Trading sul FtseMib con Andrea Unger - Pagina 9
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  1. #81

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    Citazione Originariamente Scritto da Danlead Visualizza Messaggio
    Il mercato però bastona anche la facilità di operare intraday con il rumore e il random walk.

    Supponiamo due ts che operano a chiusura barra, uno daily e l'altro orario. Secondo te il daily è a più a rischio mercato del ts a barra oraria?
    Che differenza c'e' tra una barra che apre il giorno dopo ed una che apre un ora dopo con magari in mezzo l'intervento di qualche banca centrale o evento market mover ?
    ...secondo me state concettualizzando cu cose "diverse"...
    tu intendi il rischio in un certo modo (lo stare a mercato, il cigno nero che ti può capitare...il max DD and so on)

    dall'altro capo si intende un "prezzo" intrinseco che viene dato al mercato in cui è inclusa (o esclusa) una componento di prezzo-rischio (che può essere più o meno allineato al reale valore del mercato in un momento T)

    ho detto la mia
    me ne torno
    qui si esprimono concetti da sQuole troppo alte per me

    ps. e comunque la Yellen mi ha fottuto ieri sera, giusto per la cronaca

    ps2.: NON tutti i fattori del mercato sono inclusi nei prezzi (credo )

  2. #82
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    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Dan, se fai questo passetto indietro lasci intendere che ti ho convinto sul fatto che quel sistema non è un sistema.

    Ovvero ammesso e non concesso che accetti la mia critica al sistema (che tu definivi "comunque buono", due parole che ti avevo evidenziato in neretto nel mio primo intervento), allora devi anche necessariamente accettare che quella non è didattica: è solo illusionismo (più o meno consapevole)!

    Quella degli orari, delle date e delle candele è sempre la solita minestra riscaldata. Che sul fol si è vista da sempre (anche prima di te), e che il mercato ha divorato da secoli! E non ci dovrebbe neanche essere bisogno di spendere soldi in corsi, per prepararla.

    Unger potrà anche essere un trader, potrà anche tenersi ben nascosti veri sistemi, ma sicuramente, se in buona fede, non ha assolutamente chiaro il concetto di rischio.

    Ancora una volta mi rendo conto che quel fondamentale concetto non è assolutamente compreso da quasi nessuno, che siano ingegneri, consulenti, o trader.

    Nel più comune dei casi lo si confonde ingenuamente con la convenienza (il rischio NON è convenienza).
    Lo si sbaglia con errori operativamente gravissimi (come credere che un strangle possa essere meno rischioso di una sua singola gamba).
    Lo si stravolge trascurandone una sua parte fondamentale (l'upside).

    Volete un consiglio veramente costruttivo aggratis? Concentratevi nel comprendere cos'è il rischio, prima di mettervi a giocare con i lego!!!

    torno dopo anni e trovo sempre i polli e i venditori di mangime...

  3. #83

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    Citazione Originariamente Scritto da LoSmilzo Visualizza Messaggio

    torno dopo anni e trovo sempre i polli e i venditori di mangime...
    azz da quant'è che non ti leggo....pensavo fossi andato a miglior vita

  4. #84
    L'avatar di LoSmilzo
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    Citazione Originariamente Scritto da mr.naoi Visualizza Messaggio
    azz da quant'è che non ti leggo....pensavo fossi andato a miglior vita
    bestie grame non muoiono mai...

  5. #85
    L'avatar di sasha
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    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio


    "Qualunque anomalia potrebbe essere casuale; tuttavia, con abbastanza dati si capisce che non è vero. Si può notare un'anomalia persistente per un periodo di tempo abbastanza lungo -- e c'è una scarsa probabilità che sia casuale. Ma queste cose spariscono dopo un po'; le anomalie possono essere spazzate via. Bisogna tenere il business sotto controllo."

