:)

[Sig. Ernesto]

....


(domani è un anno dal flash crash....ma sulle commodities forse c'è un fuso orario diverso..)

 

[Mistral]

Su energetici alcuni darebbero una spiegazione logica in funzione degli ultimi eventi, su metalli , silver sopratutto , prese di beneficio.

Una foto ricordo del FC

( paponzi è un peccato che non ti occupi di opzioni , sono sicuro che ti appassioneresti.)

saluti
M

 

[Feanor]

Su energetici alcuni darebbero una spiegazione logica in funzione degli ultimi eventi, su metalli , silver sopratutto , prese di beneficio.

Una foto ricordo del FC

( paponzi è un peccato che non ti occupi di opzioni , sono sicuro che ti appassioneresti.)

saluti
M

Concordo. Paponzi sulle opzioni sarebbe preziosissimo.

Ora vediamo che succede alla pompa: ieri record della benzina a 1.60 euro litro.

 

[Sig. Ernesto]

Su energetici alcuni darebbero una spiegazione logica in funzione degli ultimi eventi, su metalli , silver sopratutto , prese di beneficio.

Una foto ricordo del FC

( paponzi è un peccato che non ti occupi di opzioni , sono sicuro che ti appassioneresti.)

saluti
M

Sicuramente..


Colgo l'occasione per far vedere una cosa simpatica sul future dell'argento:

Ieri, un VaR stimato con EWMA prevedeva, col 95% di probabilità, una perdita massima par al 6.04%.


Secondo voi, quale misura di rischio nell'intero panorama econometrico ha stimato "quasi" correttamente (perdita max -9.88%) il crack del silver(-12.77%) occorso ieri?

 

[Cren]

Secondo me, appena legge con quali assunzioni di base globalmente condivise sono prezzate oggi, gli viene da ridere e la smette lì anche con l'eventuale operatività Secondo me Black, Merton e Scholes fanno male per uno che vuol fare il trader di opzioni e il loro modello non dovrebbe essere studiato: gli unici riferimenti dovrebbero essere i limiti di non arbitraggio

 

[Sig. Ernesto]

Domanda:

con un fattore di decadimento = 0.9 per l'EWMA e il 95% di probabilità quanto potrebbe perdere al massimo oggi il Light Crude? (uso il Continuos)

 

[Cren]

Domanda:

con un fattore di decadimento = 0.9 per l'EWMA e il 95% di probabilità quanto potrebbe perdere al massimo oggi il Light Crude? (uso il Continuos)

Altro che EWMA(0.9), la IV delle Put ATM è al 115.97% sul future WTI di giugno. Prova a usare quella

 

[Sig. Ernesto]

Ve lo dico io: il 8.58% soglia intorno alla quale forse si potrebbe provare a mettere in piedi una scommessina flash petrolio\dollaro.

Come potrebbe esse messa in piedi tale scommessina?

 

[skew bi dou]

mi dici gli ultimi 3 close dei tuoi dati? giusto per capire se stiamo usando la stessa serie...

3-mag 111.05
4-mag 109.24
5-mag 99.80

 

[Sig. Ernesto]

