elaborazione di un trading system - Fortezza Bastiani

[il fattore umano]

In questo thread possiamo buttar giù delle idee per elaborare un trading system.

L'ideale sarebbe quello di studiare l'analisi ciclica come base per la costruzione di un TS.

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Qui inserisco alcuni link

- tutte le versioni dello Schaff Trend Cycle (acronimo STC)
http://www.finanzaonline.com/forum/44629011-post1054.html

- lo Schaff rosso di Noghenealtri in versione Prt
http://www.finanzaonline.com/forum/44629215-post1058.html

- il doppio stocastico di Walter Bressert (acronimo DSS)
http://www.finanzaonline.com/forum/44683242-post1173.html

- raccolta di scritti di teoria e analisi ciclica messi a disposizione da Noghenealtri
http://www.finanzaonline.com/forum/44630001-post1067.html

- codici Prt degli indicatori/oscillatori di John Ehlers
Cycles : Les Publications De J. Ehlers (1) - Le blog de hk_lisse

- sito di Walter Bressert
Walter Bressert’s ProfitTrader for MetaStock™: Bressert Double Stochastic Oscillator

- Trading View: piattaforma online su cui è possibile programmare indicatori e trading systems
https://www.tradingview.com/

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Per l'AC, in linea di massima, usando STC 5,5,8 (o il DSS, ndr.) su grafico:

- 30 minuti, si vedono i T-3 e in certi casi i T-4
- 4 ore, si vedono i T e in certi casi i T-1
- giornaliero, si vedono i T+1 e in certi casi i T
- settimanale, si vedono i T+3 e in certi casi i T+2
- mensile, si vedono i T+5 e in certi casi i T+4.

 

[il fattore umano]

Sarebbe da leggere tutto

http://www.finanzaonline.com/forum/...455644-raccolta-di-t-s-per-visual-trader.html

 

[stevesteve]

 

[il fattore umano]

TS Ichimoku

Ciao, Stevesteve, io ho fatto il mio TS ciclico.
Non fa troppo schifo , almeno spero.

Sul web ho trovato un TS, elaborato da te e da altri, basato sull'Ichimoku.

Per ora mi affido al mio TS ciclico, però

Qui il report del tuo TS (o, meglio, del TS che ho trovato sul web).

Su alcuni titoli ha performances davvero allucinanti (vedi Bmps, dove il ratio è > 3, fantastico!).

I miei problemi sono:

1) su quale sottostante testare il TS (titoli, Fib, Etf, indice)?
2) da quando si dovrebbe far iniziare il backtest?

Se mi autorizzi, pubblico il codice del tuo TS (tanto lo si trova nel web).

 

[stevesteve]

il codice non ricordavo di averlo postato, sicuro sia mio? Comunque se sta su web è di tutti .

Sicuramente nel tempo è cambiato.

Il mondo dei TS è affascinante e traditore, perchè ti sembra di aver trovato l'eldorado e poi, immancabilmente....

Ti dico la procedura che ho seguito io, ma vedrai che arriverà qualcuno più esperto - ce ne sono di molto bravi, e anche disposti ad aiutare - a dire meglio.

1) intuizione iniziale
2) prova su tutti i titoli che PRT mette sotto "italia"
3) verifica che il risultato per una buona % di titoli sia positivo e che comunque sia positivo in totale. Questo dovrebbe dire di una certa solidità di base.
4) Selezione dei titoli che si comportano meglio. Ho preso il periodo più ampio possibile, poi l'ho diviso in pezzi da 5-4-3-2-1 anno, e ho scelto i titoli che erano o sempre positivi o con almeno tot periodi o tot risultato, insomma un criterio di selezione te lo devi costruire tu.
5) tante riprove su questi titoli

attenzione a non "migliorare" i risultati del TS su gruppi troppo ristretti di titoli, cioè a non adattare il ts al titolo. Se vuoi cambiare anche un solo parametro significativo va rifatta tutta la procedura.

Se non vuoi impazzire, parti con pochi parametri, e se li cambi cambiali assolutamente uno alla volta.

Un bel foglio excel per registrare i risultati, se no può capitare di riprovare cose già provate e scartate.

Buon lavoro!

Stefano

 

[il fattore umano]

il codice non ricordavo di averlo postato, sicuro sia mio? Comunque se sta su web è di tutti .

Sicuramente nel tempo è cambiato.

Il mondo dei TS è affascinante e traditore, perchè ti sembra di aver trovato l'eldorado e poi, immancabilmente....

Ti dico la procedura che ho seguito io, ma vedrai che arriverà qualcuno più esperto - ce ne sono di molto bravi, e anche disposti ad aiutare - a dire meglio.

