Trovata Strategia di accumulo funzionante.

13morris

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Una buona strategia che ho sperimentato è la seguente: si sceglie un mercato che da molti anni non crolla (indice, valuta ecc) e si trada sempre dallo stesso verso del trend. se ci va contro si media fintanto a chiudere in pari o secondo quello che offre il grafico. la parte importante è il money management. se abbiamo un conto da 50.000 eur e con 1 contratto al massimo è andato giù di 10.000, allora il nostro massimo saranno max 3-4 contratti per mediare. bisogna però trovare mercati adatti. le azioni non vanno bene per ovvii motivi. e anche le valute (bisogna essere ben coperti, c'è poi il discorso swap.
QUI potete trovare l'esperimento con qualche info in più. ovviamente se disponete di 1000 usd di conto non va bene.
 
Una buona strategia che ho sperimentato è la seguente: si sceglie un mercato che da molti anni non crolla (indice, valuta ecc) e si trada sempre dallo stesso verso del trend. se ci va contro si media fintanto a chiudere in pari o secondo quello che offre il grafico. la parte importante è il money management. se abbiamo un conto da 50.000 eur e con 1 contratto al massimo è andato giù di 10.000, allora il nostro massimo saranno max 3-4 contratti per mediare. bisogna però trovare mercati adatti. le azioni non vanno bene per ovvii motivi. e anche le valute (bisogna essere ben coperti, c'è poi il discorso swap.
QUI potete trovare l'esperimento con qualche info in più. ovviamente se disponete di 1000 usd di conto non va bene.

Si, ma se poniamo hai fondi per mediare quattro volte, e il mercato dopo le quattro entrate continua a darti torto?
 
su alcuni indici non è mai successo in 90 anni se ben coperti. però un minimo di rischio c'è, come in tutte le cose. se ci si accontenta si guadagna bene senza arricchirsi. certo con un capitale grosso sarebbe molto più semplice.
 
Una buona strategia che ho sperimentato è la seguente: si sceglie un mercato che da molti anni non crolla (indice, valuta ecc) e si trada sempre dallo stesso verso del trend. se ci va contro si media fintanto a chiudere in pari o secondo quello che offre il grafico. la parte importante è il money management. se abbiamo un conto da 50.000 eur e con 1 contratto al massimo è andato giù di 10.000, allora il nostro massimo saranno max 3-4 contratti per mediare. bisogna però trovare mercati adatti. le azioni non vanno bene per ovvii motivi. e anche le valute (bisogna essere ben coperti, c'è poi il discorso swap.
QUI potete trovare l'esperimento con qualche info in più. ovviamente se disponete di 1000 usd di conto non va bene.

Guarda, non prenderla sul personale, ma la strategia che citi va contro le regole più basilari del trading.
1. NON SI VA MAI CONTRO TREND... e tu sei pronto a mediare fino alla morte (all in)
2. MONEY MANAGEMENT... la strategia è sbilanciata nelle size (ma è un errore comune).
Supponiamo che tu abbia deciso che la size ottimale per ogni operazione sia il 10% del capitale (% a caso; puoi mutuare il discorso anche alla % di loss, è uguale). Hai un capitale di 100k. Ergo: 10k ad operazione.
Con la prima operazione perdi il capitale investito (i 10k). Ne restano 90k.
Se investi sempre 10k sei ben oltre il 10%.
Un corretto MM prevede(rebbe) riduzione di size dopo operazioni in loss; ma i più preferiscono aumentarle (strategia cazzUta da martingala) per recuperare al più presto il mal tolto. I più perdono denaro però, sul lungo termine.
3. LA MEDIATA è UNA STUPIDAGGINE. Quando si media si riduce il pmc a fronte di un esborso di denaro. Nella stragrande maggioranza dei casi il trader esce al raggiungimento del pmc.
Ergo: vado contro trend (leggasi regola 1) e metto altri soldi (spesso medesima somma investista con la prima operazione, dunque raddoppio esposizione - leggasi regola 2) per uscire in pari. Ed ecco che il rapporto rischio/rendimento si va a far benedire.
La mediata piace molto... finchè va bene. Non sempre va bene.
L'unico modo per dare “dignità” :) ad una mediata è non metterci i soldi. :)
Lo sanno bene gli opzionisti che fanno una ratio spread (non a caso chiamata in Italia “mediata senza soldi”).

