High Frequency Trading su IG con MATLAB: interessa a qualcuno?

[AndreaG87]

Salve a tutti,
Nonostante abbia impiegato molto tempo su questo forum alla ricerca di informazioni e pareri in merito ad investimenti e strategie, non mi ero ancora registrato. Mi faccio sentire per una questione ben determinata. Sto scrivendo un programma (API) di HFT con matlab (programma necessario per eseguire lo script che sto costruendo) che permette di collegare il proprio account IG al flusso dati del provider ed effettuare ordini e dare disposizioni.Al momento lo sto testando con 2 coppie forex e 3 coppie di indici, e mi pare sufficientemente veloce da mantenere un flusso real time. Non dovrebbero esserci problemi ad operare fino a 20 linee contemporaneamente, cioè l'intero spazio concesso da IG per lo streaming.
Non avevo intenzione di vendere il mio programma, in questo momento, però è anche vero che molti trader sanno scrivere le proprie strategie con matlab e quindi probabilmente c'è qualcuno interessato ad avere la "piattaforma" pronta e funzionante sulla quale implementare la propria personale strategia. Inoltre, ho visto online che non c'è niente del genere (IG + matlab) offerto. Considerato che al contrario di Interactive Brookers (base di apertura 10.000 euro) IG è gratuito ed offre anche un account demo, la miapotrebbe essere una soluzione a basso costo per chi vuole provare HFT senza svenarsi.
Ho ricevuto delle offerte di acquisto ma non ho avuto tempo di informarmi granchè in giro sui prezzi di un simile prodotto. Qualcuno sarebbe interessato?
Un'immagine tratta da un test che stavo conducendo (Granger causality)



Scrivetemi un PM o rispondete qui per dettagli e proposte d'acquisizione.

 

[jagui]

Come mai IG, il classico MM spennapolli?
Il discorso sembra interessante, ma IG... per carità.
IB pure pure...

 

[AndreaG87]

La domanda è più che lecita. Neanche io amo il fake trading. Tuttavia, diciamo che non sono un trader professionista, bensì uno studente di PhD all'estero che aveva bisogno di dati molto precisi per alcune analisi di contagio e correlazione e non avevo voglia di passare per le spire burocratiche della mia università per chiedere un ampliamento della nostra subscription a bloomberg. Quindi ho scritto un feeder per usare quelli di IG, che nello streaming permette il fetch di informazioni per depurare le loro serie dallo spread applicato ai traders. IG ha una policy incredibilmente benevola verso HFT perchè ho il sospetto che studino chi fa trading algoritmico e usino le strategie a loro vantaggio nei loro fake markets notturni. Questa è un'illazione che non posso verificare - ovviamente - ma non mi sembrerebbe irragionevole. Sono talmente pieni di liquidità che possono permettersi una certa munificenza verso i programmatori.
Inoltre c'è l'enorme vantaggio di poter provare le strategie direttamente sul loro account demo, un'opportunità che semplifica la vita sia agli utilizzatori che agli sviluppatori. Dato che non è possibile trovare online sistemi di trading che colleghino MATLAB a IG ne ho scritto uno io da zero.
Una volta scritto il feeder ho provato a implementare un paio di semplici strategie bayesiane per il trading. Mi sembra che il tutto funzioni sufficientemente bene per essere impiegato.
Non fraintendiamoci: la presenza di spread di 0.5, 1-5 punti significa che l'HFT perde smalto proprio dove dovrebbe dare il meglio di sè, ovvero volumi sostenuti di piccole transazioni.
Tuttavia, c'è comunque l'indubitabile vantaggio collegato all'uso di una macchina che lavora quasi gratuitamente 24h/giorno su più coppie e può parametrare una molteplicità di condizioni.
Se uno può usare direttamente IB, il mio consiglio è lasciar perdere IG, a meno che non voglia impiegarlo a scopo propedeutico. Tuttavia, tutti i motivi con cui attraggono i polli, dai costi di accesso apparentemente nulli alla presenza di mercati notturni e la possibilità di fare fake trading su molti indici e strumenti può rendere sensato l'impiego di macchine sul loro sistema.

 

[♔ℝϵ]

http://www.finanzaonline.com/forum/...lustratevi-gli-occhi-con-questo-software.html

non contattatemi in privato visto che costa 400 k

 

[Signor E]

che ne pensate del fart trading?

 

[AndreaG87]

Ottimo, specialmente negli orari di apertura e chiusura NASDAQ.
Riguardo il programma linkato da Re e postato da Meria, sempre che non sia una divertente bufala, mi pare di capire funzioni con uno strumento alla volta e non è dato avere alcune informazioni piuttosto importanti riguardo take profit, stop-loss etc. Dallo screen posso al più capire qual'è la finestra temporale in cui può combinarmi marachelle finanziarie...

