Come s'impara? Vol. 3

lucagubello · 23/12/22

Scheda di un btp , in questo caso il btp italia scad. 2030.

Non riesco a trovare la definizione di questi concetti che appaiono nella scheda del titolo.

BTP ITALIA GN30 EUR - Quotazioni in tempo reale - MilanoFinanza.it

Reference Price Change %

0,577

Open Change %-0,0515

Imbalance

0

Control Price Change (%)

0,7213

Red1 · 26/12/22

Auguri a tutti,
Domanda un po' sciocca,

se acquisto bond XS2178857285 scade il 26 febb 2026, quando me lo rimborsano esattamente il 26 febb o dopo, lo chiedo sopratutto per bond che scadono a dicembre.
Quando scade viene versata sul mio conto il 100% del valore nominale del bond ma si pagano delle commissioni per questo?

Tramaglino · 26/12/22

Red1 ha scritto:
Auguri a tutti,
Domanda un po' sciocca,

se acquisto bond XS2178857285 scade il 26 febb 2026, quando me lo rimborsano esattamente il 26 febb o dopo, lo chiedo sopratutto per bond che scadono a dicembre.
Quando scade viene versata sul mio conto il 100% del valore nominale del bond ma si pagano delle commissioni per questo?

se acquisto bond XS2178857285 scade il 26 febb 2026, quando me lo rimborsano esattamente il 26 febb o dopo,
Il 26 febbraio (a meno che la Banca non se li tiene al caldo qualche giorno).

lo chiedo sopratutto per bond che scadono a dicembre.
Dicembre.

Quando scade viene versata sul mio conto il 100% del valore nominale del bond ma si pagano delle commissioni per questo?
Commissioni no;
imposte, se lo hai preso sotto la pari, in genere, sì.

Red1 · 26/12/22

Tramaglino ha scritto:
se acquisto bond XS2178857285 scade il 26 febb 2026, quando me lo rimborsano esattamente il 26 febb o dopo,
Il 26 febbraio (a meno che la Banca non se li tiene al caldo qualche giorno).

lo chiedo sopratutto per bond che scadono a dicembre.
Dicembre.

Quando scade viene versata sul mio conto il 100% del valore nominale del bond ma si pagano delle commissioni per questo?
Commissioni no;
imposte, se lo hai preso sotto la pari, in genere, sì.

Grazie delle info!

mildon · 28/12/22

Per non pagare il bollo, è meglio non acquistare titoli in questi ultimi giorni dell'anno e rimandare ai primi del 2023?

oligia · 28/12/22

mildon ha scritto:
Per non pagare il bollo, è meglio non acquistare titoli in questi ultimi giorni dell'anno e rimandare ai primi del 2023?

se vuoi risparmiare lo 0.20% sì

matteooooo · 28/12/22

mildon ha scritto:
Per non pagare il bollo, è meglio non acquistare titoli in questi ultimi giorni dell'anno e rimandare ai primi del 202

mildon ha scritto:
Per non pagare il bollo, è meglio non acquistare titoli in questi ultimi giorni dell'anno e rimandare ai primi del 2023?

Il calcolo del saldo come base di calcolo del bollo viene fatto considerando la data valuta delle operazioni.Quindi da domani(data operazione 29/12 - data valuta 2/1) è possibile comprare/vendere titoli senza influenzare il saldo finale 2022.

Ciao
Matteo

biziotto · 28/12/22

oligia ha scritto:
se vuoi risparmiare lo 0.20% sì

potrebbe anch'essere lo 0,05% a seconda del tipo di rendicontazione che si ha (nel caso citato trimestrale), sperando poi di avere al 2 gennaio gli stessi prezzi di oggi

oligia · 29/12/22

biziotto ha scritto:
potrebbe anch'essere lo 0,05% a seconda del tipo di rendicontazione che si ha (nel caso citato trimestrale), sperando poi di avere al 2 gennaio gli stessi prezzi di oggi

Hai ragione!

purtroppo · 29/12/22

matteooooo ha scritto:
Il calcolo del saldo come base di calcolo del bollo viene fatto considerando la data valuta delle operazioni.Quindi da domani(data operazione 29/12 - data valuta 2/1) è possibile comprare/vendere titoli senza influenzare il saldo finale 2022.

@matteooooo , @Tramaglino , in un altro thread si leggeva che fa fede la data contabile, quindi se io acquisto oggi pago lo 0,2 su quanto acquistato oggi.

A maggior ragione, se vendo oggi non libero cash per evitare di pagare il bollo dello 0,2 al 31\12 o no."

questo quanto dettomi da una SIM

"
Buongiorno,
l'ultimo giorno di valuta dell'anno quest'anno è il 30/12 ed è quindi questa la data valuta su cui si calcola l'imposta di bollo.
Le azioni hanno valuta di 2 giorni di borsa aperta.

