Mi piacerebbe sapere da chi ha certezze fattuali sulla materia - siano esse (le certezze) figlie di conoscenze tecniche approfondite e/o passate al vaglio dall'esperienza personale - cosa succede ad alcuni strumenti finanziari se per 3 o 4 settimane le borse del mondo dovessero restare chiuse stile quella di Mosca recentemente.
Ipotizziamo cioè:
- una termonucleare brilla di domenica su territorio NATO;
- nella notte che segue le BCE del globo terracqueo occidentale civilizzato dispongono la chiusura a tempo indeterminato delle borse;
- nel mio portafoglio svettano futures ed option put nude e scoperte e "virtualmente" annientate da volatilità marziane e leve implicite devastanti;
- tali derivati scadono durante la chiusura forzosa delle borse
Con quale prezzo di regolamento vengono regolate le scadenze?
Ripeto: domanda rivolta agli esperti, che a fare "ipotesi" sono bravissimo da me, e soprattutto evitiamo le battute da bar ("tanto saresti morto, chettefrega dei soldi, comprati un pezzo di terra, rifugiati in un rifugio, rifugiati nella preghiera" e amenità del genere)