Infine un piccolo (ma nemmeno tanto) post scriptum.
Il fatto che non sia mai successo in tot anni.
In finanza una cosa è impossibile finchè non accade.
A me dicevano che la Grecia non poteva fallire. Che era impensabile un tasso negativo cui c/c eccetera.
Dell'impossibilità che il future del petrolio andasse negativo invece non me lo ha mai detto nessuno.
Non si riusciva nemmeno ad immaginarlo per paradosso.
 
be hai scritto anche delle inesattezze. no, non va contro trend, rileggi bene.

per quanto riguarda la mediazione, è da calcolare in base a quanto ha perso l'indice negli ultimi 100 anni duranti le fasi down. se so, che con 1 contratto avrei perso al massimo 3000 euro nel periodo di trend down, mi aspetterò, poi durante la mediazione, un altro possibile loss di circa 1500-2000 euro, perchè lo compri più in basso del primo trade. e così via. il numero di mediazioni dipenderà da quanto hai in cassa e sei disposto a perdere, ma se poniamo ad esempio 5, non ci vuole uno scienziato a fare due conti. 3000-2500-2000-1500-1000, totale massimo loss 11000. quindi con un conto da 20.000 si supporta tranquillamente. concordo poi che potrebbe crollare tutto anche domani mattina e che c'è sempre una prima volta. va preso come un investimento ad alto rischio, e quindi con possibili alti guadagni (sicuramente megliore rispetto ad altri investimenti finanziari come le obbligazioni). alla fine è un piano di accumulo.
 
Martingala a quota 3. Ogni volta che perdi aumenti del 50% la prossima giocata. Basta azzeccarne 1 entro 10 tentativi per andare in gain, oltre sei out. Senza offesa ma il sistema di cui sopra mi sembra migliore di quello proposto ad inizio threaddo. Mi sembra più gioco d'azzardo applicato alla borsa che non altro ed in questo caso ci sarebbero sistemi migliori (giocarsi lo sport in martingala a quota 3 per l'appunto).

Più che una strategia di accumulo mi sembra una strategia per bruciare soldi. Rischio altissimo (personalmente lo definirei "osceno") per rendimenti alti ma non altissimi.

IMHO
 
non ci sono martigale, e non ci sono maggiori rischi di un piano di accumulo. anche questo è un piano di accumulo e si compra solo quando il trend è down.
ripeto ancora, se conosci il trend down massimo avvenuto negli utlimi 100 anni, ti regoli prima di operare, in modo da avere ancora margine quando e se avverrà, incluse le mediazioni. logicamente bisogna scegliere bene l'indice.
se io so, che un trend down mi brucia 3000 euro max usando 1 contratto, posso calcolarmi con le mediazioni la mia perdita totale con tutti i trades aperti. se la perdita teorica totale sarà -12k, mi tengo almeno 15k sul conto. anche se usassi la martingala che hai menzionato, potrebbe in teoria essere applicata, se mi calcolo il DD al principio. dipende sempre da quanto capitale si dispone, i trades non hanno importanza, ma solo il calcolo del dd max.
se poi scoppia la terza guerra mondiale e crolla come non è mai avvenuto in 100 anni statistici, be i problemi del conto bruciato saranno i minori.
che non ci diventi ricco siamo daccordo, ma con un capitale di 100k, ci tiri fuori tranquillamente una media di 1-3k al mese con un metodo a zero fatica. tra questo e le classiche obbligazioni che non danno nulla e sono a rischio, meglio questo. rimane sempre il rischio che in certi anni gli indici non guadagnano nulla, e hanno lunghi trend down seppure moderati. se la mediazione non copre il recupero, le posizioni cadaveri possono rimanere aperte per mesi o anni.
 
...
che non ci diventi ricco siamo daccordo, ma con un capitale di 100k, ci tiri fuori tranquillamente una media di 1-3k al mese con un metodo a zero fatica.

