Giusto una referenza di slippage medi reali su TS futures automatici pubblicati da un provider "neutro" (nei confronti degli sviluppatori, dove quindi le performance sono verificate e rese pubbliche senza la possibilita' che lo sviluppatore del TS ci possa mettere mano):
Valori min-max slippage su campione di almeno 5 diversi TS per strumento:
Ftse Mib: 10 - 21 euro
Dax: 18 -32 euro
Mini SP: 5-7 euro
Mini NQ: 6-8 euro
Gold: 8-20 euro
Crude Oil: 5-9 euro
Euro FX: 3-5 euro
Gbp: 2-5 euro
Li prenderei come riferimento come valori minimi per aggiustare eventuali performance sulla carta di terzi, ma anche proprie se solo in backtest o demo, soprattutto se poi si pensa di eseguirle manualmente, in qual caso lo slippage non potrebbe che essere peggiore.
Su FX come gia' menzionato, anche da te, e' impossibile fare stime, in quanto il "last price" e' sostituito da bid-ask corrente....i risultati teorici sono quindi ancora piu' teorici, per non parlare poi della differenza di spread e liquidita' tra broker e broker.
Quindi quelli riportati da sticky sono i valori "minimi" di slippage, persino con un sistema automatico.
Quando invece c'è bisogno dell'intervento manuale per tradurre il segnale in un'ordine, la differenza tra teoria e pratica cresce.
Ora sto analizzando un secondo provider, sul NASDAQ, esaminando i suoi segnali degli scorsi mesi.
Apparentemente risultati invidiabili. Tra luglio e agosto (i mesi che mi sono spulciato finora) 25 operazioni di cui 12 in gain, 4 in pari, 9 in perdita... facendo la differenza tra gain e loss un "utile" teorico tra i 4 e i 7 mila pip (4 mila se si è usciti ai primi profitti di ciascuna operazione, 7 mila se li si è lasciati correre). Sulla carta, tutto bene. Però se si guarda da vicino le cose sono più complicate.
Per esempio, alle 15,40 del 27 agosto propone un trade veloce (scalp buy) @ 11930 sl 11890 tp open.
Alle 15,42 annuncia +300 pips (30 punti). Difficile che un "follower" manuale possa averli realizzati per davvero. Anche una persona ben organizzata difficilmente può inserire un ordine (in base a un segnale che potrebbe arrivare in qualsiasi giorno e in qualsiasi momento) in meno di un minuto o due, a meno di non vivere incollati al monitor!
Comunque il trade va avanti con un "run SL to entry". Poniamo che il follower sia entrato dopo 2 minuti dal segnale, la sua entry sarebbe 11930 + 30 = 11960. Oppure per lo SL usa l'entry teorica del segnale 11930.
Alle 15,55 le cose procedono bene ("on flames!") e l'indicazione è "start trailing your profits", in pratica il consiglio di un trailing stop a piacere. Il risultato dipenderà dall'interpretazione personale, dal timing e dal valore del trailing, tenendo anche conto che il +300 teorico iniziale è il livello 0 per chi è entrato dopo 2 minuti.
Alle 17,15 l'ultima comunicazione relativa al trade: "1000 pips running". Ottimo per chi chiude in quel momento, però non viene data esplicita indicazione di chiusura (comunicata invece per altri trade). Qualche follower avrà chiuso prima, qualcun altro chiuderà dopo con il trailing... Non seguono altre comunicazioni (vedendo la prassi di precedenti operazioni, altre comunicazioni sarebbero sicuramente seguite qualora i profitti teorici fossero aumentati oltre i 1000 pip, per esempio festeggiando i 1500!).
Più tardi nella stessa giornata il provider apre un secondo trade con buy da 11840, segno che nel frattempo l'indice tecnologico americano è ridisceso.
Dunque, anche quando il segnale "ci imbrocca", con un "TP open" i risultati variano assai secondo l'interpretazione, mentre le comunicazioni del provider restano sufficientemente vaghe da lasciare la responsabilità a chi le mette in pratica, salvo evidenziare i migliori risultati potenziali. Non so se mi spiego... Vuol dire che un trade come quello descritto può valere +1000 pip sulla carta (per chi è entrato nello stesso istante del provider ed è uscito proprio sui 1000 pips), ma può anche valere 0 (per chi è entrato in leggero ritardo e poi ha condotto il trade con minore abilità o fortuna), o qualsiasi valore nel mezzo tra 0 e 1000...
Se però il trade fosse andato nel verso sbagliato, lo stop loss sarebbe costato sicuramente 400 pip.
In altri trade dello stesso provider le indicazioni sono meno vaghe, per esempio viene proposto un livello tp sin dall'inizio o in corso d'opera viene data indicazione di "lockare" i profits. Nel complesso però è difficile quantificare precisamente i risultati reali, anche a partire da risultati teorici positivi.