Calcolo rendimento portafoglio
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  1. #1

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    Calcolo rendimento portafoglio

    Buongiorno,
    non so se è la sezione giusta ma non saprei dove postare.
    Vorrei calcolare il rendimento totale del mio portafoglio nel corso degli anni e ho trovato la semplice formula

    (ValoreFinale - ValoreIniziale) / ValoreIniziale

    Questa formula non tiene conto del cash flow e quindi di eventuali entrate o prelievi dal portafoglio.
    Qual è la formula corretta in questi casi? Può andare bene l'algoritmo Time Weighted Return (TWR)
    che ho trovato qui?
    Come calcolare correttamente il rendimento di un fondo? Scopriamolo! - InvestireOggi.it
    Esiste nel caso qualche software che aiuta in questi calcoli (a parte costruirsi un foglio Excel)?

    Grazie

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Larmstrong1985 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    non so se è la sezione giusta ma non saprei dove postare.
    Vorrei calcolare il rendimento totale del mio portafoglio nel corso degli anni e ho trovato la semplice formula

    (ValoreFinale - ValoreIniziale) / ValoreIniziale

    Questa formula non tiene conto del cash flow e quindi di eventuali entrate o prelievi dal portafoglio.
    Qual è la formula corretta in questi casi? Può andare bene l'algoritmo Time Weighted Return (TWR)
    che ho trovato qui?
    Come calcolare correttamente il rendimento di un fondo? Scopriamolo! - InvestireOggi.it
    Esiste nel caso qualche software che aiuta in questi calcoli (a parte costruirsi un foglio Excel)?

    Grazie


    ciao, riassumo come si fa

    1) striscia(riga) di date, io tengo l'ultimo giorno del mese dal 2016 al 2080, la mia funzione TIR.X inizia però in H6 e finisco rolling al mese odierno.
    sopra per indicizzare il mese corrente ho una striscia di uguale lunghezza con la formula "se siamo al mese corrente, inserisci "X" altrimenti "VUOTO"

    2) striscia di valori -quando investo, +quando ricevo, lunghezza pari a tutti i valori dei mesi scorsi, ma con trucchetto che sulla cella del mese corrente c'è la somma di NETTO OTTENIBILE + Tutto quello investito (non attualizzato)

    3) mi costruisco il cruscotto ROLLING di riferimenti celle, per puntare la prima (sempre uguale) e l'ultima (mese corrente)
    a me nel caso preciso serviva:
    per i cash h62:$BN$62 per le date
    H5:BN5
    nel mio caso ottenute da
    =CONCATENA("h62";":";INDIRIZZO(CONFRONTA (D62;D;FALSO);B186+1;1))
    =CONCATENA("H5";":";INDIRIZZO(5;B186+1;4 ))

    la formula dell'IRR o TIR.X è data semplicemente poi così, =TIR.X(INDIRETTO(A196);INDIRETTO(B196)) dove il primo indiretto è il range di DeltaCash ed il secondo di Date in riferimento ai cash

    nel mio caso che sto costruendo con PAC un portafoglio misto accumulo/dividendi, mi viene che in meno di 4 anni ho IRR del 3.7% annuo netto.. infatti è lordo 15% o netto 11,3% (se liquidassi tutto quanto e togliendo tasse eventuali ed aggiungendo dividendi già ottenuti)

    spero di esserti stato utile

  3. #3

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    Approfitto di questa discussione per chiedere un aiuto.
    Sto cercando di calcolare il rendimento dei miei investimenti negli anni passati, ma ho alcune difficoltà.
    Quello a cui vorrei arrivare è un valore percentuale che mi indica il rendimento totale degli investimenti fatti durante il corso dell'anno.

    Faccio un esempio:

    Portafoglio a inizio anno 2020:
    Azione A - Valore 500 €
    Azione B - Valore 200 €
    Azione C - Valore 450 €
    Totale - 1150€

    Il 31/03 chiudo la posizione Azione C vendendo a 900€
    Il 30/04 ricevo dividendo di €50 grazie all'azione A

    Chiudo l'anno 2020 con:
    Azione A - Valore 700€
    Azione B - Valore 300€
    Totale - 1000€

    Azione C chiusa il 31/03 con il 100% di gain (quindi +450€)
    Dividendo Azione A +50€

    Quanto ha reso il portafoglio in percentuale nell'anno? Come procedete?

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