Date Open High Low Close Volume Open Int.
01/06/2009 66.4800 68.6800 66.2300 68.5800 261370.0000 0.0000
02/06/2009 68.0400 69.0500 67.5000 68.5500 234080.0000 0.0000
03/06/2009 68.2500 68.9500 64.9500 66.1200 266861.0000 0.0000
04/06/2009 66.0900 69.6000 65.9200 68.8100 322365.0000 0.0000
05/06/2009 68.7300 70.3200 67.5400 68.3800 304674.0000 0.0000
08/06/2009 68.3200 68.9500 66.7800 68.0900 329259.0000 0.0000
09/06/2009 68.6900 70.6900 68.4300 70.0100 289278.0000 0.0000
10/06/2009 70.5100 71.7900 70.4300 71.3300 316884.0000 0.0000
11/06/2009 71.4600 73.2300 71.3200 72.6800 346248.0000 0.0000
12/06/2009 72.4300 72.6300 70.8000 72.2500 314790.0000 0.0000
15/06/2009 72.8900 72.9300 70.3000 71.3100 83499.0000 0.0000
16/06/2009 71.0000 73.4200 70.5100 71.1600 88091.0000 0.0000
17/06/2009 71.0000 71.9900 69.7000 71.7000 116773.0000 0.0000
18/06/2009 71.4200 72.3300 70.8200 71.9100 148107.0000 0.0000
19/06/2009 71.8800 72.8500 69.4000 70.0200 150454.0000 0.0000
22/06/2009 70.2000 70.3000 66.6700 67.5000 271060.0000 0.0000
23/06/2009 67.1500 69.6800 66.3700 69.2400 278468.0000 0.0000
24/06/2009 68.5500 69.8600 68.0600 68.6700 279901.0000 0.0000
25/06/2009 68.2900 70.9300 68.1100 70.2300 242855.0000 0.0000
26/06/2009 70.3400 71.2900 68.8100 69.1600 254942.0000 0.0000
29/06/2009 69.2500 71.9200 68.3600 71.4900 208025.0000 0.0000
30/06/2009 71.6000 73.3800 68.9000 69.8900 229882.0000 0.0000
01/07/2009 70.4500 71.8500 68.5200 69.3100 331550.0000 0.0000
02/07/2009 69.2200 69.7400 66.2600 66.7300 304636.0000 0.0000
03/07/2009 66.4900 67.1700 65.4000 65.6300 304636.0000 0.0000
06/07/2009 65.5400 65.6500 63.4000 64.0500 243250.0000 0.0000
07/07/2009 64.1900 64.9100 62.2100 62.9300 256986.0000 0.0000
08/07/2009 61.7500 62.6800 60.0100 60.1400 262358.0000 0.0000
09/07/2009 60.3800 61.6200 59.2500 60.4100 334958.0000 0.0000
10/07/2009 60.4500 60.8900 58.7200 59.6600 314800.0000 0.0000
13/07/2009 60.8000 61.6000 59.3000 60.5600 123880.0000 0.0000
14/07/2009 61.0000 62.2100 60.0200 60.3900 136286.0000 0.0000
15/07/2009 60.6800 63.0400 60.5500 62.5800 152586.0000 0.0000
16/07/2009 62.9800 63.2300 61.4500 63.0600 163263.0000 0.0000
17/07/2009 63.1000 65.0000 62.0900 64.4000 158313.0000 0.0000
20/07/2009 64.3700 65.9000 64.2000 65.2900 191848.0000 0.0000
21/07/2009 65.3600 66.6800 64.5300 65.6100 254703.0000 0.0000
22/07/2009 65.0300 65.7700 63.7600 65.4000 279584.0000 0.0000
23/07/2009 65.4000 67.4900 64.4000 67.1600 319989.0000 0.0000
24/07/2009 66.6200 68.2000 66.4600 68.1100 321627.0000 0.0000
27/07/2009 68.0500 68.9900 67.6000 68.3800 217270.0000 0.0000
28/07/2009 68.2600 68.8600 66.4800 67.2300 245180.0000 0.0000
29/07/2009 66.6800 67.0100 62.7000 63.3500 253558.0000 0.0000