Con 2k al mese, guadagneresti 24k in un anno, cioe' un rendimento (netto presumo...) del 24%. Ora, con una performance simile faresti nettamente meglio di qualunque gestore, e della grande maggioranza dei trader professionisti. :eek:
Non dico che ti sia impossibile, pero' permettimi di avere imho qualche dubbio... :)
 
Con 2k al mese, guadagneresti 24k in un anno, cioe' un rendimento (netto presumo...) del 24%. Ora, con una performance simile faresti nettamente meglio di qualunque gestore, e della grande maggioranza dei trader professionisti. :eek:
Non dico che ti sia impossibile, pero' permettimi di avere imho qualche dubbio... :)

Che è esattamente quello che hanno guadagnato gli ETF in questi ultimi anni. Li ho su Fineco le performances. Perché seguono gli indici. A proposito, è meglio cercare strategie profittevoli e rischiose che fare l1-5% all'anno come pensate voi su conti da 20-30k. Non hanno senso quei guadagni su cifre medio basse. Meglio fare il cameriere che perdere tempo Cosi.
 
Che è esattamente quello che hanno guadagnato gli ETF in questi ultimi anni. Li ho su Fineco le performances. Perché seguono gli indici. A proposito, è meglio cercare strategie profittevoli e rischiose che fare l1-5% all'anno come pensate voi su conti da 20-30k. Non hanno senso quei guadagni su cifre medio basse. Meglio fare il cameriere che perdere tempo Cosi.

Sono passati 9 mesi dal mio precedente intervento. Stai seguendo realmente la strategia che ci hai esposto?
Personalmente non mi hai convinto, ne' io pretendo di convincere te che stai sbagliando. Credo che ognuno debba farsi la sua esperienza, la quale non e' quasi mai trasmissibile ad altri. Comunque buona fortuna! :).
 
Sono passati 9 mesi dal mio precedente intervento. Stai seguendo realmente la strategia che ci hai esposto?
Personalmente non mi hai convinto, ne' io pretendo di convincere te che stai sbagliando. Credo che ognuno debba farsi la sua esperienza, la quale non e' quasi mai trasmissibile ad altri. Comunque buona fortuna! :).

Da backtest risulta che facendo un piano di accumulo sugli ipervenduti settimanali o ancora meglio mensili di indici azionari americani,ancora meglio se mondiali,si sarebbe sempre guadagnato e battuto il sottostante negli ultimi 50 anni.E questo senza far trading o stare a seguire alcunchè.
 
L'unico modo per dare “dignità” :) ad una mediata è non metterci i soldi. :)
Lo sanno bene gli opzionisti che fanno una ratio spread (non a caso chiamata in Italia “mediata senza soldi”).
Si si, me la ricordo!!!!! Pagine e pagine sul forum, sembrava la trovata del secolo.
In realtà significa semplicemente che se hai una azione che scende, gli vendi contro una call (mai capito perchè si dovesse fare un ratio spread) e:
1. se continua a scendere abbassi il pdc con l'incasso della call venduta
2. ma se risale ti sei incastrato a vendere allo strike della call che può non ripagarti del ribasso precedente.
Poi ci volevano opzioni anche lunghe dove magari recuperavi qualcosa ma in molti mesi. Quindi sarà pure senza soldi ma è pure con rendimento molto dubbio. A quel punto fai un piano serio, calibrato sulle tue disponibilità, i soldi ce li metti ma poi guadagni.
Infine un piccolo (ma nemmeno tanto) post scriptum.
Dell'impossibilità che il future del petrolio andasse negativo invece non me lo ha mai detto nessuno.
Non si riusciva nemmeno ad immaginarlo per paradosso.
Questa non l'ho capita e se ce la spieghi meglio ne sarò felice. Le commodities (ma anche le azioni) non possono andare negative. Anzi non possono andare neppure sotto il costo di produzione. Hai mai visto un agricoltore che produce il grano a 10 e lo vende a 8? Può succedere per l'annata andata storta ma se il prezzo rimae a 8, cambia mestiere. Infatti è proprio sulle commodities che si fanno i piani di accumulo, solo che lì poi c'è il problema del contango che rovina tutto, perchè il fatto stesso di tenere aperta la posizione ti costa.
 