 

[daxdip]

Tuttavia, tutti i motivi con cui attraggono i polli, dai costi di accesso apparentemente nulli alla presenza di mercati notturni e la possibilità di fare fake trading su molti indici e strumenti

piu'

policy incredibilmente benevola verso HFT

...e poi

ho il sospetto che studino chi fa trading algoritmico e usino le strategie a loro vantaggio nei loro fake markets notturni.

credi realmente che ne abbiano bisogno?

Sono talmente pieni di liquidità che possono permettersi una certa munificenza verso i programmatori

appunto, è l'ultimo posto al mondo dove tenterei di utilizzare un HFT SYSTEM MACHINE


Mi complimento per i tuoi studi ma......

ho visto online che non c'è niente del genere (IG + matlab) offerto

ti sei chiesto il perche?

Pur non capendo assolutamente una virgola di trading algoritmico ho l'impressione che presentarsi su IG con un HFT equivalga a pretender ragioni ad alta voce nella Piazza Rossa di Mosca armato di coltello.....tempo qualche minuto che "il sistema" ti identifichi come algotrader e ""neutralizzarti"" diventa molto piu' facile rispetto ad un trader che si muove sul 4H

 

[AndreaG87]

Il fatto che abbiano condotto al suicidio un esercito di illusi non previene che la comunità di tecnici sia piuttosto ben disposta e open-mind. Sul fatto che studiano chi fa trading automatico non sarebbe una sorpresa, succede già da altre parti ed è un ottimo modo per trovare le proprie falle.

Son d'accordo con te quasi su tutto. Ma penso tu attribuisca al mio lavoro un'assunzione di fondo che pensavo di aver chiarito: non penso che IG sia un provider ottimale, così come non credo che una macchina possa superare su ogni fronte una persona intelligente e razionale che operi 4-5 volte in una giornata, specialmente dal momento che ogni transazione è vilificata dallo spread.

Tuttavia credo che un sistema su IG sia a costo zero e per certi versi vantaggioso, quando comparato con alternative di costo paragonbili ( nessuna base d'ingresso, fiscalità amministrata, demo account su cui testare strategie e technicalities). Il fatto che sia tutto finto è un enorme vantaggio in termini di best execution: il collegamento coi mercati è unidirezionale, quindi rapido. Io ho guadagnato un po' di soldi sul mio account demo lasciando correre il programma un paio di giorni e probabilmente questa settimana lo lancerò su quello vero con un indice di tagli piccoli (un paio di punti di miniCAC). Provai tempo fa con il miniforex e rimasi ammirato dai volumi di scambio che riuscivo ad ottenere ed i buoni proventi, circa 2-3 euro al minuto con una piccola base- nonostante lo spread indecoroso. Ad ogni modo il forex su IG è pericoloso proprio per via dello spread che rischia di "agganciarti" nella posizione sbagliata e lasciarti appeso per tempo indefinito. Se non avessi il problema dello spread probabilmente avrei già ottenuto le cifre sufficienti a provare strategie più ambiziose che non mi fido ad implementare.

Venedo più specificatamente all'HFT , offre alcuni vantaggi importanti. Permette uno studio di causazione e offre una rapidità di esecuzione che permette di evitare disastri e cogliere opportunità interessanti impossibili a mano. Non penso un essere umano sano di mente possa permettersi di tenere sotto controllo 20 strumenti (o loro aggregati) effettuando contemporaneamente operazioni su tutte le linee, 24 ore al giorno gratis. Probabilmente, se è intelligente, non ne ha neppure bisogno. Ma perchè pensare alla macchina come un sostituto? Il mio sistema non ha problemi se lo assisto nelle operazioni aprendo / chiudendo posizioni sulle quali sta lavorando attivamente se mi sembra di poter fare meglio delle sue distribuzioni di probabilità.

 

[daxdip]

Venedo più specificatamente all'HFT , offre alcuni vantaggi importanti. Permette uno studio di causazione e offre una rapidità di esecuzione che permette di evitare disastri e cogliere opportunità interessanti impossibili a mano. Non penso un essere umano sano di mente possa permettersi di tenere sotto controllo 20 strumenti (o loro aggregati) effettuando contemporaneamente operazioni su tutte le linee, 24 ore al giorno gratis. Probabilmente, se è intelligente, non ne ha neppure bisogno. Ma perchè pensare alla macchina come un sostituto? Il mio sistema non ha problemi se lo assisto nelle operazioni aprendo / chiudendo posizioni sulle quali sta lavorando attivamente se mi sembra di poter fare meglio delle sue distribuzioni di probabilità.