30/07/2009 62.8600 67.2900 62.7600 66.9400 342411.0000 0.0000
31/07/2009 66.6900 69.7400 64.9600 69.5000 344216.0000 0.0000
03/08/2009 69.3000 72.2000 69.0900 71.5800 400836.0000 0.0000
04/08/2009 71.3400 71.9500 70.1600 71.4200 323455.0000 0.0000
05/08/2009 71.8200 72.1000 69.7100 71.9700 285877.0000 0.0000
06/08/2009 71.8300 72.4200 70.1800 71.9400 307551.0000 0.0000
07/08/2009 71.8100 72.8400 70.3800 70.5700 328670.0000 0.0000
10/08/2009 70.6700 71.5700 70.0900 70.6000 367023.0000 0.0000
11/08/2009 70.7600 71.2500 68.7100 69.4500 304092.0000 0.0000
12/08/2009 69.6700 71.1300 68.8400 70.1600 389079.0000 0.0000
13/08/2009 70.5400 72.2100 70.0500 70.5200 342269.0000 0.0000
14/08/2009 70.9000 71.6000 67.1200 67.5100 322969.0000 0.0000
17/08/2009 69.7000 69.7800 67.4200 68.8100 148353.0000 0.0000
18/08/2009 68.8100 71.9800 67.9400 71.0900 143205.0000 0.0000
19/08/2009 71.9000 74.3100 69.7800 73.8300 235078.0000 0.0000
20/08/2009 73.5500 74.0700 72.5300 72.9100 376871.0000 0.0000
21/08/2009 72.8800 74.7200 72.0300 73.8900 241477.0000 0.0000
24/08/2009 73.7500 74.8100 73.5700 74.3700 246228.0000 0.0000
25/08/2009 73.9700 75.0000 71.1100 72.0500 208702.0000 0.0000
26/08/2009 71.3500 72.6400 70.6700 71.4300 324399.0000 0.0000
27/08/2009 71.3600 72.9500 69.8300 72.4900 255501.0000 0.0000
28/08/2009 72.8600 73.5200 71.7800 72.8600 272730.0000 0.0000
31/08/2009 72.7500 73.3600 69.1300 69.9600 239217.0000 0.0000
01/09/2009 69.5600 71.3700 68.0000 68.0500 276967.0000 0.0000
02/09/2009 68.2000 68.8000 67.0500 68.0500 336835.0000 0.0000
03/09/2009 68.1500 69.4000 67.6600 67.9600 269497.0000 0.0000
04/09/2009 68.1900 68.7800 67.1200 68.0200 231967.0000 0.0000
07/09/2009 67.8700 68.9100 67.5400 68.0000 231967.0000 0.0000
08/09/2009 68.1100 71.7900 67.5400 71.1000 229782.0000 0.0000
09/09/2009 71.3300 72.5200 70.6600 71.3100 374237.0000 0.0000
10/09/2009 71.6400 72.4400 70.8600 71.9400 331984.0000 0.0000
11/09/2009 72.0500 72.9000 68.8200 69.1200 345551.0000 0.0000
14/09/2009 69.8100 69.9400 68.5100 69.3700 172478.0000 0.0000
15/09/2009 69.2100 71.5300 68.9600 71.3000 127365.0000 0.0000
16/09/2009 70.8000 72.9200 70.4900 72.8700 130966.0000 0.0000
17/09/2009 72.7100 73.5800 72.1300 72.9400 174206.0000 0.0000
18/09/2009 72.8700 73.1200 71.7100 72.4900 147654.0000 0.0000
21/09/2009 72.2100 72.6500 69.2700 69.9300 128927.0000 0.0000
22/09/2009 69.7700 72.0300 69.7400 71.7600 288782.0000 0.0000
23/09/2009 71.6300 71.8100 68.0400 68.9700 218292.0000 0.0000
24/09/2009 68.3300 68.7700 65.6000 65.8900 307578.0000 0.0000
25/09/2009 65.9200 67.0900 65.0500 66.0200 357456.0000 0.0000
28/09/2009 66.1500 67.5400 65.4100 66.8400 315319.0000 0.0000
