OPZIONISTI e Opzionisti

Snaaaaaa :wall::wall: e poi tu sei uno "studente" modello :) . Aumentano le negoziazioni e la rimanenza netta negli OI delle put sotto al prezzo , non dovessero continuare a vendere put sotto al prezzo :no::p:p:p , perchè se qualcuno vende c'è qualcuno che compra :yes: https://www.youtube.com/watch?v=o2uw2JBenGM ............ ed in questa circostanza entrambi avrebbero lo stesso obiettivo :o:eek::yes::yes:OK!:D:p

ciao Roberto

con quel aumentano le negoziazioni intendi i volumi scambiati di quelle put? non è sufficiente che aumenti la rimanenza netta degli OI di quelle put a supporto del prezzo?
 
ciao Roberto

con quel aumentano le negoziazioni intendi i volumi scambiati di quelle put? non è sufficiente che aumenti la rimanenza netta degli OI di quelle put a supporto del prezzo?

Ciao, è una "conseguenza" fisiologica il piu' delle volte quando incementano gli OI. La progressione è costante fino ad un certo strike dove mancano le "ricoperture" e quando si arriva con l'ipercoperto da future sull'eccesso di ripartizione è molto piu' facile l'operatività "degli eccessi". Vedi il bund ieri come altro esempio reale : la 159.50 non era la "benvenuta" :) no copertura= fine corsa:yes:. . Le sottigliezze di 12 anni di "osservazioni"...............:censored:
 

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Buondì ;)

interventino sul paper di settembre - avvicinando la put venduta e mettendo un tappo ;)

-C14000 *143.0
+C14200 *84.0
+C14600 *25.0

FoL.gif
 
Buondì ;)

interventino sul paper di settembre - avvicinando la put venduta e mettendo un tappo ;)

-C14000 *143.0
+C14200 *84.0
+C14600 *25.0

azz.. la call venduta

sarà la forza dell'abitudine - vendere preferibilmente put :D:D
 
Buonasera! Data la vostra competenza in OPZIONI volevo chiedervi una cosa: è possibile "vendere la volatilità a breve termine" con le opzioni?
Immagino di si ma non ho trovato nessun riferimento diretto....
Grazie mille per il prezioso aiuto
 
Se apri l'operazione con la vendita di una call quando il sottostante aumenta di prezzo stai vendendo volatilità o apri l'operazione con la vendita di una put quando il sottostante scende anche in questo caso stai vendendo volatilità.
Tu cerchi di vendere alto per ricomprare più basso , tutto qui .
Confidi nel calo della volatilità per far si che le opzioni scendano di prezzo .
Ma come non lo sai quanto tempo si vorrà per il calo della volatilità ( questo è un valore dinamico non statico)è raccomandabile andare su opzioni con scadenza lontane di 6 o 9 mesi che il calo del prezzo è aiutato dal scendere del valore temporale dato dal decadimento del tempo residuo alla scadenza. Nel caso sbagli l'ingresso.
 
Se apri l'operazione con la vendita di una call quando il sottostante aumenta di prezzo stai vendendo volatilità o apri l'operazione con la vendita di una put quando il sottostante scende anche in questo caso stai vendendo volatilità.
Tu cerchi di vendere alto per ricomprare più basso , tutto qui .
Confidi nel calo della volatilità per far si che le opzioni scendano di prezzo .
Ma come non lo sai quanto tempo si vorrà per il calo della volatilità ( questo è un valore dinamico non statico)è raccomandabile andare su opzioni con scadenza lontane di 6 o 9 mesi che il calo del prezzo è aiutato dal scendere del valore temporale dato dal decadimento del tempo residuo alla scadenza. Nel caso sbagli l'ingresso.

Attenzione a "raccomandare" idee personali in modo "generico" senza la giusta contestualizzazione. Pensare di compensare col "decadimento temporale" ( tempo residuo alla scadenza) l'aumento della volatilità implicita dell'opzione "nel caso sbagli nell'ingresso "è molto pericoloso, statisticamente porta sull' At Now a dei drow down importanti se non a margin call nei conti non adeguatamente capitalizzati in relazione al nozionale che si movimenta. Giusto per ripassare qualche concetto base questo è il comportamento del theta negli ultimi 4 mesi dalla scadenza: il rilascio importante avviene pressochè negli ultimi 20 giorni quindi , se aumenta la volatilità implicita subito , solitamente in conseguenza al movimento direzionale del sottostante nella maggior parte delle volte al ribasso, sono :censored::censored: amari :yes:, il theta positivo sarà solo una piccola goccia nell'oceano del loss.