1) intuizione iniziale
2) prova su tutti i titoli che PRT mette sotto "italia"
3) verifica che il risultato per una buona % di titoli sia positivo e che comunque sia positivo in totale. Questo dovrebbe dire di una certa solidità di base.
4) Selezione dei titoli che si comportano meglio. Ho preso il periodo più ampio possibile, poi l'ho diviso in pezzi da 5-4-3-2-1 anno, e ho scelto i titoli che erano o sempre positivi o con almeno tot periodi o tot risultato, insomma un criterio di selezione te lo devi costruire tu.
5) tante riprove su questi titoli

attenzione a non "migliorare" i risultati del TS su gruppi troppo ristretti di titoli, cioè a non adattare il ts al titolo. Se vuoi cambiare anche un solo parametro significativo va rifatta tutta la procedura.

Se non vuoi impazzire, parti con pochi parametri, e se li cambi cambiali assolutamente uno alla volta.

Un bel foglio excel per registrare i risultati, se no può capitare di riprovare cose già provate e scartate.

Buon lavoro!

Stefano

Era da qualche parte qui.

http://*****************.com/forum/index.php?topic=418.0

Il Fol mi censura il sito della concorrenza.

Posto il codice, era nel web, io ho cominciato così ad occuparmi di TS.

Poi ho letto i libri di Migliorino, e ho provato a fare un TS sull'intermedio.

I backtest sono confortanti, il problema è il futuro, come sempre

P.S. se devo cancellare questo post, dimmelo pure senza remore né pentimenti

 

[il fattore umano]

canale di Keltner

Posto un grafico dell'indice con il canale di Keltner settato sul T+3, cioè il canale di Keltner settato con periodo 32.

Il canale di Keltner funziona così: all'interno non si fa trading, il segnale scatta al primo close sopra o sotto il canale stesso.

Ovviamente occorre poi pulire i segnali.

 

[xavier sardá]

se volete risparmiare tempo e salute vi do un consiglio
non è possibile costruire un ts che funzioni nel tempo con gli indicatori di default

 

[il fattore umano]

se volete risparmiare tempo e salute vi do un consiglio
non è possibile costruire un ts che funzioni nel tempo con gli indicatori di default

Infatti io utilizzo i settaggi ciclici.
Questi funzionano?

Cioè questi settaggi possono essere un buon punto di partenza?

Oppure tu intendi dire che occorre crearsi un indicatore ad hoc?

 

[Eurodefault]

se volete risparmiare tempo e salute vi do un consiglio
non è possibile costruire un ts che funzioni nel tempo con gli indicatori di default

 

[ducaconte]

però c'è da considerare il fatto che i ts andrebbero sempre usati su un gran numero di strumenti finanziari,
è normale che usato solo su un mercato prima o poi si sfascia , ma su tanti mercati la media alla fine dovrebbe risultare positiva
se il sistema è costruito su criteri stabili e non troppo ottimizzati

 

[il fattore umano]

però c'è da considerare il fatto che i ts andrebbero sempre usati su un gran numero di strumenti finanziari,
è normale che usato solo su un mercato prima o poi si sfascia , ma su tanti mercati la media alla fine dovrebbe risultare positiva
se il sistema è costruito su criteri stabili e non troppo ottimizzati

Allora l'idea dell'Ing. Migliorino (che è alla base del suo libro Come costruirsi un trading system vincente), di costruire un trading system capace di tradare il ciclo intermedio sull'indice FtseMib, è destituita di qualsiasi fondamento?

Noi qui vorremmo riuscire ad elaborare, almeno agli inizi, un trading system capace di fare 8 operazioni l'anno sull'indice FtseMib.

Io ho elaborato alcuni TS utilizzando incroci di medie mobili e indicatori ciclici, e i backtest, pur non essendo stratosferici, danno l'idea che si possa sopravvivere, visto che non sono pessimi.

Il problema è il futuro, come sempre

 

[elegantone]

se volete risparmiare tempo e salute vi do un consiglio
non è possibile costruire un ts che funzioni nel tempo con gli indicatori di default

Hai voglia di argomentare meglio?
Grazie

 

[Damien]

Allora l'idea dell'Ing. Migliorino (che è alla base del suo libro Come costruirsi un trading system vincente), di costruire un trading system capace di tradare il ciclo intermedio sull'indice FtseMib, è destituita di qualsiasi fondamento?

Noi qui vorremmo riuscire ad elaborare, almeno agli inizi, un trading system capace di fare 8 operazioni l'anno sull'indice FtseMib.