29/09/2009 67.1100 67.3300 65.8200 66.7100 231410.0000 0.0000
30/09/2009 66.7100 70.7200 66.2200 70.6100 247345.0000 0.0000
01/10/2009 70.4000 71.3900 69.1300 70.8200 386690.0000 0.0000
02/10/2009 70.3500 70.6900 68.3200 69.9500 334690.0000 0.0000
05/10/2009 69.8100 71.0000 68.0500 70.4100 312014.0000 0.0000
06/10/2009 70.2600 71.9700 70.0600 70.8800 346922.0000 0.0000
07/10/2009 71.1600 71.7600 68.8800 69.5700 346922.0000 0.0000
08/10/2009 69.8000 72.5500 69.1700 71.6900 346922.0000 0.0000
09/10/2009 71.4200 72.3500 70.6200 71.7700 405214.0000 0.0000
12/10/2009 72.8400 74.2700 72.5000 73.7400 155969.0000 0.0000
13/10/2009 73.6000 75.1000 73.3000 74.7100 168207.0000 0.0000
14/10/2009 74.9400 75.9500 74.8800 75.6000 237327.0000 0.0000
15/10/2009 75.8600 78.4500 75.2700 78.0800 178048.0000 0.0000
16/10/2009 78.2600 79.2100 77.3300 79.0200 243455.0000 0.0000
19/10/2009 79.1200 80.0500 78.4500 79.9600 214276.0000 0.0000
20/10/2009 79.9800 80.4000 78.3200 79.1200 255788.0000 0.0000
21/10/2009 78.6900 82.0000 77.6400 81.3700 320697.0000 0.0000
22/10/2009 81.0400 81.5000 79.8600 81.1900 395742.0000 0.0000
23/10/2009 81.2600 81.7800 79.5500 80.5000 295407.0000 0.0000
26/10/2009 79.6500 81.5800 77.9700 78.6800 293751.0000 0.0000
27/10/2009 78.6800 79.8900 77.8100 79.5500 363907.0000 0.0000
28/10/2009 79.4700 79.8300 77.0600 77.4600 375672.0000 0.0000
29/10/2009 77.1100 80.4600 77.0300 79.8700 359438.0000 0.0000
30/10/2009 79.9800 80.2100 76.8500 76.9900 360575.0000 0.0000
02/11/2009 77.0200 78.6600 76.5600 78.1300 412394.0000 0.0000
03/11/2009 78.0900 79.7700 76.5500 79.6000 371006.0000 0.0000
04/11/2009 79.4700 81.0600 79.1200 80.4000 373992.0000 0.0000
05/11/2009 80.2900 80.5200 79.3400 79.6200 366103.0000 0.0000
06/11/2009 79.8000 80.3400 76.7100 77.6500 257603.0000 0.0000
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18/04/2011 110.0500 110.0600 107.1000 108.1200 190936.0000 0.0000
19/04/2011 108.0600 109.1000 106.0100 108.3700 288280.0000 0.0000
20/04/2011 108.4500 111.6600 107.9600 111.3800 324778.0000 0.0000
21/04/2011 111.3700 112.4800 111.0000 112.3500 291546.0000 0.0000
25/04/2011 112.3400 113.4800 111.0800 112.2000 240462.0000 0.0000
26/04/2011 112.1500 112.6400 111.1200 111.9400 209683.0000 0.0000
27/04/2011 111.8900 113.4000 110.7100 113.1700 234441.0000 0.0000
28/04/2011 113.1300 113.9700 111.6900 112.7600 338697.0000 0.0000
29/04/2011 112.8200 114.1800 112.2500 113.7300 301604.0000 0.0000
02/05/2011 113.8900 114.8300 110.8200 112.9800 201831.0000 0.0000
03/05/2011 112.9800 113.2200 110.3000 110.8200 310994.0000 0.0000
04/05/2011 110.6800 111.2200 108.4800 108.8100 300333.0000 0.0000
05/05/2011 108.7800 109.3800 98.2500 99.8400 333018.0000 0.0000