CFDFX : PS: la puoi vendere a breve basta che conosci le caratteristiche comportamentali "del breve" ( dove la IV è correlata anche ad altre greche) , a quel punto puoi sbizzarrirti quanto vuoi, non ci sono dei "protocolli" migliori di altri ( nuda , in spread ,ecc) , ci sono modalità/protocolli piu' efficaci/consigliabili in determinati momenti di mercato piuttosto che in altri.
La volatilità è sulla bocca di tutti ma è l'argomento piu' ostico che ci sia sulle opzioni.
 

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Attenzione a "raccomandare" idee personali in modo "generico" senza la giusta contestualizzazione. Pensare di compensare col "decadimento temporale" ( tempo residuo alla scadenza) l'aumento della volatilità implicita dell'opzione "nel caso sbagli nell'ingresso "è molto pericoloso, statisticamente porta sull' At Now a dei drow down importanti se non a margin call nei conti non adeguatamente capitalizzati in relazione al nozionale che si movimenta. Giusto per ripassare qualche concetto base questo è il comportamento del theta negli ultimi 4 mesi dalla scadenza: il rilascio importante avviene pressochè negli ultimi 20 giorni quindi , se aumenta la volatilità implicita subito , solitamente in conseguenza al movimento direzionale del sottostante nella maggior parte delle volte al ribasso, sono :censored::censored: amari :yes:, il theta positivo sarà solo una piccola goccia nell'oceano del loss.


CFDFX : PS: la puoi vendere a breve basta che conosci le caratteristiche comportamentali "del breve" ( dove la IV è correlata anche ad altre greche) , a quel punto puoi sbizzarrirti quanto vuoi, non ci sono dei "protocolli" migliori di altri ( nuda , in spread ,ecc) , ci sono modalità/protocolli piu' efficaci/consigliabili in determinati momenti di mercato piuttosto che in altri.
La volatilità è sulla bocca di tutti ma è l'argomento piu' ostico che ci sia sulle opzioni.

Grazie mille per i consigli! OK! Eh sì la volatilità è una bella bestia, ma credo che se studiata ed analizzata a dovere...possa dare ottime soddisfazioni
 
Attenzione a "raccomandare" idee personali in modo "generico" senza la giusta contestualizzazione. Pensare di compensare col "decadimento temporale" ( tempo residuo alla scadenza) l'aumento della volatilità implicita dell'opzione "nel caso sbagli nell'ingresso "è molto pericoloso, statisticamente porta sull' At Now a dei drow down importanti se non a margin call nei conti non adeguatamente capitalizzati in relazione al nozionale che si movimenta. Giusto per ripassare qualche concetto base questo è il comportamento del theta negli ultimi 4 mesi dalla scadenza: il rilascio importante avviene pressochè negli ultimi 20 giorni quindi , se aumenta la volatilità implicita subito , solitamente in conseguenza al movimento direzionale del sottostante nella maggior parte delle volte al ribasso, sono :censored::censored: amari :yes:, il theta positivo sarà solo una piccola goccia nell'oceano del loss.


CFDFX : PS: la puoi vendere a breve basta che conosci le caratteristiche comportamentali "del breve" ( dove la IV è correlata anche ad altre greche) , a quel punto puoi sbizzarrirti quanto vuoi, non ci sono dei "protocolli" migliori di altri ( nuda , in spread ,ecc) , ci sono modalità/protocolli piu' efficaci/consigliabili in determinati momenti di mercato piuttosto che in altri.
La volatilità è sulla bocca di tutti ma è l'argomento piu' ostico che ci sia sulle opzioni.

Hai ragione me devo fare i fatti miei... Ragiono da trader investitore che ha i collaterali a sopportare la marginazione e il margin call è l'ultimo di suoi pensieri e pone in conto già dal inizio che nel peggiore degli scenari deve farsi carico del sottostante. Chi fa solo trader questo non lo mette in conto mi pare .
Quel grafico del Theta che penso tutti conosciamo, non tiene conto che una opzione a 9 mesi alla scadenza ha un valore 10 volte superiore a una opzione a 20 giorni della scadenza a parità di stike . Dunque per ottenere lo stesso risultato una deve perdere 100% l'altra solo il 10%
Un'altra cosa per le opzioni a scadenza lontane il margine richiesta dal broker è più basso.
Sul ps hai scritto tanto ma detto niente a parere mio. Bastava dire che tutti questi parametri sono dinamici e non statici . Non sono il Santo Graal che i trader dilettanti aspettano di trovare.
Un altra cosa , mi fa girare le palle tuoi modi di superiorità al esporti .
 
