
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Attenzione: sia il numero di quote - 2 oppure 3 - sia il livello di SL - 0.5 oppure 1.5 - possono essere considerati come indicatori di una diversa probabilità di successo: più probabile per short3 o long3 rispetto a short2 o long 2, più probabile con SL 1.5% rispetto a SL 0.5%.
Un comportamento prudente, perciò, per chi volesse seguire, sarebbe di usare un solo minifib e limitare gli ingressi alle giornate in cui l'indicazione sia la combinazione long3 / short3 e SL 1.5%.
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Da qui in poi il post iniziale del 09/09/2015____________________________________ ____________________
Nel post successivo ci sono i link al mio tragitto in direzione dell'operatività attraverso i ts.
Questo TS (*) è anomalo perchè non si basa - non principalmente - su oggetti presenti sul grafico dello strumento, il future mib, su cui si opera, ma su altri strumentii.
La fonte del segnale principale è il future eurostoxx50. A seconda del valore ad un certo minuto fra le 8 e le 8,59 di eurostoxx50, entro in apertura sul fib long, oppure short, oppure non entro.
Perchè ho scelto eurostoxx? A forza di prove, cercando correlazioni, sperimentando.
Perciò non renderò pubblico ciò che mi è costato davvero tanto lavoro di ricerca.
L'idea che offro è questa, chiunque può cimentarsi, anzi sono sicuro che esista qualche correlazione migliore, eventualmente anche con combinazioni di strumenti diversi.
Corollario: ho scritto ftsemib, ma può essere mini, e credo (ho aperto un
thread apposito per chiedere) esistano altri strumenti che lo replicano in sottoinsiemi. Anche perchè, da quello che segue, l'ingresso può avvenire con 1, oppure 2, oppure 3 quote, e usando solo il fib gli importi in gioco possono diventare rilevanti, anche eccessivi.
Appena entrato, inserisco SL pari allo 0.5%: corrisponde a 100 punti = 100 euro su un minifib a 20.000.
Lo SL dello 0.5% è stato criticato, e anche io ho fatto diversi tentativi alternativi: il più promettente sembrava quello di rientrare se dopo lo stop il prezzo tornava all'apertura, ma la volta che presi tre stop nello stesso giorno fu decisiva. Qualsiasi altro valore peggiora i risultati complessivi. Resta la possibilità di adottare uno sl variabile - mi è stato suggerito in funzione della volatilità - ma finora non ho trovato un modo valido di farlo.
[Al 30/11/2015 il 50% delle operazioni finiscono in SL (***) ]
Chiusura comunque a fine giornata. Non esistendo per il fib l'asta di chiusura, per non rischiare di restare con la posizione aperta, io ho scelto un minuto preciso fra le 17,15 e le 17,35 per chiudere la posizione e la chiudo lì senza scampo: una volta prendo 20 punti in più, una volta 20 in meno, ma elimino lo stress decisionale. Per la statistica di qui assumerò il valore ufficiale di chiusura.
Anche la chiusura "comunque" a fine giornata è stata più volte criticata. Prima di adottarla ho fatto diversi tentativi, come inserire un take profit a diversi livelli, ma i risultati complessivi non sono mai stati migliori. Penso si possa migliorare, per ora mi accontento così.
La validità di questa correlazione eurostoxx / ftsemib è al momento sostenuta, nel periodo 07/10/2013 ---> oggi, da una % del 59.41 di risultati positivi con ingresso in apertura ed uscita in chiusura senza SL. Quindi la "direzione" sembra corretta.
Ovviamente la % di risultati positivi, con il prudenziale inserimento dello SL, diminuisce, e passa al 41,76%.
Questa, la base.
Di seguito, le complicazioni / eccezioni che, per chi vuole la vita semplice, possono essere serenamente ignorate:
abolito 27/01/2016, vedi dopo - in base a certi particolari valori di eurostoxx posso aggiungere l'indicazione ""senza SL". La % di successo è finora del 72.41% (si tratta di poche operazioni in realtà, e cioè 21/29).
La perdita massima è di 370 punti, che non sono pochi, ma uno SL anche doppio (1,0% invece di 0.5%) peggiora l'insieme.
- se la distanza apertura/chiusura del nasdaq del giorno precedente ha un certo valore (vale il discorso fatto sopra: tutti possono cercare una correlazione significativa e trovarla anche migliore) si aggiunge una quota.
