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spread trading su cross

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

CfdFX ha scritto:
Questi i trade filtrati con correlazione maggiore +70
Paradossalmente la correlazione negativa, è più performante
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e c'è ovviamente un motivo
secondo te un asimmetria di mercato sistematica può esistere?
 
nait ha scritto:
e c'è ovviamente un motivo
secondo te un asimmetria di mercato sistematica può esistere?
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In coso di correlazione negativa ovviamente i potenziali gain , ma anche loss, sono maggiori dato che i 2 cross si dovrebbero muovere esattamente all'opposto.... quindi la sovraperformance arriva da li... mentre nella correlazione diretta solo una gamba sara in gain mentre la seconda nella maggior parte dei casi è in loss...ma ciò che conta è il risultato netto
 
CfdFX ha scritto:
In coso di correlazione negativa ovviamente i potenziali gain , ma anche loss, sono maggiori dato che i 2 cross si dovrebbero muovere esattamente all'opposto.... quindi la sovraperformance arriva da li... mentre nella correlazione diretta solo una gamba sara in gain mentre la seconda nella maggior parte dei casi è in loss...ma ciò che conta è il risultato netto
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appunto
e che c'entra con lo spread trading che dovrebbe essere market neutral?
in correlazione negativa, usando erroneamente la strategia nel modo in cui la applichi, amplifichi i rischi in quanto aggiungi una variabile e in piu raddoppi l'esposizione

qui hai comprato AUD e comprato CAD, post 34
spread trading su cross
 
Dal fronte correlazioni
 

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Buongiorno a tutti! Anche io opero in Spread trading sul Forex. La mia operatività è basata sugli eccessi di ZScore.
Questa mattina sono scattati questi segnali, tutt'ora aperti

https://imgur.com/QC6azJK
 
Occorre avere la consapevolezza di quale tipo di indicatore si sta usando perchè passa una certa differenza tra indicatori lagging e dealing, ogni modo nessuno tra loro di dirà mai il futuro.
 
stachus ha scritto:
Occorre avere la consapevolezza di quale tipo di indicatore si sta usando perchè passa una certa differenza tra indicatori lagging e dealing, ogni modo nessuno tra loro di dirà mai il futuro.
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Ciao! Nessun indicatore, semplice analisi statistica: cointegrazione, correlazione e z-score OK!
Sul fatto che non esistano metodi predittivi al 100% certi, hai piena ragione
 
ZScore ha scritto:
Ciao! Nessun indicatore, semplice analisi statistica: cointegrazione, correlazione e z-score OK!
Sul fatto che non esistano metodi predittivi al 100% certi, hai piena ragione
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Il mio messaggio non era mirato al riconoscimento di alcunchè, ma solo esclusivamente nel caso si ritenga un avvertimento di attenzione, Buona domenica.
 
....lo ZScore delle operazioni in essere rimane alto, attendiamo rientro
 
Ciao! noto che la tua analisi affina per un gruppo ristretto di coppie, mentre l'indicatore che uso io, basato sulla sola correlazione, evidenzia molte più possibilità.
Sicuramente poter integrare una analisi statistica più profonda, permette di selezionare meglio e quindi restringere il campo. Complimenti bel lavoro OK!
 
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