 

[skew bi dou]

vabbè, non mi torna... ti seguo cmq...

ultima stima:

return squared = 74.02
sigma2(t-1) = 2.10
sigma2(t) = 0.9*2.1 + 0.1*74.02
var(t) = sqrt(sigma2(t))*1.64

 

[Sig. Ernesto]

vabbè, non mi torna... ti seguo cmq...

Non ti tornano le chiusure?(il che è probabile..)

 

[skew bi dou]

no, sto usando i tuoi dati... non mi torna il conto

p.s. ho modificato il post di prima... mi dici cosa non combacia?

 

[Sig. Ernesto]

Questo è il codice dal quale estrapolate i valori che trovate sul grafico per avere il NeW VaR con EWMA proxy:

alpha:=Input("ALPHAewma:",0,1,0.94);
ZetaVaR:=Input("Zeta VaR(confidence level):",0,2.326350,1.65);
 
r:= 100*Log(C/Ref(C,-1));
avgrend:= PREV*(alpha)+ r*(1-alpha);
volatilita:=Sqr(Power(PREV,2)*(alpha)+(1-alpha)*Power(r-avgrend,2));
vrd:=-zetavar*volatilita;Ref(vrd,-1);
Dt:=If(r<Ref(vrd,-1),1,0);;r:=r*dt;
avgrend:= PREV*(alpha)+ r*(1-alpha);
volatilita:=Sqr(Power(PREV,2)*(alpha)+(1-alpha)*Power(r-avgrend,2));
varplus:=-zetaVaR*volatilita;
NEWVARD:=varplus+vrd;Ref(NEWVARD,-1);Newvard;
 
r:= 100*Log(C/Ref(C,-1));
avgrend:= PREV*(alpha)+ r*(1-alpha);
volatilita:=Sqr(Power(PREV,2)*(alpha)+(1-alpha)*Power(r-avgrend,2));
vrU:=zetavar*volatilita;
Dt:=If(r>Ref(vrU,-1),1,0);
;r:=r*dt;
avgrend:= PREV*(alpha)+ r*(1-alpha);
volatilita:=Sqr(Power(PREV,2)*(alpha)+(1-alpha)*Power(r-avgrend,2));
varplus:=zetaVaR*volatilita;
NEWVARU:=varplus+vrU;Ref(NEWVARU,-1);NEWVARU;
r:= 100*Log(C/Ref(C,-1)); 
DT:=If(R<Ref(NEWVARD,-1),1,0);R*DT;
DT:=If(R>Ref(NEWVARU,-1),1,0);R*DT;
R;

Trovate i limiti superiori e inferiori (stima di ieri per oggi e ieri l'altro per ieri) e il VaR inferiore.

 

[skew bi dou]

ahhhhh!
Intendevi newVar... ecco perchè il numero non mi torna...

quindi ti giochi la reversion dell'oil contro euro dollaro, trigger sfondamento del newvar.

con che ratio?
lo stimi?

 

[Sig. Ernesto]

ahhhhh!
Intendevi newVar... ecco perchè il numero non mi torna...

quindi ti giochi la reversion dell'oil contro euro dollaro, trigger sfondamento del newvar.

con che ratio?
lo stimi?

Ecco...tra un taglio e l'altro (ho bottega piena..) vorrei trovarlo con Voi..tanto se scatta si parla di chiusura o quasi IMHO..

 

[skew bi dou]