- se il valore di apertura del ftsemib del giorno ha una certa distanza (sempre come sopra) dalla chiusura del giorno precedente, si aggiunge una quota. Questa indicazione (**) potrò ovviamente darla soltanto ad apertura avvenuta.
- se c'è un gap => dello 0.5% in direzione opposta annullo l'operazione (aggiunto 26/01/2016)
In conclusione, dalla settimana prossima conto di dare le indicazioni seguenti:
no
long
long 2
long 3
short
short 2
short 3
[
Variato 27/01/2016 A ciascuna delle indicazioni long e short potrà essere aggiunto "no-sl".]
A ciascuna delle indicazioni long e short potrà essere aggiunto "sl 1,5".
E' possibile che in qualche caso (**), immediatamente dopo l'apertura, le indicazioni long e short diventino rispettivamente long2 e short2, oppure che le indicazioni long2 e short2 diventino long3, short3.
Mi pare tutto, non sparate a pallettoni, please
Stefano.
PS (*) mantengo il nome rabdo, affibbiatogli da gingill1, credo quando
si è stufato di aiutarmi a cercare cercare cercare...
PPS il vantaggio principale di questo approccio - posto ovviamente che produca risultati positivi - è che richiede un impegno minimo: una mezz'ora la mattina fra inserimento ordine e calcolo SL appena noto il valore di apertura, qualche minuto a fine giornata per chiudere la posizione.
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Qui sotto link ad alcuni post (forse
) significativi (e grazie ai post di qualche critica o richiesta che hanno prodotto gli approfondimenti);
notarella, scarsamente significativa, sui gap
percentuale di risultati - teorici, perchè nella maggior parte dei casi lo SL lo metto - con chiusura sempre a fine giornata e senza SL
percentuale di risultati positivi di questo ts, ipotesi di ingresso sia long che short ogni giorno con SL 0.05%
bilancio 2015 (da metà settembre)
stop a pareggio dopo un tot di guadagno?
FINE PRIMO POST ORIGINARIO
qui c'è un po' di storia
01/06/2013
inizio con "Ichi_riccystefanato", in collaborazione con riccy, su un'idea che parte da ichimoucu ma poi se ne differenzia.
tutte operazioni postate in anticipo, saldo a fine anno delle operazioni chiuse circa -2.000 euro.
http://www.finanzaonline.com/forum/...1520867-ichi_riccystefanato-forse-volumi.html
01/01/2014 ripresa e chiusura a luglio di ichi, che chiude comunque con +2.500.
Ichi funziona ma comporta un'esposizione eccessiva: strategia consigliabile per chi ha capitale "largo" e possa esporsi su 20/30 strumenti contemporaneamente.
Qui cominciano i primi tentativi con rabdo.
Purtroppo nel passaggio perdo il fondamentale sostegno di Riccy, con cui continuiamo a condividere alcuni filoni di ricerca (come l'operatività sui gap, dove si è inserita la partecipazione di Gillin e del suo amico ingegnere no-fol, e che ho intenzione di riprendere)
http://www.finanzaonline.com/forum/...-trading/1570825-ichi_riccystefanato_2-a.html
25/07/2014
primo thread rabdo-dedicato
http://www.finanzaonline.com/forum/...ading/1620028-il-rabdo-non-ts-su-minifib.html
19/04/2014
qui c'è un breve interludio, dai risultati poco interessanti, sui 15 minuti
http://www.finanzaonline.com/forum/...gia-del-trading/1629726-nascita-di-un-ts.html
12/10/2014, tentativo di approfondimento sulle correlazioni fra strumenti diversi (qui i più curiosi trovano qualche informazione più specifica sugli strumenti usati)
http://www.finanzaonline.com/forum/...ivo/1636128-si-puo-chiamare-correlazione.html
15/04/2015
e questa è la più recente.
Nel primo post c'è già la sostanza del ts su cui baserò questo thread.
http://www.finanzaonline.com/forum/...-psicologia-del-trading/1675432-riprendo.html.
Nell'insieme so che non sono risultati da "grande trader". Sono però orgoglioso del fatto che sono risultati tutti da operazioni postate in anticipo, e da ricerche all'inizio condivise e poi, non per mia scelta, solo personali.
Adesso sono convinto di aver trovato la formula giusta, vediamo come andrà.
