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maracaibo+ ha scritto:
Chiudo la Call scoperta strike 47 in scadenza a giugno. Visto che non possiamo guadagnare più di quello ricevuto come premio , non è conveniente tenere il margine bloccato per più di 2 mesi per 61,00 $ .
La Call la ho venduto @ 1,23 - @ 0,62 del acquisto = 0,61 DI PROFFITO.
Minusvalenza precedente : - 327,00 + 61 di profitto = - 266,00
MINUSVALENZA TOTALE: - 266,00
Vedi l'allegato 3002912
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Maracaibo, ora che ti stai arrampicando a destra e sinistra da 4 mesi dietro a questa "strategia" ( che è ancora in perdita ma non è tanto quello ma quanto hai dimostrato) di vendere opzioni naked con l'illusione di avere una rendita mensile ,( per fortuna lo fai in simulazione ) ti sarai convinto di tutte le cose che ti ho sempre detto, io , Shybrazen e altri piu' esperti e competenti di te che questo è un metodo "banale" con cui vendere corsi ai polli con l'illusione di una rendita mensile e quando si rimane incastrati si perdono tempo e soldi . Non funziona o meglio funziona a volte , come ho già spiegato non come rendita ma " una tantum" in determinate circostanze di mercato e di volatilità che occorre riconoscere , che non sempre si verificano e con una buona capitalizzazione ( che non tutti hanno ).
 
biondao ha scritto:
Maracaibo, ora che ti stai arrampicando a destra e sinistra da 4 mesi dietro a questa "strategia" ( che è ancora in perdita ma non è tanto quello ma quanto hai dimostrato) di vendere opzioni naked con l'illusione di avere una rendita mensile ,( per fortuna lo fai in simulazione ) ti sarai convinto di tutte le cose che ti ho sempre detto, io , Shybrazen e altri piu' esperti e competenti di te che questo è un metodo "banale" con cui vendere corsi ai polli con l'illusione di una rendita mensile e quando si rimane incastrati si perdono tempo e soldi . Non funziona o meglio funziona a volte , come ho già spiegato non come rendita ma " una tantum" in determinate circostanze di mercato e di volatilità che occorre riconoscere , che non sempre si verificano e con una buona capitalizzazione ( che non tutti hanno ).
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La verità: come sempre sta nel mezzo. Nel senso che bisognerà attendere per capire se la difesa messa darà dei risultati positivi . Non è un buon momento certo, il sottostante da 50 é andato a 38 . Ma a fare una previsione adesso, si rischia di fare una figura peggiore...
 
maracaibo+ ha scritto:
Adesso facciamo roll della Call 50 in scadenza a giugno alla Call 47 in scadenza a dicembre e della Put 49 alla Put 47 sempre in scadenza a dicembre .
La Put 49 la ricompriamo @ 7,10 - 3,85 della vendita di apertura = 3,25 di perdita.
La Call 50 la abbiamo venduto @ 1,85 - 1,54 che la ricompriamo = 0,31 di profitto .
325 - 31 = MINUSVALENZA: 294 .
PLUSVALENZA TOTALE: 422,00 - 294,00 = 128,00
Vendiamo la Call 47 @ 4,55 e la Put 47 @ 7,05 .
Faccendo cosi prendiamo Theta e Vega che si traduce in un bel premio al rischio.
Vedi l'allegato 2978919

Vedi l'allegato 2978918
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20240412_190706.jpg
Faccio roll alla scadenza del mese dI marzo 2025 . Chiudo lo straddle strike 47 e apro lo stike 45 cercando di abbassare il punto di pareggio è ridurre la esposizione.

Precedentemente ho Venduto la Call 47 @ 4,55 - 1,70 del acquisto = 2,85 di plusvalenza
La Put 47 l'acquisto @ 11,50 - @ 7,05 della vendita = 4,45 di minusvalenza.
4,45 di minusvalenza - 2,85 di plusvalenza = 1,60 DI MINUSVALENZA TOTALE. = - 160,00 .
 
maracaibo+ ha scritto:
La Put 50 in scadenza a giugno a perso oggi il valore temporale per il calo del sottostante . Per evitare l'assegnazione e aumentare il margine disponibile si fa roll alla scadenza del mese di marzo 2025 . Cosi si aumenta il margine disponibile, riduco lo strike della Put da 50 a 47 e li affianco una Call 47 per neutralizzare un po il Delta .
Lascio la Call stike 47 di giugno da sola . Ricordiamo che è scoperta ma fino a quando è OTM non ho nessun rischio di assegnazione e non ho necessità di coprire.
Vedi l'allegato 2997867
Ho venduto @ 4,30 ACQUISTO @ 8,85 - 4,30 = 4,55 × 100 = 455,00
MINUSVALENZA: 455,00 .
PLUSVALENZE Accumulate : 128,00
455,00 - 128,00 = 327,00
MINUSVALENZA TOTALE : - 327,00 .Vedi l'allegato 2997877
PUT 47 venduta @ 8,35 + CALL 47 venduta @ 4,75 .
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Chiudo la Call strike 47 e lo abbasso a 40 .
Prima ho venduto @ 4,75 - @ 2,43 dell'acquisto = 2,32 di plusvalenza - 1,60 di minusvalenza del roll di dicembre 2024 = 0,72 di profitto. = 72,00
Apro la Call 40 @ 4,30 e rimango con la Put 47 che ho venduto precedentemente @ 8,35
Apro lo strike 45 vendendo la Call @ 2,82 e la Put @ 10,10
72,00 - 266,00 = - 1,94
MINUSVALENZE TOTALE : - 194,00.


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maracaibo+ ha scritto:
Chiudo la Call strike 47 e lo abbasso a 40 .
Prima ho venduto @ 4,75 - @ 2,43 dell'acquisto = 2,32 di plusvalenza - 1,60 di minusvalenza del roll di dicembre 2024 = 0,72 di profitto. = 72,00
Apro la Call 40 @ 4,30 e rimango con la Put 47 che ho venduto precedentemente @ 8,35
Apro lo strike 45 vendendo la Call @ 2,82 e la Put @ 10,10
72,00 - 266,00 = - 1,94
MINUSVALENZE TOTALE : - 194,00.


Vedi l'allegato 3005137
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Abbasso lo strike della opzione Call da 45 a 37,50
La Call 45 la ho venduto @ 2,82 - 2,14 del acquisto = 0,68 di profitto.
Adesso ho le Call : 37,50 @ 4,20 e 40 @ 4,30 e le Put : 47 @ 8,35 e 45 @ 10,10 .
MINUSVALENZA TOTALE: 68,00 di profitto - 194,00 = - 126,00 .
Devo tenere d'occhio il valore temporale delle put , principalmente la strike 47 . Se continua scendere il sottostante dovrò fare nuovamente roll per evitare l'assegnazione anticipata.


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