Quali Medie mobili consigliate x fare trading di breve su titoli ad alta capitaliz? - Pagina 2
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  1. #11
    L'avatar di Bubino451
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    comunque ora ricordo che avevo testato la strategia su tutti i 40 titoli del ftse mib su un orizzonte di 10-15 anni con prorealtime solo long ed aveva dato risultati discreti...peccato che il pc dove avevo i risultati si è fuso , altrimenti li avrei pubblicati volentieri...mi pare di ricordare un profit factor di 1,5-1,8 , lo sharpe non me lo ricordo ( ma ad occhio si queste startegie è attorno a 0,5 max 0, ...difficilmente raggiunge 1) ed una % di operazioni vincenti del 35-40% circa..risultati tipici dei sistemi trendfollowing
    'na catastrofe insomma... in pratica è come lanciare una moneta e mantenere la posizione finchè va/torna in gain,anzi forse con la moneta è meglio perchè sul lungo termine è 50% di probabilità di operazioni vincenti.

    Ma non avevi una copia di backup dei file di backtest?

    Il timeframe operativo era giornaliero no?

  2. #12

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    mi ricordo che in un libro della serie ''market wizards''
    c'è uno di questi traders mi pare tom basso, che dice che all'inizio
    della carriera a wall street faceva tutti gli studi possibili sulle azioni, fondamentali ecc. eppure perdeva sempre soldi,
    al punto che stava per lasciare, era disperato .
    poi , dato che era il periodo in cui cominciavano i primi trading system,
    se ne fece uno con entrate totalmente random, generate a caso, unica regola ,
    si stoppava sul minimo del giorno prima, se non veniva toccato restava in gioco e
    lasciava correre i guadagni. applicò questo sistema su tutti i mercati possibili
    di futures e su azioni di vari paesi oltre all'america, vide che in più dell'80% dei mercati
    dopo tot. anni il sistema guadagnava. da quel momento operò sempre sistematicamente
    tirando su una media di circa il 30% all'anno nella sua carriera, che per wall street non era
    nemmeno un granchè.

  3. #13
    L'avatar di ciroascarone
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    Citazione Originariamente Scritto da Bubino451 Visualizza Messaggio
    'na catastrofe insomma... in pratica è come lanciare una moneta e mantenere la posizione finchè va/torna in gain,anzi forse con la moneta è meglio perchè sul lungo termine è 50% di probabilità di operazioni vincenti.

    Ma non avevi una copia di backup dei file di backtest?

    Il timeframe operativo era giornaliero no?
    i sistemi trendfollowing tipicamente hano percentuali di operazioni vincenti attorno al 35-40%...perchè i tanti falsi segnali che comportano piccole perdite vengono surclassati ( se il sistema funziona) da poche vittorie corpose ottenute quando finalmente si becca il trend e lo si insegue per buona parte....un profit factor del 1,5 è un rusultao discreto...il sistema non è una catastrofe...certo ci vuole una buona capitaliazzazione e nervi saldi per seguirlo, ma alla lunga potrebbe funzionare...comunque è talmente semplice che chiunque con un minimo di pratica di qualche linguaggio di programmazione di trading tipo proprealtime (che è anche gratuito) può testarlo su 20 anni di dati...il timeframe è giornaliero...la percentuale di operazioni vincenti è relativa , contano il profit factor (che dice quanto il sistema è profittevole) e lo sharpe index (che dice quanto il sistema è confortevole psicologoicamente e cioè stabile nel produrre guadagni)...i trendfollower come medie mebili , bollinger donchian ecc, funzionano solo su time frame lunghi > 50 gg...di solito i sistemi trend follower tendono a guadagnare di più di quelli con alte percentuali di vincita (profit facytor più alti) ma sono meno stabili (sharpe index piùbassi) e quindi più difficili da sostenere psicologicamente poichè si può andare incontro anche a serie di 10-15 sconfitte consecutive nei casi più estremi prima di beccare i trend giusto..e siccome funzionano solo su timerame lunghi ci vuole spesso la pazienza di giobbe e la calma di confucio ed un capitale solido che consenta di sopportare gli ampi drawdowns per non abbandonarli prematuramente quando inanellano le serie negative ma alla lunga tendono a funzionare...ci sono vari studi che lo hanno dimostrato...è importante selezionare titoli con tendenze marcate il più possibile decorrelati fra di loro in modo da aumentare a massmo la diversificazione che per questi sistemi è fondamentale per limitarne gli aspetti negativi summenzionati

