Esperimento "segnali": sono realmente replicabili?
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  1. #1
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    Esperimento "segnali": sono realmente replicabili?

    Sto conducendo un piccolo esperimento. Lo scopo è capire se i "segnali" di trading forniti da certi canali (non ne farò il nome perché non mi interessano i singoli casi ma il metodo, comunque non si tratta di nomi già discussi in vecchi thread) siano effettivamente replicabili manualmente dal piccolo trader. Lo scopo NON è stabilire se certi segnali siano validi o meno. Cioè, anche se il segnale realizzasse una perdita di 1.000 pip, e la replica fosse esattamente in loss di 1.000 pip, l'esperimento sarebbe perfettamente riuscito (segnale replicabile!, nel bene o nel male). Se invece il segnale dichiara di gainare 15 pip al giorno, per dire, ma il trader reale che prova a seguire il segnale ne fa 0, allora direi che l'esperimento è fallito.

  2. #2
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    La prima fase dell'esperimento è stata selezionare diversi tipi di segnale. Ho visto che alcuni forniscono segnali sul breve/brevissimo, operazioni da aprire e chiudere anche nel giro di un quarto d'ora, per esempio su forti sbalzi di un indice azionario, su materie prime, ecc. Ma la durata dell'operazione non è dichiarata in anticipo, potrebbe essere minuti o ore. Ovviamente è quasi impossibile replicare gli stessi risultati (buoni o cattivi che siano) se non si sta con il dito pronto a eseguire nel giro di attimi!, e siccome i segnali potrebbero arrivare in qualsiasi data, quasi a qualsiasi ora, la cosa diventa improponibile per l'utente medio che magari ha un lavoro, moglie e figli, impegni, una vita sociale...
    Un secondo genere di canali di segnali, ho visto, puntano su timeframe un po' meno brevi, almeno diverse ore o un arco di più giorni, in particolare sul mercato delle valute (Forex), che in genere ha movimenti più graduali. In questo caso un lieve ritardo nell'esecuzione non stravolge completamente il risultato, ma può comunque portare a differenze significative se il risultato medio è piccolo come valore assoluto (che sia in gain o sia in loss). Se il provider del segnale dichiara un profitto di 10 pip, è possibile che il "follower" che lascia passare qualche minuti prima di eseguire l'operazione abbia ottenuto sulla stessa operazione diversi pip in meno (o in più, ma se i segnali sono validi allora i risultati migliori si dovrebbero ottenere seguendoli il più precisamente possibile). Non si parla solo di segnali di apertura dell'operazione ma anche variazioni in corso d'opera del livello di stop loss o take profit, chiusure anticipate rispetto ai livelli SL e TP iniziali, chiusure parziali di metà o un terzo della posizione, eccetera. Tutte queste "mosse" dovrebbero essere replicate senza indugio se si vuol mettere in pratica il segnale, tenendo conto che potrebbe arrivare mentre ci si trova sotto la doccia o ancora a letto a dormire... In sostanza, anche ammesso e non concesso che il segnale sia valido, replicarlo fedelmente nella realtà per la persona normale non è facile, anzi può essere abbastanza impegnativo, ma se il time-frame non è troppo breve è possibile almeno ridurre lo scarto tra teoria e pratica.
    Ultima modifica di lastrico; 19-12-20 alle 18:08

  3. #3
    L'avatar di Bubino451
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    Ciao Lastrico,
    si dovresti provare a fare un confronto su timeframe giornalieri e vedere se i risultati coincidono.
    Altrimenti scegli un segnale di durata molto breve e attendi finanto che la prima volta che sei davanti a pc per cose tue e ti esce quel segnale vai a mercato e lo segui fino a chiusura per quella manciata di minuti in cui la posizione risulta attiva vedendo se i risultati coincidono.

    E'comunque sempre meglio usare mezzi propri per fare simulazioni,ci sono ottimi software per i backtest con cui puoi fare tutti i confronti e le simulazioni che vuoi per vedere se la tua strategia funziona.

  4. #4
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    Ciao Lastrico,
    si dovresti provare a fare un confronto su timeframe giornalieri e vedere se i risultati coincidono.
    Altrimenti scegli un segnale di durata molto breve e attendi finanto che la prima volta che sei davanti a pc per cose tue e ti esce quel segnale vai a mercato e lo segui fino a chiusura per quella manciata di minuti in cui la posizione risulta attiva vedendo se i risultati coincidono.

