Quali Medie mobili consigliate x fare trading di breve su titoli ad alta capitaliz?

bubbulo1972

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Buonasera a tutti,voglio chiedervi dei consigli sulle medie mobili da usare per iniziare a fare trading di breve su titoli italiani ad alta capitalizzazione :bow:
Grazie a chi mi potra' consigliareOK!:clap:
 
Con calma figliuoli senza spingere e non scrivere di continuo...grazie per le risposteOK!:cool:
 
Con calma figliuoli senza spingere e non scrivere di continuo...grazie per le risposteOK!:cool:

non ti risponde nesuno perchè è risaputo che medie mobili sono una tecnica di trading (come praticamente tutte quelle che fanno uso degli altri indicatori di analisitecnica) di norma fallimentare..possono dare qualche risulato (a prezzo di sanguinolenti drawdowns e sharpe index indecenti) sono su periodi molto lunghi e applicandole non ad un singolo titolo ma ad un paniere diversificato almeno per settori economici ( scegli un paniere di 5-10 titoli con buoni fondamentali...di quelli che mostrano tendenze più marcate perchè le medie mobili possono funzionicchiare solo su titoli che mostrano tendenze definite e non fanno avanti indietro senza di rezione...nel sp mib suggerirei ad esempio banco bpm , bper, azimut tra i finanziari, tenaris, tra glie energetici, stm e leonardo tra i tecnologici, stellantis e,o ferrari e moncler tra gli industriali)....potresti tentare con l' incrocio di due medie mobili a 50-200 periodi oppure con tre a 10-50-200
 
Io suggerirei la media del 60 e lode...
vince sempre...
con calma...
se non sale dopo scende.

non ti risponde nesuno perchè è risaputo che medie mobili sono una tecnica di trading (come praticamente tutte quelle che fanno uso degli altri indicatori di analisitecnica) di norma fallimentare..possono dare qualche risulato (a prezzo di sanguinolenti drawdowns e sharpe index indecenti) sono su periodi molto lunghi e applicandole non ad un singolo titolo ma ad un paniere diversificato almeno per settori economici ( scegli un paniere di 5-10 titoli con buoni fondamentali...di quelli che mostrano tendenze più marcate perchè le medie mobili possono funzionicchiare solo su titoli che mostrano tendenze definite e non fanno avanti indietro senza di rezione...nel sp mib suggerirei ad esempio banco bpm , bper, azimut tra i finanziari, tenaris, tra glie energetici, stm e leonardo tra i tecnologici, stellantis e,o ferrari e moncler tra gli industriali)....potresti tentare con l' incrocio di due medie mobili a 50-200 periodi oppure con tre a 10-50-200


Le risposte del genio sono sempre,come dire...illuminanti! :D

Comunque concordo,la media mobile aiuta a capire la direzione del trend,ma nulla dice a inversioni e dove andrà nel futuro il prezzo cosa che non può essere prevista con un'accuratezza che dia un vantaggio statistico superiore al lancio di una moneta ed è il motivo per cui approcci basati su analisi tecnica/grafica sono perdenti.In virtù del fatto che la media ti indica quello che è avvenuto nel passato ma nulla può per capire quando un trend si inverte,è un approccio che funziona bene per trend-following su titoli che oscillano poco e hanno un andamento definito nel tempo con poche inversioni,cosa che normalmente avviene per andamenti di lunghissimo periodo come ad esempio l'azionario globale e normalmente NON avviene per titoli singoli,a breve poi :rolleyes:

Se fai dei test su dati storici con qualsiasi software di backtest ti renderai conto numericamente di quello che affermo.
 
Le risposte del genio sono sempre,come dire...illuminanti! :D

Comunque concordo,la media mobile aiuta a capire la direzione del trend,ma nulla dice a inversioni e dove andrà nel futuro il prezzo cosa che non può essere prevista con un'accuratezza che dia un vantaggio statistico superiore al lancio di una moneta ed è il motivo per cui approcci basati su analisi tecnica/grafica sono perdenti.In virtù del fatto che la media ti indica quello che è avvenuto nel passato ma nulla può per capire quando un trend si inverte,è un approccio che funziona bene per trend-following su titoli che oscillano poco e hanno un andamento definito nel tempo con poche inversioni,cosa che normalmente avviene per andamenti di lunghissimo periodo come ad esempio l'azionario globale e normalmente NON avviene per titoli singoli,a breve poi :rolleyes:

Se fai dei test su dati storici con qualsiasi software di backtest ti renderai conto numericamente di quello che affermo.