--
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

spurante · 29/12/22

Ciao, qualcuno sa indicarmi se ci sono nel forum foglie excel già fatti per il calcolo dei rendimenti di BTP o comunque se c'è una sezione dove sono raggruppate tutte le info utili? Grazie!

g99 · 29/12/22

Se vendo una obbligazione domani 30 dicembre pago la tassa dello 0,20% sul dossier titoli?
Grazie

oligia · 29/12/22

g99 ha scritto:
Se vendo una obbligazione domani 30 dicembre pago la tassa dello 0,20% sul dossier titoli?
Grazie

sì

g99 · 29/12/22

oligia ha scritto:
sì

Se invece vendo adesso 29 dic. non pag il bollo, giusto?

oligia · 29/12/22

g99 ha scritto:
Se invece vendo adesso 29 dic. non pag il bollo, giusto?

leggi post 327 di matteooooo

purtroppo · 30/12/22

FR0014001NN8 OAT 25-05-72 0.5%,

Modified Duration 38.19% È una stima della perdita percentuale del valore del titolo a fronte di un aumento di un punto percentuale dei tassi di interesse di mercato.

Nel caso in cui ci sia , a partire da ora un ulteriore aumento dei tassi interesse di un altro punto come si calcola la MD? Un 'ulteriore 38,19 in meno, quindi il titolo dovrebbe quotare 23.56.

Nel caso invece di una diminuzione di un 1 punto percentuale dei tassi di interesse , l'aumento di prezzo del titolo è speculare alla sua discesa , quindi aumentera' un 38 , 19 % ?

matteooooo · 30/12/22

purtroppo ha scritto:
FR0014001NN8 OAT 25-05-72 0.5%,

Modified Duration 38.19% È una stima della perdita percentuale del valore del titolo a fronte di un aumento di un punto percentuale dei tassi di interesse di mercato.

Nel caso in cui ci sia , a partire da ora un ulteriore aumento dei tassi interesse di un altro punto come si calcola la MD? Un 'ulteriore 38,19 in meno, quindi il titolo dovrebbe quotare 23.56.

Nel caso invece di una diminuzione di un 1 punto percentuale dei tassi di interesse , l'aumento di prezzo del titolo è speculare alla sua discesa , quindi aumentera' un 38 , 19 % ?

La duration non è un valore espresso in percentuale ma in anni è ed fondamentalmente una misura della sensibilità del titolo alle variazioni dei tassi di riferimento.
Quindi duration maggiore = maggiore sensibilità = maggiore volatilità del titolo.
Ciò non significa che se i tassi saliranno dell'1% automaticamente il titolo perderà l'1% x duration.

purtroppo · 30/12/22

matteooooo ha scritto:
La duration non è un valore espresso in percentuale ma in anni è ed fondamentalmente una misura della sensibilità del titolo alle variazioni dei tassi di riferimento.
Quindi duration maggiore = maggiore sensibilità = maggiore volatilità del titolo.
Ciò non significa che se i tassi saliranno dell'1% automaticamente il titolo perderà l'1% x duration.

Ok, quello che ho riportato risulta nella scheda titolo del fc 0,5 72. che scade tra cinquant'anni. La stessa scheda presenta però una stima del possibile declino % del corso del titolo in presenza di un aumento di 1 punto percentuale dei tassi di interesse.
Nel caso in cui aumentino i tassi di interesse di 2 punti percentuali , come si stima la variazione percentuale del titolo , di questo titolo come nell'esempio?

matteooooo · 30/12/22

purtroppo ha scritto:
Ok, quello che ho riportato risulta nella scheda titolo del fc 0,5 72. che scade tra cinquant'anni. La stessa scheda presenta però una stima del possibile declino % del corso del titolo in presenza di un aumento di 1 punto percentuale dei tassi di interesse.
Nel caso in cui aumentino i tassi di interesse di 2 punti percentuali , come si stima la variazione percentuale del titolo , di questo titolo come nell'esempio?

Devi chiederlo a chi ha fatto quella stima.
La duration serve solo a confrontare la sensibilità di due titoli diversi ad una variazione dei tassi. Quindi in caso di aumento dei tassi il titolo con duration 10 perderà meno di un titolo con duration 20.

Tramaglino · 30/12/22

purtroppo ha scritto:
Ok, quello che ho riportato risulta nella scheda titolo del fc 0,5 72. che scade tra cinquant'anni. La stessa scheda presenta però una stima del possibile declino % del corso del titolo in presenza di un aumento di 1 punto percentuale dei tassi di interesse.
Nel caso in cui aumentino i tassi di interesse di 2 punti percentuali , come si stima la variazione percentuale del titolo , di questo titolo come nell'esempio?

Un metodo facile facile, senza bisogno di teoria.
Ti tiri i flussi e ti trovi il rendimento, oppure usi uno degli excel che gira sul thread, poi modifichi il prezzo di acquisto finché non hai il rendimento che hai stabilito.
La parte più difficile è immaginare la forma della curva dei rendimenti/duration in quello scenario per avere il rendimento teorico del titolo in questione... questo tocca a te.

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