    E'comunque sempre meglio usare mezzi propri per fare simulazioni,ci sono ottimi software per i backtest con cui puoi fare tutti i confronti e le simulazioni che vuoi per vedere se la tua strategia funziona.
    Sì, infatti ho provato a replicare a mercato alcuni dei segnali di cui parlavo. Dal punto di vista dei risultati è stato un mini-disastro, cioè ho imbroccato tre stop loss su tre, per fortuna usando un conto demo. Però non era questo il punto principale dell'esperimento, sia perché tre prove non sono un campione sufficientemente ampio per essere rappresentativo, bisogna vedere la statistica sul lungo periodo, sia perché quel che mi interessava era un'altra cosa: verificare la replicabilità dei segnali, se i risultati teorici corrispondono a quelli che si possono realmente ottenere mettendoli in pratica. Devo dire che, almeno dai primi test, i risultati coincidono abbastanza con quelli pubblicati dal provider. Temevo li avesse gonfiati o comunque "arrotondati" generosamente, invece sembrano tutto sommato precisi, salvo la differenza in pip spiegabile con lo slippage di esecuzione (comunque ridotta, eseguendo i segnali forex entro un minuto o due), e con lo spread bid-ask (ma per questo non resta che cercarsi un broker meno avido), nonché eventuali costi legati all'operatività, commissioni, interessi di rollover e quant'altro, che nei risultati teorici non vengono considerati ma pesano su quelli reali. Quindi bene ma non benissimo, perché su un risultato medio teorico di una dozzina di pip per operazione, per dire, rischi di lasciare una buona fetta alla banca o al broker, oltre che allo stesso provider di segnali nel caso si faccia pagare per il servizio.
    Inoltre va considerato, come dicevo, che non è affatto banale mettere in pratica segnali (e successive "mosse", correzioni dei livelli, ecc.) che possono arrivare praticamente in qualsiasi ora del giorno e della notte (nel caso del forex) o comunque in un orario assai esteso.
    P.s. Per chiarezza: in questo thread non sto parlando di strategie ma di segnali buy/sell/sl/tp forniti da terzi "a scatola chiusa", senza pubblicare la strategia sottostante. Cioè qualcosa di cui essere giustamente diffidenti (non si possono backtestare; e se funzionano, perché non li usano in proprio?) ma che voglio comunque capire meglio...

  5. #5
    L'avatar di Bubino451
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    Citazione Originariamente Scritto da lastrico Visualizza Messaggio
    Sì, infatti ho provato a replicare a mercato alcuni dei segnali di cui parlavo. Dal punto di vista dei risultati è stato un mini-disastro, cioè ho imbroccato tre stop loss su tre, per fortuna usando un conto demo. Però non era questo il punto principale dell'esperimento, sia perché tre prove non sono un campione sufficientemente ampio per essere rappresentativo, bisogna vedere la statistica sul lungo periodo, sia perché quel che mi interessava era un'altra cosa: verificare la replicabilità dei segnali, se i risultati teorici corrispondono a quelli che si possono realmente ottenere mettendoli in pratica. Devo dire che, almeno dai primi test, i risultati coincidono abbastanza con quelli pubblicati dal provider. Temevo li avesse gonfiati o comunque "arrotondati" generosamente, invece sembrano tutto sommato precisi, salvo la differenza in pip spiegabile con lo slippage di esecuzione (comunque ridotta, eseguendo i segnali forex entro un minuto o due), e con lo spread bid-ask (ma per questo non resta che cercarsi un broker meno avido), nonché eventuali costi legati all'operatività, commissioni, interessi di rollover e quant'altro, che nei risultati teorici non vengono considerati ma pesano su quelli reali. Quindi bene ma non benissimo, perché su un risultato medio teorico di una dozzina di pip per operazione, per dire, rischi di lasciare una buona fetta alla banca o al broker, oltre che allo stesso provider di segnali nel caso si faccia pagare per il servizio.
    Inoltre va considerato, come dicevo, che non è affatto banale mettere in pratica segnali (e successive "mosse", correzioni dei livelli, ecc.) che possono arrivare praticamente in qualsiasi ora del giorno e della notte (nel caso del forex) o comunque in un orario assai esteso.
    P.s. Per chiarezza: in questo thread non sto parlando di strategie ma di segnali buy/sell/sl/tp forniti da terzi "a scatola chiusa", senza pubblicare la strategia sottostante. Cioè qualcosa di cui essere giustamente diffidenti (non si possono backtestare; e se funzionano, perché non li usano in proprio?) ma che voglio comunque capire meglio...
    Si si avevo capito che lo scopo era quello...
    personalmente son contrario a quel tipo di approccio,sia perchè bisogna calibrare la strategia che si adotta al proprio profilo di rischio e su segnali dati da terzi non puoi farlo e sia perchè come dici te il tempo che intercorre tra la ricezione del segnale e la messa in pratica può rovinare le performance.Per questo motivo sarebbe meglio far tutto per proprio conto,codice,backtest e se funziona immettere l'ordine in modo che sia il software ad attivarlo in automatico a qualsiasi ora del giorno e/o della notte.


