Source e Rothschild lanciano il primo ETF Equal Risk

Risk Based Investment Solutions (RBIS), controllata al 100% da Rothschild e specializzata nella gestione di portafogli Smart Beta, e Source hanno annunciato il lancio dell’ETF Source R Equal-Risk European Equity UCITS. Si tratta del primo ETF che replica l’Indice Risk-Based European Equity.
Lo scorso novembre RBIS, in collaborazione con Markit, ha lanciato una gamma proprietaria di indici, la Serie R Risk-Based Equity Index, che è composta da cinque indici azionari interni di nuova generazione, basati sull’Approccio a Rischio Ponderato (ERC, Equal Risk Contribution): azioni dei mercati sviluppati europeo, statunitense, britannico, giapponese e globale. La serie di indici e questo primo ETF consentono agli investitori di beneficiare di una metodologia basata sul rischio, a differenza degli approcci tradizionali basati sulla ponderazione delle capitalizzazioni. Questo approccio mira a raggiungere minor volatilità, miglior coefficiente di Sharpe e perdita massima ridotta.
“I fondi pensione e gli investitori istituzionali dedicano un’attenzione sempre maggiore al mantenimento di un profilo di rischio adeguato, mentre il raggiungimento degli obiettivi d’investimento e le soluzioni d’investimento basate sul rischio (RBIS) consentono al Gruppo Rothschild di presentare una gamma adeguata di offerte basate sul rischio”, ha rimarcato Jean-Louis Laurens, General Partner e Global Head di Asset Management Rothschild. “Mentre esistono innumerevoli modi per scegliere cosa inserire in un portafoglio e che peso attribuire a ciascun componente – aggiunge Hervé Foucault, Managing Director e Head of Business & Product Development – quasi tutti i metodi tradizionali trattano il rischio come una conseguenza incidentale del processo. Il nostro approccio inverte efficacemente il processo, trattando il rischio, la volatilità e la correlazione incrociata come fattori di partenza. È un cambiamento emblematico nella costruzione del portafoglio.”