Si si, me la ricordo!!!!! Pagine e pagine sul forum, sembrava la trovata del secolo.
In realtà significa semplicemente che se hai una azione che scende, gli vendi contro una call (mai capito perchè si dovesse fare un ratio spread) e:
1. se continua a scendere abbassi il pdc con l'incasso della call venduta
2. ma se risale ti sei incastrato a vendere allo strike della call che può non ripagarti del ribasso precedente.
Poi ci volevano opzioni anche lunghe dove magari recuperavi qualcosa ma in molti mesi. Quindi sarà pure senza soldi ma è pure con rendimento molto dubbio. A quel punto fai un piano serio, calibrato sulle tue disponibilità, i soldi ce li metti ma poi guadagni.

Questa non l'ho capita e se ce la spieghi meglio ne sarò felice. Le commodities (ma anche le azioni) non possono andare negative. Anzi non possono andare neppure sotto il costo di produzione. Hai mai visto un agricoltore che produce il grano a 10 e lo vende a 8? Può succedere per l'annata andata storta ma se il prezzo rimae a 8, cambia mestiere. Infatti è proprio sulle commodities che si fanno i piani di accumulo, solo che lì poi c'è il problema del contango che rovina tutto, perchè il fatto stesso di tenere aperta la posizione ti costa.

Le commodities nn vanno a zero i future delle stesse si
Anno covid...sono andati sotto 0 i future oil:yes:
 
Le commodities nn vanno a zero i future delle stesse si
Anno covid...sono andati sotto 0 i future oil:yes:
Hai un grafico? Se il future va a 0 significa che il venditore si impegna a consegnare la merce ricevendo 0 in cambio. Oltre tutto comprando la merce dconsegnare Quindi compra a 10 per guadganare 0. Che capisci bene che non ha senso. Figuriamoci sotto zero, significherebbe che deve cosengnare la merce e pagare pure.
Ci sarà stato qualche impazzimento del mercato inteso come piattaforma informatica o come trading system tarati male, che lanciavano ordini a caz.zo.
 
Hai un grafico?
Io ho trovato questo https://www.barchart.com/futures/qu...0&sym=CLM20&grid=1&height=500&studyheight=100

Minimo 6,5, prezzo che scontava lo sterminio dell'umanità e il ritorno alla civiltà pre-industriale. Una isteria del mercato, in un eventuale piano di accumulo servivano molti soldi per resistere. Se lavori su piccoli lotti non è poi così difficile trovarli. Il vero problema è quello che dicevo prima. Tenere posizioni aperte non è gratis.
 
Ultima modifica:
L'avevo già sentita anche io questa storia del futures negativo. Sembra che il wti sia arrivato fino a -37$/barile.
Da quello che ho capito, c'è stato un crollo repentino della domanda e alcuni grossi compratori di petrolio che avevano in mano i contratti in scadenza, hanno accettato di pagare pur di non farsi consegnare il petrolio che non avrebbero saputo dove mettere.

https://www.google.com/url?sa=t&sou...wQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw2LN4cP7vMg0njXhegDwTiU
 
L'avevo già sentita anche io questa storia del futures negativo. Sembra che il wti sia arrivato fino a -37$/barile.
Da quello che ho capito, c'è stato un crollo repentino della domanda e alcuni grossi compratori di petrolio che avevano in mano i contratti in scadenza, hanno accettato di pagare pur di non farsi consegnare il petrolio che non avrebbero saputo dove mettere.

https://www.google.com/url?sa=t&sou...wQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw2LN4cP7vMg0njXhegDwTiU

Bravo ...20 aprile 2020 con contratti scadenza giugno
La ragione e' che quando cala la domanda aumentano i costi di contango
Xche nn e' che si apre un rubinetto e si riempiono i barili:D
Magari i barili son a rotterdam su nave da mesi e qualcuno poi deve pagare
Gas anche riskiosoOK!
 
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