    Comunque il fatto che non li usino in proprio non è per forza sintomo di truffa,molte strategie valide hanno un guadagno annuo attorno al 30/40% quindi è normale che chi sviluppa certi segnali voglia acquisire clienti per generare un maggior reddito,c'è poi sempre il discorso che il trading è comunque reddito da capitale e per certi soggetti è necessario generare anche reddito da lavoro quindi già quello spiegherebbe il motivo per cui certi sistemi vengano venduti e non li usino per loro.Ad ogni modo l'uno non esclude l'altro,li usano per proprio conto e li vendono pure.
    Ultima modifica di Bubino451; 20-12-20 alle 17:05

  6. #6
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    Si si avevo capito che lo scopo era quello...
    personalmente son contrario a quel tipo di approccio,sia perchè bisogna calibrare la strategia che si adotta al proprio profilo di rischio e su segnali dati da terzi non puoi farlo e sia perchè come dici te il tempo che intercorre tra la ricezione del segnale e la messa in pratica può rovinare le performance.Per questo motivo sarebbe meglio far tutto per proprio conto,codice,backtest e se funziona immettere l'ordine in modo che sia il software ad attivarlo in automatico a qualsiasi ora del giorno e/o della notte.


    Comunque il fatto che non li usino in proprio non è per forza sintomo di truffa,molte strategie valide hanno un guadagno annuo attorno al 30/40% quindi è normale che chi sviluppa certi segnali voglia acquisire clienti per generare un maggior reddito,c'è poi sempre il discorso che il trading è comunque reddito da capitale e per certi soggetti è necessario generare anche reddito da lavoro quindi già quello spiegherebbe il motivo per cui certi sistemi vengano venduti e non li usino per loro.Ad ogni modo l'uno non esclude l'altro,li usano per proprio conto e li vendono pure.
    Ottime considerazioni!

  7. #7
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    Ottime considerazioni!


    Comunque da tutti i backtest che ho fatto (sarò una schiappa io a programmare e trovare strategie valide e solide) far trading automatico ovvero implementi uno script,lo fai girare sulla piattaforma che lo attiva con segnali di ingresso/uscita dà solo poco vantaggio percentuale in più rispetto al buy and hold incrementando sugli storni...(parlo di azionario).Considerato che ogni attività di trading richiede l'impegno di molto tempo,direi che il gioco non vale assolutissimamente la candela.

  8. #8
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    Comunque da tutti i backtest che ho fatto (sarò una schiappa io a programmare e trovare strategie valide e solide) far trading automatico ovvero implementi uno script,lo fai girare sulla piattaforma che lo attiva con segnali di ingresso/uscita dà solo poco vantaggio percentuale in più rispetto al buy and hold incrementando sugli storni...(parlo di azionario).Considerato che ogni attività di trading richiede l'impegno di molto tempo,direi che il gioco non vale assolutissimamente la candela.
    Definisci "storno"

  9. #9
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    Ah roba grossa,si intende crolli... buy and hold e incrementi ogni 5% di calo dell'indice...senò se non accade tieni e cassetti.

  10. #10
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    Ciao, dipende tutto da come vengono comunicati (mail, chat, portale, etc), la frequenza e modalità di ingresso (vengono comunicati al momento di ingresso, o sono ordini pendenti che abbiamo tempo di inserire?)
    Per esperienza penso che tutti i segnali intraday dovrebbero essere collegati a un sistema di esecuzione automatica per essere replicati nel modo più fedele possibile nel medio lungo periodo.
    Segnali piu' di lungo, che lavorano magari su timeframe daily dove i livelli d'ingresso (e magari anche uscita/reverse) sono determinati alla chiusura daily sono i piu' "facili" da replicare.
    Per sistemi intraday e in particolare con piu' frequenza (anche solo un paio di operazioni al giorno), e a volte anche per sistemi overnight piu' "lenti", pur utilizzando un sistema di esecuzione automatica, e dando per scontato che costi di transazione espliciti (commissioni e costo segnali) siano gia' scontati, lo slippage ha un peso molto spesso sottovalutato anche dallo stesso fornitore di segnali, che spesso mostra storici e backtest senza considerare lo slippage ipotetico. Su futures per esempio considererei sempre 1 o 2 tick (dipende ovviamente dal sottostante), su Forex o anche cfd invece e' difficile perche' ogni broker ha la sua liquidita' e spread (solo su questo ci sarebbe ci sarebbe da dire molto, forse troppo per questo thread in se) quindi fare una stima affidabile sarebbe gia' di per un'impresa.
    Rispetto a commissioni (o spread nel caso ci cfd/fx) e costo dei segnali, lo slippage ha un impatto nettamente maggiore. Anche considerando ipotesi di replica perfetta senza mai perdersi un segnale, qualsiasi ordine che comporta una esecuzione a mercato (quindi qualsiasi ordine stop, reverse, e eventuali ordini di chiusura oraria, per esempio per segnali intraday che non raggiungono ne TP ne SL entro fine sessione) possono erodere la performance teorica dei segnali in modo notevole, quindi e' indispensabile considerare questa variabile.

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