Hai ragione me devo fare i fatti miei... Ragiono da trader investitore che ha i collaterali a sopportare la marginazione e il margin call è l'ultimo di suoi pensieri e pone in conto già dal inizio che nel peggiore degli scenari deve farsi carico del sottostante. Chi fa solo trader questo non lo mette in conto mi pare .
Quel grafico del Theta che penso tutti conosciamo, non tiene conto che una opzione a 9 mesi alla scadenza ha un valore 10 volte superiore a una opzione a 20 giorni della scadenza a parità di stike . Dunque per ottenere lo stesso risultato una deve perdere 100% l'altra solo il 10%
Un'altra cosa per le opzioni a scadenza lontane il margine richiesta dal broker è più basso.
Sul ps hai scritto tanto ma detto niente a parere mio. Bastava dire che tutti questi parametri sono dinamici e non statici . Non sono il Santo Graal che i trader dilettanti aspettano di trovare.
Un altra cosa , mi fa girare le palle tuoi modi di superiorità al esporti .

Anche io mi dovrei fare i fatti miei ( e lo faccio da tempo poichè non scrivo quasi piu' ), hai ragione :yes: , pensa se poi devo venire a discutere/chiarirmi con chi neppure conosco a maggior ragione ma a volte passo a leggere e non riesco proprio a stare zitto, mannaggia a me :censored:. Le tue scelte operative sono personali , ( e si erano capite) se scrivi che il theta e il passare del tempo "aggiusta" un ingresso errato sulla volatilità .......... non prima di avere causato anche notevoli danni quando va male aggiungo io; è fondamentale dirlo perchè qui dentro c'è gente che non conosce neppure l'importanza dei margini e dell' AT Now rispetto al Payoff questo occorre specificarlo ed è quanto ho fatto ( anche se ho capito perfettamente cosa intendevi ) . Io non ce l'ho con te ( nè con nessun altro ) , figurati, sono i concetti formulati in modo "assoluto" che richiedono precisazioni dovute. Ho scritto sopra che certe affermazioni/consigli espressi in maniera "assoluta"( è consigliabile vendere scadenze lontane : se rimango a mercato 6 ore , 6 giorni o 6 mesi corro gli stessi rischi? Il tempo li riduce o li amplifica? ) vanno contestualizzati e "misurati" con gli appositi strumenti. C'è tanto su cui disquisire . Non mi sono mai atteggiato a superiore , sei fuori strada ; se perchè puntualizzo su dei concetti devo essere tacciato di "superiorità" allora non è un problema mio e mi spiace; mi spiace anche che questa cosa ti faccia girare le palle,......fermale:) , cosi' non girano piu' che saranno fastidiose :yes:OK!:) ( vediamo di sdrammatizzare e capirci ehh :yes:OK!)
 
Roberto.. oltre che disponibile, preparato e competente, sei sempre un Signore :bow: ;)
 
Anche io mi dovrei fare i fatti miei ( e lo faccio da tempo poichè non scrivo quasi piu' ), hai ragione :yes: , pensa se poi devo venire a discutere/chiarirmi con chi neppure conosco a maggior ragione ma a volte passo a leggere e non riesco proprio a stare zitto, mannaggia a me :censored:. Le tue scelte operative sono personali , ( e si erano capite) se scrivi che il theta e il passare del tempo "aggiusta" un ingresso errato sulla volatilità .......... non prima di avere causato anche notevoli danni quando va male aggiungo io; è fondamentale dirlo perchè qui dentro c'è gente che non conosce neppure l'importanza dei margini e dell' AT Now rispetto al Payoff questo occorre specificarlo ed è quanto ho fatto ( anche se ho capito perfettamente cosa intendevi ) . Io non ce l'ho con te ( nè con nessun altro ) , figurati, sono i concetti formulati in modo "assoluto" che richiedono precisazioni dovute. Ho scritto sopra che certe affermazioni/consigli espressi in maniera "assoluta"( è consigliabile vendere scadenze lontane : se rimango a mercato 6 ore , 6 giorni o 6 mesi corro gli stessi rischi? Il tempo li riduce o li amplifica? ) vanno contestualizzati e "misurati" con gli appositi strumenti. C'è tanto su cui disquisire . Non mi sono mai atteggiato a superiore , sei fuori strada ; se perchè puntualizzo su dei concetti devo essere tacciato di "superiorità" allora non è un problema mio e mi spiace; mi spiace anche che questa cosa ti faccia girare le palle,......fermale:) , cosi' non girano piu' che saranno fastidiose :yes:OK!:) ( vediamo di sdrammatizzare e capirci ehh :yes:OK!)
OK!
 
ohilà Beppe.. sei operativo?! :mmmm::confused:

che si fa?

guardando anche i grafici :p:p non mi viene in mente altro che avvicinare lo spread di call vendute :cool:

FoL.gif

ps. in realtà poi la 14600 è praticamente impossibile venderla - prezza meno di 2.00 :rolleyes: - per cui rimarrebbe in tasca :o
 
ohilà Beppe.. sei operativo?! :mmmm::confused:

che si fa?

guardando anche i grafici :p:p non mi viene in mente altro che avvicinare lo spread di call vendute :cool:


ps. in realtà poi la 14600 è praticamente impossibile venderla - prezza meno di 2.00 :rolleyes: - per cui rimarrebbe in tasca :o


fatto..