già....per quello suggerivo un incrocio di medie lunghe (le classiche 50 e 200 che sono anche quelle più usate dagli analisti)....e magari per essere ancora più precisi anche una media breve 10....quando la media 10 è sopra a quella a 50 e quella a 50 è sopra a quella 200vado long...viceversa vado short...bisognerebbe fare un test per vedere se funziona
 
non ti risponde nesuno perchè è risaputo che medie mobili sono una tecnica di trading (come praticamente tutte quelle che fanno uso degli altri indicatori di analisitecnica) di norma fallimentare..possono dare qualche risulato (a prezzo di sanguinolenti drawdowns e sharpe index indecenti) sono su periodi molto lunghi e applicandole non ad un singolo titolo ma ad un paniere diversificato almeno per settori economici ( scegli un paniere di 5-10 titoli con buoni fondamentali...di quelli che mostrano tendenze più marcate perchè le medie mobili possono funzionicchiare solo su titoli che mostrano tendenze definite e non fanno avanti indietro senza di rezione...nel sp mib suggerirei ad esempio banco bpm , bper, azimut tra i finanziari, tenaris, tra glie energetici, stm e leonardo tra i tecnologici, stellantis e,o ferrari e moncler tra gli industriali)....potresti tentare con l' incrocio di due medie mobili a 50-200 periodi oppure con tre a 10-50-200

Grazie mille👍
 
già....per quello suggerivo un incrocio di medie lunghe (le classiche 50 e 200 che sono anche quelle più usate dagli analisti)....e magari per essere ancora più precisi anche una media breve 10....quando la media 10 è sopra a quella a 50 e quella a 50 è sopra a quella 200vado long...viceversa vado short...bisognerebbe fare un test per vedere se funziona

Interessante, grazie
 
già....per quello suggerivo un incrocio di medie lunghe (le classiche 50 e 200 che sono anche quelle più usate dagli analisti)....e magari per essere ancora più precisi anche una media breve 10....quando la media 10 è sopra a quella a 50 e quella a 50 è sopra a quella 200vado long...viceversa vado short...bisognerebbe fare un test per vedere se funziona

Si,l'importante è testare ogni strategia che si vuole mettere a mercato altrimenti il rischio di perder soldi è più che concreto visto che non c'è una regola che indica che bisogna per forza usare quelle medie,io ad esempio uso le 20,100.
 
Si,l'importante è testare ogni strategia che si vuole mettere a mercato altrimenti il rischio di perder soldi è più che concreto visto che non c'è una regola che indica che bisogna per forza usare quelle medie,io ad esempio uso le 20,100.

comunque ora ricordo che avevo testato la strategia su tutti i 40 titoli del ftse mib su un orizzonte di 10-15 anni con prorealtime solo long ed aveva dato risultati discreti...peccato che il pc dove avevo i risultati si è fuso :D, altrimenti li avrei pubblicati volentieri...mi pare di ricordare un profit factor di 1,5-1,8 , lo sharpe non me lo ricordo ( ma ad occhio si queste startegie è attorno a 0,5 max 0, ...difficilmente raggiunge 1) ed una % di operazioni vincenti del 35-40% circa..risultati tipici dei sistemi trendfollowing
 
comunque ora ricordo che avevo testato la strategia su tutti i 40 titoli del ftse mib su un orizzonte di 10-15 anni con prorealtime solo long ed aveva dato risultati discreti...peccato che il pc dove avevo i risultati si è fuso :D, altrimenti li avrei pubblicati volentieri...mi pare di ricordare un profit factor di 1,5-1,8 , lo sharpe non me lo ricordo ( ma ad occhio si queste startegie è attorno a 0,5 max 0, ...difficilmente raggiunge 1) ed una % di operazioni vincenti del 35-40% circa..risultati tipici dei sistemi trendfollowing

'na catastrofe insomma...:D in pratica è come lanciare una moneta e mantenere la posizione finchè va/torna in gain,anzi forse con la moneta è meglio perchè sul lungo termine è 50% di probabilità di operazioni vincenti.

Ma non avevi una copia di backup dei file di backtest? :eek:

Il timeframe operativo era giornaliero no?
 
mi ricordo che in un libro della serie ''market wizards''
c'è uno di questi traders mi pare tom basso, che dice che all'inizio
della carriera a wall street faceva tutti gli studi possibili sulle azioni, fondamentali ecc. eppure perdeva sempre soldi,
al punto che stava per lasciare, era disperato .
poi , dato che era il periodo in cui cominciavano i primi trading system,
se ne fece uno con entrate totalmente random, generate a caso, unica regola ,
si stoppava sul minimo del giorno prima, se non veniva toccato restava in gioco e
lasciava correre i guadagni. applicò questo sistema su tutti i mercati possibili
di futures e su azioni di vari paesi oltre all'america, vide che in più dell'80% dei mercati
dopo tot. anni il sistema guadagnava. da quel momento operò sempre sistematicamente
tirando su una media di circa il 30% all'anno nella sua carriera, che per wall street non era
nemmeno un granchè.
 