  4. #14

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    mi sono comprato recentemente ''following the trend''
    di andreas clenow .
    è un libro molto onesto dove spiega come gestiscono i fondi
    col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
    dei max a 50 giorni e qualche media mobile come filtro.
    è un diario per filo e per segno di anni di trading con tutte le operazioni fatte
    su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
    qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
    ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
    ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.

  5. #15
    L'avatar di ciroascarone
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    Citazione Originariamente Scritto da ducaconte Visualizza Messaggio
    mi sono comprato recentemente ''following the trend''
    di andreas clenow .
    è un libro molto onesto dove spiega come gestiscono i fondi
    col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
    dei max a 50 giorni e qualche media mobile come filtro.
    è un diario per filo e per segno di anni di trading con tutte le operazioni fatte
    su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
    qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
    ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
    ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.
    più o meno è quello che ho riscontrato io stesso su test a 20 anni...ho testato incrocio medie mobili 20-100 tipoquella di bubino, incrocio 10-50-200 (che come prevedibile da risultati milgiori ma anche più instabili) e donchian multiplo 20-100 gg, che forse è anche meglio delle medie mobili..ma più o meno siamo lì

  6. #16

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    mi piacerebbe trovare uno strumento gratis che permette
    di sommare varie equity line per ottenere la risultante finale
    e vedere visivamente il miscuglio di tanti strumenti finanziari
    tutti insieme , ma credo che non si trova.
    prorealtime ha qualcosa del genere ma sulla versione realtime
    professionale che costa parecchio e farselo da soli col foglio di calcolo
    è un lavoraccio .

  7. #17
    L'avatar di Winsconsin
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    mi sono comprato recentemente ''following the trend''
    di andreas clenow .
    è un libro molto onesto dove spiega come gestiscono i fondi
    col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
    dei max a 50 giorni e qualche media mobile come filtro.
    è un diario per filo e per segno di anni di trading con tutte le operazioni fatte
    su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
    qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
    ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
    ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.
    interessanti come sempre te e ciro
    a me piacciono molto i pull in trend per es. sopra la 200 pull long sulla 10 o simile

  8. #18
    L'avatar di Bubino451
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    i sistemi trendfollowing tipicamente hano percentuali di operazioni vincenti attorno al 35-40%...perchè i tanti falsi segnali che comportano piccole perdite vengono surclassati ( se il sistema funziona) da poche vittorie corpose ottenute quando finalmente si becca il trend e lo si insegue per buona parte....un profit factor del 1,5 è un rusultao discreto...il sistema non è una catastrofe...certo ci vuole una buona capitaliazzazione e nervi saldi per seguirlo, ma alla lunga potrebbe funzionare...comunque è talmente semplice che chiunque con un minimo di pratica di qualche linguaggio di programmazione di trading tipo proprealtime (che è anche gratuito) può testarlo su 20 anni di dati...il timeframe è giornaliero...la percentuale di operazioni vincenti è relativa , contano il profit factor (che dice quanto il sistema è profittevole) e lo sharpe index (che dice quanto il sistema è confortevole psicologoicamente e cioè stabile nel produrre guadagni)...i trendfollower come medie mebili , bollinger donchian ecc, funzionano solo su time frame lunghi > 50 gg...di solito i sistemi trend follower tendono a guadagnare di più di quelli con alte percentuali di vincita (profit facytor più alti) ma sono meno stabili (sharpe index piùbassi) e quindi più difficili da sostenere psicologicamente poichè si può andare incontro anche a serie di 10-15 sconfitte consecutive nei casi più estremi prima di beccare i trend giusto..e siccome funzionano solo su timerame lunghi ci vuole spesso la pazienza di giobbe e la calma di confucio ed un capitale solido che consenta di sopportare gli ampi drawdowns per non abbandonarli prematuramente quando inanellano le serie negative ma alla lunga tendono a funzionare...ci sono vari studi che lo hanno dimostrato...è importante selezionare titoli con tendenze marcate il più possibile decorrelati fra di loro in modo da aumentare a massmo la diversificazione che per questi sistemi è fondamentale per limitarne gli aspetti negativi summenzionati
    Concordo,
    purtroppo prorealtime su cui faccio i test non mi dà gli indici di profittabilità che menzioni,ma solo il numero di gain,drawdown e grafico del capitale nel tempo.In genere uso quest'ultimo per comprendere se una strategia può essere buona o meno...di solito se sale senza grossi salti/variazioni è una buona strategia.