Tutto assolutamente vero ma.....su mercati/broker reali e non virtuali

 

[AndreaG87]

considera che era partito come un data-fetcher. Poi ci ho preso gusto

Quando avrò tempo e avrò finito con il PhD magari proverò un paio di sistemi per arbitrare valute su IB. Ci sono alcuni teoremi che possono venire utili per comprire il numero di informazioni necessarie a capire come tradare una matrice di 50x50 coppie di simboli. Ma preferisco finire il PhD prima di pensare ad alternative più costose e sofisticate. Avere una macchina che lavora 24h mentre io studio è una cosa simpatica.

 

[daxdip]

I

o ho guadagnato un po' di soldi sul mio account demo lasciando correre il programma un paio di giorni

..appunto

e probabilmente questa settimana lo lancerò su quello vero con un indice di tagli piccoli

..e potrebbe ancora andare....
Ti sconsiglio vivamente di andare oltre.

 

[daxdip]

Quando avrò tempo e avrò finito con il PhD magari proverò un paio di sistemi per arbitrare valute su IB

questo si che è un uso profittevole del tuo intelleto


Con IB, tanto per dirne una hai anche gli ordini ICEBERG= sul book non si vede una cippa...allora si che un HTF SYSTEM inizia ad avere il suo perchè

 

[AndreaG87]

Capisco, interessante. Visto cosa riesco a fare ora con IG e forex posso immaginare i vantaggi su IB.
Purtroppo non posso permettermi di aprire su IB e dovrei perdere troppo tempo dietro la parte fiscale. Però mi chiedo: cosa rischio a giocare (in long) un paio di posizioni su un minicac? con 2000 euro riuscirei a sopportare tonfi di 950 punti..

 

[daxdip]

Purtroppo non posso permettermi di aprire su IB e dovrei perdere troppo tempo dietro la parte fiscale.

Abbi fede, a breve avremo novità

 

[AndreaG87]

Sono interessato

Nel frattempo, io lascio andare il mio programma su due punti del mini-cac. E' comunque programmato per non vendere in perdita ma si disfa delle posizioni se gli indici di volatilità hanno variazioni superiori a threshold molto parchi. Che può succedermi?

 

[jagui]

Abbi fede, a breve avremo novità

 

[jagui]

StockSharp - free open source algorithmic trading and quantitative trading platrorm.

 

[sasha]

..e potrebbe ancora andare....
Ti sconsiglio vivamente di andare oltre.

infatti credo sia quello il limite
al di sotto di un certo taglio non vale la pena per loro...figurati per noi che paghiamo commissioni ai loro colleghi

 

[AndreaG87]

StockSharp - free open source algorithmic trading and quantitative trading platrorm.

Da quel che capisco da questo sito russo, forniscono un sistema di programmazione semplificato e una suite di programmi per backtesting (alcuni parecchio interessanti, vedi il localhost per il data-storing) è possibile l'allaccio ad alcuni providers (non IG) con running costs (commissioni, linee) da tenere in conto che non vengono segnalati. Nessun provider che operi in italia.
I pareri sono negativi ma non giustificati:
stocksharp platform, any experience? | Elite Trader

Che io sappia, per IB c'è una molteplicità di offerta con soluzioni a volte davvero interessanti: se conosci Quantopian sai a cosa mi riferisco. Tuttavia, rispetto IG (e piattaforme a IG connesse) valgono i limiti e i vantaggi che ho descritto nella pagina precedente

 

[jagui]

Da quel che capisco da questo sito russo, forniscono un sistema di programmazione semplificato e una suite di programmi per backtesting (alcuni parecchio interessanti, vedi il localhost per il data-storing) è possibile l'allaccio ad alcuni providers (non IG) con running costs (commissioni, linee) da tenere in conto che non vengono segnalati. Nessun provider che operi in italia.
I pareri sono negativi ma non giustificati:
stocksharp platform, any experience? | Elite Trader

Che io sappia, per IB c'è una molteplicità di offerta con soluzioni a volte davvero interessanti: se conosci Quantopian sai a cosa mi riferisco. Tuttavia, rispetto IG (e piattaforme a IG connesse) valgono i limiti e i vantaggi che ho descritto nella pagina precedente

Per alcuni broker non ci sono costi di connessione, ad es. IB e altri, costi anche alti possono esserci in caso di connessione diretta all'exchange.

E' già interfacciato con matlab, ha una vasta api, ed è opensource. Per quel che vedo in giro rappresenta la scelta più adatta per un trading algoritmico/statistico, prima di arrivare a costruire una piattaforma proprietaria.

Quantopian è incredibile... ma come si fa a fidarsi... nel momento che condividi con loro la proprietà intellettuale?