'na catastrofe insomma...:D in pratica è come lanciare una moneta e mantenere la posizione finchè va/torna in gain,anzi forse con la moneta è meglio perchè sul lungo termine è 50% di probabilità di operazioni vincenti.

Ma non avevi una copia di backup dei file di backtest? :eek:

Il timeframe operativo era giornaliero no?

i sistemi trendfollowing tipicamente hano percentuali di operazioni vincenti attorno al 35-40%...perchè i tanti falsi segnali che comportano piccole perdite vengono surclassati ( se il sistema funziona) da poche vittorie corpose ottenute quando finalmente si becca il trend e lo si insegue per buona parte....un profit factor del 1,5 è un rusultao discreto...il sistema non è una catastrofe...certo ci vuole una buona capitaliazzazione e nervi saldi per seguirlo, ma alla lunga potrebbe funzionare...comunque è talmente semplice che chiunque con un minimo di pratica di qualche linguaggio di programmazione di trading tipo proprealtime (che è anche gratuito) può testarlo su 20 anni di dati...il timeframe è giornaliero...la percentuale di operazioni vincenti è relativa , contano il profit factor (che dice quanto il sistema è profittevole) e lo sharpe index (che dice quanto il sistema è confortevole psicologoicamente e cioè stabile nel produrre guadagni)...i trendfollower come medie mebili , bollinger donchian ecc, funzionano solo su time frame lunghi > 50 gg...di solito i sistemi trend follower tendono a guadagnare di più di quelli con alte percentuali di vincita (profit facytor più alti) ma sono meno stabili (sharpe index piùbassi) e quindi più difficili da sostenere psicologicamente poichè si può andare incontro anche a serie di 10-15 sconfitte consecutive nei casi più estremi prima di beccare i trend giusto..e siccome funzionano solo su timerame lunghi ci vuole spesso la pazienza di giobbe e la calma di confucio ed un capitale solido che consenta di sopportare gli ampi drawdowns per non abbandonarli prematuramente quando inanellano le serie negative ma alla lunga tendono a funzionare...ci sono vari studi che lo hanno dimostrato...è importante selezionare titoli con tendenze marcate il più possibile decorrelati fra di loro in modo da aumentare a massmo la diversificazione che per questi sistemi è fondamentale per limitarne gli aspetti negativi summenzionati
 
mi sono comprato recentemente ''following the trend''
di andreas clenow .
è un libro molto onesto dove spiega come gestiscono i fondi
col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
dei max a 50 giorni e qualche media mobile come filtro.
è un diario per filo e per segno di anni di trading con tutte le operazioni fatte
su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.
 
mi sono comprato recentemente ''following the trend''
di andreas clenow .
è un libro molto onesto dove spiega come gestiscono i fondi
col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
dei max a 50 giorni e qualche media mobile come filtro.
è un diario per filo e per segno di anni di trading con tutte le operazioni fatte
su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.

più o meno è quello che ho riscontrato io stesso su test a 20 anni...ho testato incrocio medie mobili 20-100 tipoquella di bubino, incrocio 10-50-200 (che come prevedibile da risultati milgiori ma anche più instabili) e donchian multiplo 20-100 gg, che forse è anche meglio delle medie mobili..ma più o meno siamo lì
 
mi piacerebbe trovare uno strumento gratis che permette
di sommare varie equity line per ottenere la risultante finale
e vedere visivamente il miscuglio di tanti strumenti finanziari
tutti insieme , ma credo che non si trova.
prorealtime ha qualcosa del genere ma sulla versione realtime
professionale che costa parecchio e farselo da soli col foglio di calcolo
è un lavoraccio .
 
mi sono comprato recentemente ''following the trend''
di andreas clenow .
è un libro molto onesto dove spiega come gestiscono i fondi
col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
dei max a 50 giorni e qualche media mobile come filtro.
è un diario per filo e per segno di anni di trading con tutte le operazioni fatte
su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.

interessanti come sempre te e ciro OK!
a me piacciono molto i pull in trend per es. sopra la 200 pull long sulla 10 o simile
 
