Trading System su Eni

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

xavier sardá

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un tentativo di creare un trading system su Eni
non ci son mai riuscito sopratutto perchè a me piacciono quelli trend following e su Eni non funzionano per la staticita del titolo
se avete qualche idea sono tutto orecchi ;)
comincio a mettere alcuni dati statistici
il range mensile del titolo è in media del 10%

gli unici dati certi per ora...frame a 15 minuti e stoploss del 3% fisso
 

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nel dettaglio i dati di questo mese
open mese 13.278€
è scesa un 1.89% rispetto open mese
è salita un 7.96% rispetto open mese
totale un 9.86% di range mensile al 20º giorno borsistico
 

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un altro dato che può tornare utile sono i prezzi delle scadenze tecniche più importanti (marzo,giugno,settembre,dicembre) e la media dei 4..12.942€ le ultime di marzo e le precedenti 12.04€..11.018€...10.498€..la media è a 11.6245...sopra la tendenza è positiva..sotto negativa
 

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un altro dato statistico a favore di un equity positiva è il fatto di effettuare meno operazioni possibili long da inizio maggio a fine settembre ed effettuare meno operazioni short da ottobre a fine aprile
 

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solo parabolic sar a 4 ore , il titolo è abbastanza complicato , di solito i titoli che non mi fanno guadagnare cerco di evitarli !
 

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grazie Martin6...il parabolic sar funziona meglio in mercati con tendenza..e quei 4 anni lì dal 2016 al 2020 con equity praticamente piatta con il titolo appunto in congestione ne sono la conferma
eni è un cavallo duro da domare ..serve un trading system ibrido..che si adatti alla staticita ed alle improvvise tendenze del titolo..sarà dura :(
 
come punto di riferimento più importante userò il 1º prezzo del mese...sopra tendenza positiva..sotto negativa..e poi calcolando che statisticamente il titolo ha un range mensile medio del 10% il sistema aggiornera ogni mattina 4 zone di tendenza
meglio anche non tradare i primi 2 o 3 giorni del mensile siccome i dati sono troppo ravvicinati
 

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Non sono uno scalper ma immagino ci sia differenza sul tradare un mercato laterale, uno ribassista ed uno rialzista. In questo momento svariati titoli seguono andamenti non lineari per cause macroeconomiche.
 
un altro dato statistico a favore di un equity positiva è il fatto di effettuare meno operazioni possibili long da inizio maggio a fine settembre ed effettuare meno operazioni short da ottobre a fine aprile

Ecco qui stai dicendo una cosa molto interessante.
La parola interessante della tua frase è "meno".
Giustamente tu non vuoi, data una certa condizione , stare sempre fuori o stare sempre dentro; vorresti mitigare il segnale.

Con una condizione da indicatori è semplice da realizzare (voglio stare meno dentro Esempio: prendo una sma a 200 gg invece di una sma a 100)
ma con una condizione extraindicatori come restringere il campo?

Perchè non è che puoi proprio stare fuori 6 mesi l'anno.


P.S. Ts su Eni è tosto, non ci sono mai riuscito. E non ci riuscirò mai, avendo scelto WS da anni ormai.
 
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ciao Damien...senza usare indicatori penso bisogna lavorare di money management...dei take più stretti sul long nel periodo in cui è sconsigliato farlo o anche individuare le giornate del mese dopo l'attivita è meno intensa ..comunque come dicevi Eni è difficile da domare con i ts..è un titolo "anarchico"
 
un altro dato statistico interessante..la maggiore attivita sul titolo si svolge nei primi sette giorni borsistici del mese...qualcosa anche nei sette seguenti mentre negli ultimi pochissima attivita...perciò come money management o non si opera o take stretti nei giorni presi in questione
 

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peccato che questo 3d non sia seguito o aggiornato



avere due mostri sacri come xavier e damien che condividono idee non è cosa da tutti i giorni
 
stiamo parlando di un ultra cassettista, mi sbaglio ?, scusate dimenticavo di salutare, Buona sera, comunque per quanto mi è dato vedere è short forte, e non si vedono segnali d'inversione.....premetto sul mio personalissimo cartellino......ma due anni sono lunghi troppo lunghi, ma ognuno pesca con la propria canna.
 
essedo forse eni un titolo ad andamento prevalentemente mean reverting (cioè è più probabile che ad un passo in avanti ne segua uno indietro...però io non lo tratto praticamente mai perchè il mio trading system per l' azionario è di tipo momentum/trendfollowing, e su eni mi arriva si e noun segnale ogni 2-3 anni proprio perchè il titolo non esprime trend netti) un astrategia potrebbe essere quella di impostare un sitema contrarian : ad esempio se un mese o settimana chiude in positivo il mese o settimana successivo si va short e viceversa...oppure si prende un canale di donchian di 21-42-64 periodi ( uno due trre mesi...o di più= , lo si divide in 4 parti ugualicome fossero 4 scalini...se il titolo fa uno step in avanti si shorta con obiettivo lo scalino in feriore e viceversa)


per verificare se effettivamente eni ha andaento contrarian bisognerebbe effettuare un variance ratio test sul timeframe su cui si vuole operare ( 1 mese 3 mesi 6 mesi ecc...) col metodo del canale di donchian sopradescitto e verificare che il valore di questo ndicatore sia per la maggiro parte del tempo inferiore a 0,5....se invece balla sempre più o meno attorno ad 1 vuol dire che l' andamentoi del titolo è del tutto casuale , è impossibile guadagnare e non ha senso impostare nè trading sistem pro-tendenza nè trading systems anti-tendenza
 
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Come mai se il valore è 1 il titolo è totalmente casuale ? Più è basso il valore dell'indicatore, più è netto il trend del periodo considerato?
 
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