EurUsd Value
01/06/2009 1.4157
02/06/2009 1.4300
03/06/2009 1.4158
04/06/2009 1.4182
05/06/2009 1.3967
08/06/2009 1.3899
09/06/2009 1.4064
10/06/2009 1.3978
11/06/2009 1.4108
12/06/2009 1.4014
15/06/2009 1.3802
16/06/2009 1.3834
17/06/2009 1.3939
18/06/2009 1.3898
19/06/2009 1.3939
22/06/2009 1.3866
23/06/2009 1.4076
24/06/2009 1.3927
25/06/2009 1.3986
26/06/2009 1.4055
29/06/2009 1.4081
30/06/2009 1.4031
01/07/2009 1.4140
02/07/2009 1.4001
03/07/2009 1.3977
06/07/2009 1.3981
07/07/2009 1.3923
08/07/2009 1.3882
09/07/2009 1.4018
10/07/2009 1.3934
13/07/2009 1.3975
14/07/2009 1.3965
15/07/2009 1.4107
16/07/2009 1.4146
17/07/2009 1.4100
20/07/2009 1.4230
21/07/2009 1.4224
22/07/2009 1.4219
23/07/2009 1.4143
24/07/2009 1.4202
27/07/2009 1.4230
28/07/2009 1.4164
29/07/2009 1.4044
30/07/2009 1.4074
31/07/2009 1.4256
03/08/2009 1.4411
04/08/2009 1.4407
05/08/2009 1.4401
06/08/2009 1.4347
07/08/2009 1.4181
10/08/2009 1.4138
11/08/2009 1.4150
12/08/2009 1.4186
13/08/2009 1.4287
14/08/2009 1.4201
17/08/2009 1.4081
18/08/2009 1.4134
19/08/2009 1.4223
20/08/2009 1.4252
21/08/2009 1.4326
24/08/2009 1.4302
25/08/2009 1.4295
26/08/2009 1.4255
27/08/2009 1.4341
28/08/2009 1.4301
31/08/2009 1.4333
01/09/2009 1.4222
02/09/2009 1.4262
03/09/2009 1.4250
04/09/2009 1.4296
07/09/2009 1.4330
08/09/2009 1.4474
09/09/2009 1.4555
10/09/2009 1.4579
11/09/2009 1.4568
14/09/2009 1.4615
15/09/2009 1.4655
16/09/2009 1.4708
17/09/2009 1.4740
18/09/2009 1.4708
21/09/2009 1.4678
22/09/2009 1.4789
23/09/2009 1.4733
24/09/2009 1.4660
25/09/2009 1.4689
28/09/2009 1.4618
29/09/2009 1.4585
30/09/2009 1.4636
01/10/2009 1.4541
02/10/2009 1.4574
05/10/2009 1.4647
06/10/2009 1.4720
07/10/2009 1.4690
08/10/2009 1.4793
09/10/2009 1.4729
12/10/2009 1.4771
13/10/2009 1.4852
14/10/2009 1.4923
15/10/2009 1.4944
16/10/2009 1.4902
19/10/2009 1.4962
20/10/2009 1.4943
21/10/2009 1.5015
22/10/2009 1.5031
23/10/2009 1.5006
26/10/2009 1.4873
27/10/2009 1.4802
28/10/2009 1.4707
29/10/2009 1.4819
30/10/2009 1.4718
02/11/2009 1.4765
03/11/2009 1.4722
04/11/2009 1.4861
05/11/2009 1.4872
06/11/2009 1.4845
09/11/2009 1.4997
10/11/2009 1.4991
11/11/2009 1.4980
12/11/2009 1.4844
13/11/2009 1.4901
16/11/2009 1.4971
17/11/2009 1.4874
18/11/2009 1.4963
19/11/2009 1.4922
20/11/2009 1.4859
23/11/2009 1.4960
24/11/2009 1.4966
25/11/2009 1.5134
26/11/2009 1.5016
27/11/2009 1.4985
30/11/2009 1.5002
01/12/2009 1.5079
02/12/2009 1.5044
03/12/2009 1.5051
04/12/2009 1.4856
07/12/2009 1.4823
08/12/2009 1.4701
09/12/2009 1.4725
10/12/2009 1.4732
11/12/2009 1.4615
14/12/2009 1.4656
15/12/2009 1.4536
16/12/2009 1.4531
17/12/2009 1.4336
18/12/2009 1.4335
21/12/2009 1.4273
22/12/2009 1.4249
23/12/2009 1.4335
24/12/2009 1.4379
28/12/2009 1.4376
29/12/2009 1.4352
30/12/2009 1.4338
31/12/2009 1.4323
04/01/2010 1.4409
05/01/2010 1.4365
06/01/2010 1.4408
07/01/2010 1.4306
08/01/2010 1.4409
11/01/2010 1.4512
12/01/2010 1.4483
13/01/2010 1.4511
14/01/2010 1.4498
15/01/2010 1.4383
18/01/2010 1.4383
19/01/2010 1.4286
20/01/2010 1.4103
21/01/2010 1.4083
22/01/2010 1.4135
25/01/2010 1.4150
26/01/2010 1.4071
27/01/2010 1.4021
28/01/2010 1.3970
29/01/2010 1.3861
01/02/2010 1.3930
02/02/2010 1.3963
03/02/2010 1.3892
04/02/2010 1.3721
05/02/2010 1.3677
08/02/2010 1.3647
09/02/2010 1.3794
10/02/2010 1.3733
11/02/2010 1.3692
12/02/2010 1.3630
15/02/2010 1.3597