-1 C13600 *49.5
+2 C14000 *19.0

come previsto la C14600 è rimasta in tasca :D

FoL.gif
 
Iniziamo a giochicchiare col paper di dicembre :D

volatilità implicita invogliante ;)

vendo call e put

mantenendo un'impostazione ribassista, la call ben più vicina della put

-1 C13800 *323.0
-1 P11000 *208.0

FoL.gif

sicuramente Beppe - caratterizzato da approccio senz'altro più professionale del mio - non approverà :rolleyes:

ma mi correggerà :yes::yes: e poi.. tanto è paper :p:p
 
Iniziamo a giochicchiare col paper di dicembre :D

volatilità implicita invogliante ;)

vendo call e put

mantenendo un'impostazione ribassista, la call ben più vicina della put

-1 C13800 *323.0
-1 P11000 *208.0

Vedi l'allegato 2845390

sicuramente Beppe - caratterizzato da approccio senz'altro più professionale del mio - non approverà :rolleyes:

ma mi correggerà :yes::yes: e poi.. tanto è paper :p:p
Ciao Luca.
Gli short strangle non mi sono mai piaciuti anche perchè, per difenderli, presuppongono un portafogli capiente che non avendo mi obbligano ad escluderli dalle mie scelte.
Detto questo, se vuoi tenere una visione ribassista perchè non fare un semplice spread di put, aspettando un'eventuale impennata della volatilità per vendere una seconda, lontana gamba?
Poichè siamo a tre mesi e mezzo dalla fine (perchè credo che le strategie le porti a termine!), non credi che la call sia troppo vicina e che potrebbe costringerti a un'affannosa rincorsa?
Comunque in bocca al lupo, farò il tifo per te:yes:
 
Ciao Luca.
Gli short strangle non mi sono mai piaciuti anche perchè, per difenderli, presuppongono un portafogli capiente che non avendo mi obbligano ad escluderli dalle mie scelte.
Detto questo, se vuoi tenere una visione ribassista perchè non fare un semplice spread di put, aspettando un'eventuale impennata della volatilità per vendere una seconda, lontana gamba?
Poichè siamo a tre mesi e mezzo dalla fine (perchè credo che le strategie le porti a termine!), non credi che la call sia troppo vicina e che potrebbe costringerti a un'affannosa rincorsa?
Comunque in bocca al lupo, farò il tifo per te:yes:

Ovviamente hai ragione su tutto :bow:

nel merito.. il mio obiettivo è effettivamente quello di portare a scadenza la strategie intervenendo via via per renderle il più centrate possibile

la scelta della call ben più vicina della put dipende da una serie di fattori.. in ogni caso l'intenzione è quella di mettere un tappo a 14400 sul primo affondo ribassista - che ritengo al momento più probabile di uno spunto rialzista che costringa a rincorrere a breve ;)

grazie per il tifo :D:p:p
 
Ovviamente hai ragione su tutto :bow:

nel merito.. il mio obiettivo è effettivamente quello di portare a scadenza la strategie intervenendo via via per renderle il più centrate possibile

la scelta della call ben più vicina della put dipende da una serie di fattori.. in ogni caso l'intenzione è quella di mettere un tappo a 14400 sul primo affondo ribassista - che ritengo al momento più probabile di uno spunto rialzista che costringa a rincorrere a breve ;)

grazie per il tifo :D:p:p
:p:p:D:D:D
 
Ciao Luca.
Gli short strangle non mi sono mai piaciuti anche perchè, per difenderli, presuppongono un portafogli capiente che non avendo mi obbligano ad escluderli dalle mie scelte.
Detto questo, se vuoi tenere una visione ribassista perchè non fare un semplice spread di put, aspettando un'eventuale impennata della volatilità per vendere una seconda, lontana gamba?
Poichè siamo a tre mesi e mezzo dalla fine (perchè credo che le strategie le porti a termine!), non credi che la call sia troppo vicina e che potrebbe costringerti a un'affannosa rincorsa?
Comunque in bocca al lupo, farò il tifo per te:yes:

Io invece mi auguro che con questa paper posizione, assolutamente non coerente con i posizionamenti monetari degli operatori del mercato dei derivati, il nostro Roverone perda tutti i suoi paper euro e cominci a pensare ad operare con le opzioni utilizzando altri trigger e caratteristiche che hanno le opzioni........:D
 
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