    P.S. Sia chiaro, questo vale per "veri" sistemi. I miraggi possono essere resi pubblici senza alcun timore. Non verranno spazzati via!
    il problema delle anomalie non è tanto che non durano
    col sistema in evoluzione continua...nuovi entranti...regole che cambiano è un andare a venire di anomalie
    il problema è che sono difficili da trovare
    spesso sono microanomalie...se fossero macro resisterebbero manco il tempo di scoprirle
    e se sono micro scoprirle o non scoprirle cambia poco se non ci tiro fuori neanche le commissioni
    che vitaccia

  6. #86
    L'avatar di sasha
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    Citazione Originariamente Scritto da Danlead Visualizza Messaggio
    Allora, dagli anni 30 soprattutto sui mercati USA esistono sistemi necessariamente daily che si beccano il rischio overnight, anzi si può dire che esistessero solo quelli visto che operare intraday era privilegio di pochissimi.

    Ora mi volete dire che questi sistemi daily sono ed erano tutti da buttare perchè c'è il rischio overnight? A fine anni 90 con la nascita del trading online siamo arrivati noi geni del trading a risolvere l'arcano ?

    La verità è che questo mondo si può teorizzare finche si vuole, essere convinti di questa o quella tesi ma nessuno può conoscere realmente come stanno le cose a parte il rifarsi alla propria esperienza personale che spesso è molto diversa dalle altre esperienze e anche dalla realtà delle cose.

    pero Peter nonmiricordo l'ha detto che una volta esistevano cose chiamate trend veri e sfruttabili
    adesso non più
    l'overnight aveva più senso allora

  7. #87
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    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio

    Unger potrà anche essere un trader, potrà anche tenersi ben nascosti veri sistemi, ma sicuramente, se in buona fede, non ha assolutamente chiaro il concetto di rischio.

    Ancora una volta mi rendo conto che quel fondamentale concetto non è assolutamente compreso da quasi nessuno, che siano ingegneri, consulenti, o trader.
    Salve PGiulia, posso chiederti...
    il rischio è l'esposizione al pericolo?
    e il pericolo va pesato con la probabilità?

    Mi puoi aiutare a capire, grazie

  8. #88
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    Citazione Originariamente Scritto da Danlead Visualizza Messaggio
    Il mercato però bastona anche la facilità di operare intraday con il rumore e il random walk.

    Supponiamo due ts che operano a chiusura barra, uno daily e l'altro orario. Secondo te il daily è a più a rischio mercato del ts a barra oraria?
    Che differenza c'e' tra una barra che apre il giorno dopo ed una che apre un ora dopo con magari in mezzo l'intervento di qualche banca centrale o evento market mover ?
    sull'orario puoi stoppare

  9. #89
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    Citazione Originariamente Scritto da Danlead Visualizza Messaggio
    Il mercato però bastona anche la facilità di operare intraday con il rumore e il random walk.

    Supponiamo due ts che operano a chiusura barra, uno daily e l'altro orario. Secondo te il daily è a più a rischio mercato del ts a barra oraria?
    Che differenza c'e' tra una barra che apre il giorno dopo ed una che apre un ora dopo con magari in mezzo l'intervento di qualche banca centrale o evento market mover ?
    ciao dan, basterebbe ragionare come gli assicuratori ...

    sicuramente la daily è più a rischio su un mercato chiuso 15 ore

    poi, considera che la barra oraria non apre un'ora dopo,
    ma 1 secondo dopo della precedente, bella differenza
    anche in caso di eventi market mover

  10. #90
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    ...
    Citazione Originariamente Scritto da mr.naoi Visualizza Messaggio
    azz da quant'è che non ti leggo....pensavo fossi andato a miglior vita
    Citazione Originariamente Scritto da LoSmilzo Visualizza Messaggio
    bestie grame non muoiono mai...
    Che bello, dopo tanti anni ci si ritrova tutti insieme, e sempre nei soliti ruoli!!!

    P.S. LoSmilzo di rischio dovrebbe capirne "qualcosa", se ricordo bene!!!

    Citazione Originariamente Scritto da bevo_tennents Visualizza Messaggio
    Salve PGiulia, posso chiederti...
    il rischio è l'esposizione al pericolo?
    e il pericolo va pesato con la probabilità?

    Mi puoi aiutare a capire, grazie
    Il rischio è "esposizione", e va pesato con la probabilità. Ma non quella ricavata dalla storia.

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