16/02/2010 1.3769
17/02/2010 1.3604
18/02/2010 1.3521
19/02/2010 1.3611
22/02/2010 1.3595
23/02/2010 1.3505
24/02/2010 1.3536
25/02/2010 1.3546
26/02/2010 1.3627
01/03/2010 1.3559
02/03/2010 1.3613
03/03/2010 1.3694
04/03/2010 1.3582
05/03/2010 1.3621
08/03/2010 1.3632
09/03/2010 1.3600
10/03/2010 1.3653
11/03/2010 1.3678
12/03/2010 1.3766
15/03/2010 1.3675
16/03/2010 1.3765
17/03/2010 1.3737
18/03/2010 1.3607
19/03/2010 1.3528
22/03/2010 1.3558
23/03/2010 1.3497
24/03/2010 1.3312
25/03/2010 1.3273
26/03/2010 1.3408
29/03/2010 1.3481
30/03/2010 1.3411
31/03/2010 1.3509
01/04/2010 1.3587
02/04/2010 1.3501
05/04/2010 1.3483
06/04/2010 1.3398
07/04/2010 1.3341
08/04/2010 1.3359
09/04/2010 1.3502
12/04/2010 1.3591
13/04/2010 1.3612
14/04/2010 1.3651
15/04/2010 1.3569
16/04/2010 1.3501
19/04/2010 1.3488
20/04/2010 1.3432
21/04/2010 1.3387
22/04/2010 1.3293
23/04/2010 1.3382
26/04/2010 1.3380
27/04/2010 1.3174
28/04/2010 1.3217
29/04/2010 1.3232
30/04/2010 1.3292
03/05/2010 1.3193
04/05/2010 1.2986
05/05/2010 1.2812
06/05/2010 1.2619
07/05/2010 1.2755
10/05/2010 1.2785
11/05/2010 1.2660
12/05/2010 1.2612
13/05/2010 1.2533
14/05/2010 1.2355
17/05/2010 1.2393
18/05/2010 1.2201
19/05/2010 1.2413
20/05/2010 1.2484
21/05/2010 1.2569
24/05/2010 1.2369
25/05/2010 1.2342
26/05/2010 1.2176
27/05/2010 1.2360
28/05/2010 1.2271
31/05/2010 1.2303
01/06/2010 1.2225
02/06/2010 1.2246
03/06/2010 1.2161
04/06/2010 1.1965
07/06/2010 1.1922
08/06/2010 1.1973
09/06/2010 1.1976
10/06/2010 1.2122
11/06/2010 1.2110
14/06/2010 1.2219
15/06/2010 1.2332
16/06/2010 1.2308
17/06/2010 1.2387
18/06/2010 1.2385
21/06/2010 1.2311
22/06/2010 1.2270
23/06/2010 1.2308
24/06/2010 1.2330
25/06/2010 1.2369
28/06/2010 1.2274
29/06/2010 1.2185
30/06/2010 1.2236
01/07/2010 1.2526
02/07/2010 1.2567
05/07/2010 1.2536
06/07/2010 1.2623
07/07/2010 1.2637
08/07/2010 1.2695
09/07/2010 1.2640
12/07/2010 1.2594
13/07/2010 1.2722
14/07/2010 1.2741
15/07/2010 1.2947
16/07/2010 1.2928
19/07/2010 1.2940
20/07/2010 1.2881
21/07/2010 1.2752
22/07/2010 1.2891
23/07/2010 1.2908
26/07/2010 1.2992
27/07/2010 1.2995
28/07/2010 1.2994
29/07/2010 1.3078
30/07/2010 1.3048
02/08/2010 1.3179
03/08/2010 1.3228
04/08/2010 1.3158
05/08/2010 1.3187
06/08/2010 1.3279
09/08/2010 1.3219
10/08/2010 1.3175
11/08/2010 1.2861
12/08/2010 1.2827
13/08/2010 1.2751
16/08/2010 1.2822
17/08/2010 1.2884
18/08/2010 1.2852
19/08/2010 1.2821
20/08/2010 1.2708
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28/02/2011 1.3804
01/03/2011 1.3775
02/03/2011 1.3863
03/03/2011 1.3968
04/03/2011 1.3985
07/03/2011 1.3968
08/03/2011 1.3903
09/03/2011 1.3906
10/03/2011 1.3795
11/03/2011 1.3901
14/03/2011 1.3991
15/03/2011 1.3996
16/03/2011 1.3898
17/03/2011 1.4022
18/03/2011 1.4179
21/03/2011 1.4224
22/03/2011 1.4195
23/03/2011 1.4086
24/03/2011 1.4175
25/03/2011 1.4085
28/03/2011 1.4085
29/03/2011 1.4112
30/03/2011 1.4126
31/03/2011 1.4157
01/04/2011 1.4233
04/04/2011 1.4219
05/04/2011 1.4222
06/04/2011 1.4331
07/04/2011 1.4305
08/04/2011 1.4481
11/04/2011 1.4434
12/04/2011 1.4475
13/04/2011 1.4441
14/04/2011 1.4486
15/04/2011 1.4429
18/04/2011 1.4234
19/04/2011 1.4334
20/04/2011 1.4521
21/04/2011 1.4552
25/04/2011 1.4578
26/04/2011 1.4643
27/04/2011 1.4786
28/04/2011 1.4821
29/04/2011 1.4806
02/05/2011 1.4827
03/05/2011 1.4825
04/05/2011 1.4825
05/05/2011 1.4538


