Risk Factor

Il Risk Factor – calcolato da Borse.it quotidianamente sul mercato azionario italiano – è una misura del rischio in termini relativi rispetto al mercato azionario italiano. Sostanzialmente, il Risk Factor è una misura della volatilità giornaliera del singolo titolo rispetto alla volatilità dell’indice mibtel. Il valore del Risk Factor del mercato è costante e pari a 100. E’ quindi assai frequente che i titoli abbiamo Risk Factor superiore a 100. Il metodo di calcolo: prima si calcola la variazione dei prezzi titolo per titolo, pesando esponenzialmente i valori più recenti; poi si rapporta la volatilità del titolo con la volatilità del mercato. In linea teorica il Risk Factor può variare da 0 a valori anche molto alti.