Interactive brokers parte 2 - Pagina 23
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Il FMI invita Liz Truss a rivedere piano fiscale, Gilt cadono ancora. Larry Summers: ‘taglio tasse assolutamente irresponsabile’
Dopo i mercati anche il Fondo Monetario Internazionale boccia la riforma fiscale di Liz Truss. Le nuove misure economiche stabilite dal governo del Regno Unito ?probabilmente aumenteranno la disuguaglianza?, ha affermato il FMI in una dichiarazione.Il  pacchetto fiscale, che include pesanti tagli alle tasse per i redditi più alti della Gran Bretagna e mira ad
Apple agita i mercati, rumor su debole domanda iPhone 14. A Milano affonda STM
Ad aggravare il sentiment ribassista sui mercati oggi si aggiunge la notizia secondo la quale Apple avrebbe comunicato ai propri fornitori di ridurre
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  1. #221

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    Stavo rileggendo il tuo messaggio perchè sono interessato a testare il tuo schema.
    Se ho fatto bene i conti tra l'altro oltre ad non avere costi di finanziamento addirittura c'è un guadagno. Ovvero anche se le opzioni deep ITM hanno scarso valore temporale un minimo c'è quindi vendendole oggi e ricomprandole fra 1 anno si genere cmq un guadagno.
    Circa la problematica che hai evidenziato, posto che basterebbe controllare ogni giorno, se ho capito bene come funziona il regime dichiarativo il realizzo dovrebbe esserci solo quando vendi il sottostante.
    L'unico vero rischio che vedo in questa operazione è quindi che il sottostante schizzi in alto/basso superando uno dei 2 strike price. Ho capito male? Non so mi sembra troppo bello per essere vero quindi forse mi sto perdendo io un pezzo.
    Ultima modifica di fqt; 20-09-22 alle 22:16

  2. #222
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    Stavo rileggendo il tu messaggio perchè sono interessato a testare il tuo schema.
    Se ho fatto bene i conti tra l'altro oltre ad non avere costi di finanziamento addirittura c'è un guadagno. Ovvero anche se le opzioni deep ITM hanno scarso valore temporale un minimo c'è quindi vendendole oggi e ricomprandole fra 1 anno si genere cmq un guadagno.
    Circa la problematica che hai evidenziato, posto che basterebbe controllare ogni giorno, se ho capito bene come funziona il regime dichiarativo il realizzo dovrebbe esserci solo quando vendi il sottostante.
    L'unico vero rischio che vedo in questa operazione è quindi che il sottostante schizzi in alto/basso superando uno dei 2 strike price. Ho capito male? Non so mi sembra troppo bello per essere vero quindi forse mi sto perdendo io un pezzo.
    Hai detto giusto: è troppo bello per essere vero.
    Non ci sono pasti gratis, per cui l'idea di finanziarsi a costo zero o addirittura guadagnandoci è possibile solo perchè il premio temporale incassato supera gli interessi che implicitamente stai pagando nell'aprire quella posizione.
    Nel mio caso, cosa che ho omesso di dire perchè non collegata all'argomento di cui si stava parlando, oltre ad aver venduto oltre a 1 put ed 1 call ITM avevo comprato una call dello stesso strike della put così da stare coperto nel caso di un brusco rialzo del sottostante; quindi restavo scoperto nel caso di un pesante ribasso e il premio complessivo incassato rendeva a costo nullo il finanziamento a prezzo del rischio derivante da crollo del sottostante.
    Comunque, non ho più ripetuto questa pratica, perchè ci sono elevati costi legati agli spread; molto più economico coprirsi con i futures senza inutili complicazioni.

  3. #223

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    Citazione Originariamente Scritto da zitto-ma-dritto Visualizza Messaggio
    Hai detto giusto: è troppo bello per essere vero.
    Non ci sono pasti gratis, per cui l'idea di finanziarsi a costo zero o addirittura guadagnandoci è possibile solo perchè il premio temporale incassato supera gli interessi che implicitamente stai pagando nell'aprire quella posizione.
    Nel mio caso, cosa che ho omesso di dire perchè non collegata all'argomento di cui si stava parlando, oltre ad aver venduto oltre a 1 put ed 1 call ITM avevo comprato una call dello stesso strike della put così da stare coperto nel caso di un brusco rialzo del sottostante; quindi restavo scoperto nel caso di un pesante ribasso e il premio complessivo incassato rendeva a costo nullo il finanziamento a prezzo del rischio derivante da crollo del sottostante.
    Comunque, non ho più ripetuto questa pratica, perchè ci sono elevati costi legati agli spread; molto più economico coprirsi con i futures senza inutili complicazioni.
    Grazie per la risposta.
    Io non lo farei per la copertura del rischio cambio ma proprio per autofinanziarmi.
    Facendo i conti su un'azione random (META) molto scambiata e su cui non dovrebbero esserci spread particolamente alti anche se con opzioni molto deep ITM (ho considerato +70% e -40%) anche con doppia copertura il ritorno è 0% e con copertura solo al rialzo il rendimento è al 5% (359 giorni).

  4. #224
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    Grazie per la risposta.
    Io non lo farei per la copertura del rischio cambio ma proprio per autofinanziarmi.
    Facendo i conti su un'azione random (META) molto scambiata e su cui non dovrebbero esserci spread particolamente alti anche se con opzioni molto deep ITM (ho considerato +70% e -40%) anche con doppia copertura il ritorno è 0% e con copertura solo al rialzo il rendimento è al 5% (359 giorni).
    In teoria si può fare, io usai googl, che è pure molto liquida.
    Di fatto usi lo short put per pagarti gli interessi.
    Però come dicevo prima, in amministrato se ti fanno esercizio anticipato ti rovinano. Se usi ib nessun problema particolare, mi sento solo di darti questo consiglio:
    se non ti copri anche al ribasso rischia il meno possibile, rinuncia all'extra rendimento del 5% e scegliti lo strike più basso così da non farti male se l'azione crolla.
    Il tuo scopo è finanziarti non vendere put.

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