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Dedalo Invest · 10/8/22

Gabriele01 ha scritto:
Lo stesso atto di fiducia lo fai ogni volta che investi in qualcosa.... basandoti su uno storico.

Vedi l'allegato 2842285

Questo è il backtesting.

reef ha scritto:
Beh, insomma, non è esattamente così. Anzi, come potrai constatare nei miei interventi, cerco sempre di "sezionare" i prodotti complessi. Se compro un ETF S&P500 so esattamente cosa compro, così come anche per tutti i prodotti più o meno strutturati, anche certificati complessi con barriere o altro. Tutti documentati.
Anni fa cercavo di acquistare Hedge Fund quotati su LSE che avevano le stesse alchimie segrete di questo Cirdan ma, a parte qualche lampo, non è che abbiano dato tutte queste soddisfazioni.

Il backtesting è sicuramente affascinante, soprattutto nel famigerato gradino del 2020. Mi piacerebbe sapere come si è intervenuto per smorzarlo in quel modo senza appiattire il rendimento medio. Sembra quasi magia... (forse mi è sfuggito, ma il benchmark a cosa si riferisce?)

Per creare un backtest quasi flat nel crollo del 2020, ma che continua a salire costantemente con bassa volatilità negli anni, non vorrei che fosse stato fatto un po' di overfitting o di Look-back bias.

Spero che non sia così, immagino che chi ha pensato e creato questo strumento abbia evitato di commettere certi errori (che sono molto più diffusi di quello che si crede, anche tra "esperti" o "studiosi" del settore). Anche perché se così fosse, il futuro dello strumento rischia di non essere roseo.

Pulsewave · 10/1/23

Dedalo Invest ha scritto:
Per creare un backtest quasi flat nel crollo del 2020, ma che continua a salire costantemente con bassa volatilità negli anni, non vorrei che fosse stato fatto un po' di overfitting o di Look-back bias.

L'indice è in out of sample dal 2019: Cirdan Capital

Matematicamente impossibile abbia overfittato il 2020.

Dedalo Invest · 10/1/23

Pulsewave ha scritto:
L'indice è in out of sample dal 2019: Cirdan Capital

Matematicamente impossibile abbia overfittato il 2020.

Il prodotto e' stato lanciato a meta' 2022.
Se guardi indietro nel thread, c'e' un grafico del backtest degli anni precedenti all'emissione: vedrai ce lo strumento faceva nettamente meglio del benchmark e saliva liscio come l'olio, 2020 compreso.

Poi guarda il rendimento reale da meta' 2022: volatile, oscillazioni continue, sotto al benchmark. Mi sembra evidente (ma e' la mia opinione ci mancherebbe) che quel backtest che si vede all'inizio del thread era overfittato o biased (probabilmente look-ahead bias).

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