    Il trend following è normale che funzioni solo su timeframe lunghi,questo accade perchè per funzionare le variazioni non devono essere troppo marcate e i trend devono durare abbastanza a lungo,cosa che nel breve non accade.E'anche normale che un trend following restituisca ampi drawdown visto che praticamente è come stare sempre investiti,salvo che nei momenti in cui il trend di lungo periodo si inverte.In generale,più alte sono le operazioni vincenti e quindi bassi drawdown,minore sarà la frequenza di entrata a mercato e quindi minor guadagni.

    In generale chi ha una bassa tolleranza al rischio consiglierei sistemi con alta percentuale di operazioni vincenti e bassi drawdown e quindi minor guadagno,chi ha alta tolleranza al rischio sistemi trend following o sistemi che entrano spesso a mercato.

  9. #19
    L'avatar di Bubino451
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    mi sono comprato recentemente ''following the trend''
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    col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
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    su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
    qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
    ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
    ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.
    Il problema è che gli indici a voler esser sempre investiti senza far trading non è che abbiano fatto percentuali tanto inferiori.
    Per come la vedo io far trading può servire per evitare i crolli di borsa e ridurre drasticamente rischio e drawdown ma non,
    come in molti credono, a decuplicare le performance.Batter l'indice facendo trading è veramente complicato e questa è
    una conseguenza del fatto che gli andamenti non sono (sempre) prevedibili.

  10. #20

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    Concordo,
    purtroppo prorealtime su cui faccio i test non mi dà gli indici di profittabilità che menzioni,ma solo il numero di gain,drawdown e grafico del capitale nel tempo.In genere uso quest'ultimo per comprendere se una strategia può essere buona o meno...di solito se sale senza grossi salti/variazioni è una buona strategia.

    Il trend following è normale che funzioni solo su timeframe lunghi,questo accade perchè per funzionare le variazioni non devono essere troppo marcate e i trend devono durare abbastanza a lungo,cosa che nel breve non accade.E'anche normale che un trend following rettagliato ,pooistituisca ampi drawdown visto che praticamente è come stare sempre investiti,salvo che nei momenti in cui il trend di lungo periodo si inverte.In generale,più alte sono le operazioni vincenti e quindi bassi drawdown,minore sarà la frequenza di entrata a mercato e quindi minor guadagni.

    In generale chi ha una bassa tolleranza al rischio consiglierei sistemi con alta percentuale di operazioni vincenti e bassi drawdown e quindi minor guadagno,chi ha alta tolleranza al rischio sistemi trend following o sistemi che entrano spesso a mercato.
    vai su rapporto dettagliato, statistiche posizioni chiuse, li ci sono tutti i parametri del sistema, pure l'indice
    di sharpe.

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