i sistemi trendfollowing tipicamente hano percentuali di operazioni vincenti attorno al 35-40%...perchè i tanti falsi segnali che comportano piccole perdite vengono surclassati ( se il sistema funziona) da poche vittorie corpose ottenute quando finalmente si becca il trend e lo si insegue per buona parte....un profit factor del 1,5 è un rusultao discreto...il sistema non è una catastrofe...certo ci vuole una buona capitaliazzazione e nervi saldi per seguirlo, ma alla lunga potrebbe funzionare...comunque è talmente semplice che chiunque con un minimo di pratica di qualche linguaggio di programmazione di trading tipo proprealtime (che è anche gratuito) può testarlo su 20 anni di dati...il timeframe è giornaliero...la percentuale di operazioni vincenti è relativa , contano il profit factor (che dice quanto il sistema è profittevole) e lo sharpe index (che dice quanto il sistema è confortevole psicologoicamente e cioè stabile nel produrre guadagni)...i trendfollower come medie mebili , bollinger donchian ecc, funzionano solo su time frame lunghi > 50 gg...di solito i sistemi trend follower tendono a guadagnare di più di quelli con alte percentuali di vincita (profit facytor più alti) ma sono meno stabili (sharpe index piùbassi) e quindi più difficili da sostenere psicologicamente poichè si può andare incontro anche a serie di 10-15 sconfitte consecutive nei casi più estremi prima di beccare i trend giusto..e siccome funzionano solo su timerame lunghi ci vuole spesso la pazienza di giobbe e la calma di confucio ed un capitale solido che consenta di sopportare gli ampi drawdowns per non abbandonarli prematuramente quando inanellano le serie negative ma alla lunga tendono a funzionare...ci sono vari studi che lo hanno dimostrato...è importante selezionare titoli con tendenze marcate il più possibile decorrelati fra di loro in modo da aumentare a massmo la diversificazione che per questi sistemi è fondamentale per limitarne gli aspetti negativi summenzionati

Concordo,
purtroppo prorealtime su cui faccio i test non mi dà gli indici di profittabilità che menzioni,ma solo il numero di gain,drawdown e grafico del capitale nel tempo.In genere uso quest'ultimo per comprendere se una strategia può essere buona o meno...di solito se sale senza grossi salti/variazioni è una buona strategia.

Il trend following è normale che funzioni solo su timeframe lunghi,questo accade perchè per funzionare le variazioni non devono essere troppo marcate e i trend devono durare abbastanza a lungo,cosa che nel breve non accade.E'anche normale che un trend following restituisca ampi drawdown visto che praticamente è come stare sempre investiti,salvo che nei momenti in cui il trend di lungo periodo si inverte.In generale,più alte sono le operazioni vincenti e quindi bassi drawdown,minore sarà la frequenza di entrata a mercato e quindi minor guadagni.

In generale chi ha una bassa tolleranza al rischio consiglierei sistemi con alta percentuale di operazioni vincenti e bassi drawdown e quindi minor guadagno,chi ha alta tolleranza al rischio sistemi trend following o sistemi che entrano spesso a mercato.
 
mi sono comprato recentemente ''following the trend''
di andreas clenow .
è un libro molto onesto dove spiega come gestiscono i fondi
col trend following, tecniche molto elementari tipo il break-out
dei max a 50 giorni e qualche media mobile come filtro.
è un diario per filo e per segno di anni di trading con tutte le operazioni fatte
su un portafoglio di futures con rendimenti che alla fine danno dal 20 al 30% annui di media,
qualcuno ha fatto un po meglio qualcuno peggio ma alla fine usano tutti le stesse tecniche più o meno,
ovviamente molte annate mediocri, qualcuna super, qualcuna in perdita non eccessiva,
ma alla lunga , i soldi li fanno sempre.

Il problema è che gli indici a voler esser sempre investiti senza far trading non è che abbiano fatto percentuali tanto inferiori.
Per come la vedo io far trading può servire per evitare i crolli di borsa e ridurre drasticamente rischio e drawdown ma non,
come in molti credono, a decuplicare le performance.Batter l'indice facendo trading è veramente complicato e questa è
una conseguenza del fatto che gli andamenti non sono (sempre) prevedibili.
 
Concordo,
purtroppo prorealtime su cui faccio i test non mi dà gli indici di profittabilità che menzioni,ma solo il numero di gain,drawdown e grafico del capitale nel tempo.In genere uso quest'ultimo per comprendere se una strategia può essere buona o meno...di solito se sale senza grossi salti/variazioni è una buona strategia.

Il trend following è normale che funzioni solo su timeframe lunghi,questo accade perchè per funzionare le variazioni non devono essere troppo marcate e i trend devono durare abbastanza a lungo,cosa che nel breve non accade.E'anche normale che un trend following rettagliato ,pooistituisca ampi drawdown visto che praticamente è come stare sempre investiti,salvo che nei momenti in cui il trend di lungo periodo si inverte.In generale,più alte sono le operazioni vincenti e quindi bassi drawdown,minore sarà la frequenza di entrata a mercato e quindi minor guadagni.

In generale chi ha una bassa tolleranza al rischio consiglierei sistemi con alta percentuale di operazioni vincenti e bassi drawdown e quindi minor guadagno,chi ha alta tolleranza al rischio sistemi trend following o sistemi che entrano spesso a mercato.

vai su rapporto dettagliato, statistiche posizioni chiuse, li ci sono tutti i parametri del sistema, pure l'indice
di sharpe.
 
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