Io ho elaborato alcuni TS utilizzando incroci di medie mobili e indicatori ciclici, e i backtest, pur non essendo stratosferici, danno l'idea che si possa sopravvivere, visto che non sono pessimi.

Il problema è il futuro, come sempre

Migliorino chi?
Questo qua? hihihih

http://www.finanzaonline.com/forum/trading-line/1192508-trading-con-g-migliorino-11.html

Guardatevi i video su youtube di lui e Torreggiani, sono meglio di Totò e Peppino.

 

[ducaconte]

es guardando l' equity line del tuo sistema dal 2003 al 2007 ha perso e come molti sistemi ha perso proprio in quegli anni dove c'e stata
bassa volatilità che è uno dei nemici peggiori dei ts, stare 4 anni perdendo soldi perchè ci si affida a un solo mercato e a un solo sistema non è
piacevole, quindi se uno vuole fare solo il fib dovrebbe avere deigli altri sistemi che operavano con dinamiche diverse dal tuo e che magari
non guadagnavano niente negli anni dove il tuo sistema andava bene ma in quei 4 anni di perdite guagagnavano cosi che la linea dei guagagni
è più regolare, oppure se si vuole usare un solo sistema bisogna usarlo su tanti mercati , su qualche mercato andrà male ma su altri farà i soldi
vatti a vedere il sito di enrico malverti che è uno dei più famosi trader sistematici e vedrai che usa tanti sistemi diversi per avere una media accettabile

 

[il fattore umano]

Migliorino chi?
Questo qua? hihihih

http://www.finanzaonline.com/forum/trading-line/1192508-trading-con-g-migliorino-11.html

Guardatevi i video su youtube di lui e Torreggiani, sono meglio di Totò e Peppino.

Vabbè, però i cicli li spiega bene.

Oltretutto, il metodo battleplan ha i suoi estimatori - per esempio, traderpicchio.
http://www.finanzaonline.com/forum/25513417-post20.html

Qualcosa di buono si trova nei libri di Migliorino.

 

[bombardino]

Vabbè, però i cicli li spiega bene.

Oltretutto, il metodo battleplan ha i suoi estimatori - per esempio, traderpicchio.
http://www.finanzaonline.com/forum/25513417-post20.html

Qualcosa di buono si trova nei libri di Migliorino.

questo pensi possa essere utile

Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... - Pagina 44 - I Forum di Investireoggi

Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... - Pagina 40 - I Forum di Investireoggi

amche a pag 4

 

[bombardino]

Hai voglia di argomentare meglio?
Grazie

TS 1 minuto

magari può essere una scorciatoia forse

Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... - Pagina 40 - I Forum di Investireoggi post 396

Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... - Pagina 43 - I Forum di Investireoggi post 426
dovrebbe essere il finale ma ho l'impressione che tra un post e l'altro , nei vari aggiustamenti ,non riportano tutto il codice ma solo la parte cambiata.

 

[Damien]

Vabbè, però i cicli li spiega bene.

Oltretutto, il metodo battleplan ha i suoi estimatori - per esempio, traderpicchio.
http://www.finanzaonline.com/forum/25513417-post20.html

Qualcosa di buono si trova nei libri di Migliorino.

Hai detto un termine che dice tutto, hai detto "spiega".
Spiegare e fare lezione è molto diverso dal fare trading e guadagnare col trading.
Migliorino è un professore e fà lezioni, ovviamente non so dire se abbia mai guadagnato come trader, ma, vedendolo all' ospizio ed in trattoria, qualche dubbio mi è venuto

 

[il fattore umano]

Probuilder

Hai detto un termine che dice tutto, hai detto "spiega".
Spiegare e fare lezione è molto diverso dal fare trading e guadagnare col trading.
Migliorino è un professore e fà lezioni, ovviamente non so dire se abbia mai guadagnato come trader, ma, vedendolo all' ospizio ed in trattoria, qualche dubbio mi è venuto

Se uno vuole imparare - come il sottoscritto -, da qualche parte deve pur trovarsi un professore: Migliorino spiega proprio bene, svolge pur sempre una funzione (la Vermittlung, la mediazione).

x elegantone

Posto alcuni indicatori che avevo scaricato dal blog 'francese'.
A quel blog si rinvia nei siti postati da bombardino (li avevo letti, c'è davvero moltissima roba, il problema è poi organizzarla).

Potrebbero essere utili, ci sono:

1) due Supertrend ottimizzati;
2) uno stocastico e un Rsi che accompagnano il prezzo.

Magari possono essere utilizzati per costruire un TS, visto che non sono indicatori di default.