Valori per date corrispondenti... usiamo questi?

 

[Sig. Ernesto]

Perfetto.

Nel frattempo, se Mistral e Feanor e Paolo e chiunque ci danno una mano, avrei in mente una seconda scommessa (sempre pochi soldi da giocare).

Vorrei andare lungo (in effetti ho comprato l'altro ieri e ieri sera 4000 azioni in Dollari) sulla Banca Nazionale Greca (la maggiore detentrice di bond greci..alla quale attribuirei un 50% di probabilità di fallire e un 50% di probabilità merger\take over) e coprirmi con gli stessi bond greci tenendo conto della valuta di acquisto.

Questa seconda scommessa (di più largo respiro, in ricordo delle banche argentine) potrebbe dare (potrebbe...) delle buone soddisfazioni..

So che è tanta carne al fuoco ma credo valga la pena rifletterci..visto che noi compriamo in euro e nei crash (BNG è ai minimi DI SEMPRE) se regge la pompa forse si rischia meno.

 

[Sig. Ernesto]

I dati

http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=NBG&d=4&e=6&f=2011&g=d&a=9&b=20&c=1999&ignore=.csv

 

[skew bi dou]

Allora...

se il petrolio arriva a nell'area rossa... la tua puntata è nella direzione della freccia... ti torna?