cataflic
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Per forza...se l'azionario sale è perchè c'è gente che compra....
kiss me esperimento dal vivo
- Creatore Discussione wolfbalck
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Per forza...se l'azionario sale è perchè c'è gente che compra....
zagor29
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La storia si ripete
in realtà non è proprio cosi
cataflic
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È cosí per forza, non parlo delle motivazioni all'acquisto.
Antoniano2
Algo-trader
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Fanno bene, ritirano capitale a cosa serve emettere azioni se il debito te lo regalano?
ciao wolf, ho letto rapidamente e ho una domanda, forse non troppo intelligente. Ma tu quando il prezzo scende sotto la soglia vendi proprio, o ti limiti a non acquistare? Non mi piace molto l'idea di vendere pagando le tasse sul profitto. Sarei più tentato di usare la strategia come un semplice segnale di acquisto di un PAC, senza vendere mai. Accumulerei le rate del pac in cash per poi acquistare in blocco al segnale. Capisco per gli americani che non hanno la possibilità di non pagare le tasse sui profitti se non sugli account dedicati alla pensione, ma per noi europei non è un po' uno spreco?
molto semplice :
io ho una cifra non ho altre fonti di reddito che mi permettono di accumulare altre posizioni o di acquistare ulteriori quote.
quindi o sono investito al 100% o allo 0%
quindi questa strategia mi serve come un semplice stop loss.
chi invece ha la possibilità di fare acquisti periodici può utilizzare il metodo come segnale per acquistare più quote quando è sotto la media mobile.
Blacksmith.
AoK Heaven
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Attenzione che la strategia riportata con l'utilizzo della leva 2 non è un market timing con la mm200 allo stesso modo del KISS originario.
La strategia in oggetto ha come punto di partenza l'osservazione che il buy&hold in leva 2 avrebbe battuto nel lungo periodo il buy&hold vanilla. Per evitare gli effetti indesiderati della leva giornaliera, viene scelto di usare lo strumento leva 2 solo in periodi di bassa volatilità. L'uso della mm200 nella strategia è presente solo come grossolano (Keep It Simple) stimatore di volatilità: sopra la mm200 -> volatilità più bassa; sotto la mm200 -> volatilità più alta. Ma potrebbero essere usati altri modi meno grossolani per stimare la volatilità.
La strategia in leva 2 con uso della mm200 andrebbe confrontata con il buy&hold della leva 2.
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Volevi dire sopra?
La strategia prevede di stare liquidi quando si scende sotto la media mobile
Se dovessi fare un pac io acquisterei di più quando è sotto la media mobile
Ma se facessi un pac io non uscirei mai dal mercato non avrebbe senso.
-Volumista-
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a me mi ha sempre fatto pensare una tua frase dove dicevi:il 2x daily ucits non può mai andare a zero....ma se ad esempio l'indice fa - 51% automaticamente sarebbe -102% e quindi sarebbe game over no?
Per azzerarsi dovrebbe fare -50% in un giorno.
Basta vedere cosa ha fatto nel 2008...se l’indice fa -50 la leva può benissimo fare “solo” -80%
steffinance
in memory of my parents
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Un'alternativa potrebbe essere questa:
rimani investito fino a quando il prezzo non scenderà sotto la media mobile a 200.
quando scatterà il segnale di vendita, esci ed incrementi il tuo PAC
Buongiorno,
Interessante. Avevo letto su un forum USA di questo metodo ed un esempio (non felice) del 2008. L utente comunque non é finito male, anzi si é ripreso piú che bene. Appena trovo posto la discussione.
Per mia curiosità, si potrebbe applicare lo stesso metodo su un indice all world? (Msci).. perché solo s&p500?..
Grazie
Interessante. Avevo letto su un forum USA di questo metodo ed un esempio (non felice) del 2008. L utente comunque non é finito male, anzi si é ripreso piú che bene. Appena trovo posto la discussione.
Per mia curiosità, si potrebbe applicare lo stesso metodo su un indice all world? (Msci).. perché solo s&p500?..
Grazie
bow
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Forse è anche meglio guardare cosa fece nel 2001, in cui ci furono singole giornate di borsa estremamente negative. Sarebbe bello vedere cosa sarebbe accaduto nel 1987
-Volumista-
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bho io non riesco a capirlo...allora, se oggi 14 l'indice fa meno -10, il 2x segue e fa -20...se l'indice poi fa -50 perchè non segue e fa -100? se il valore si è dimezzato deve esserlo per tutti no?
bho io non riesco a capirlo...allora, se oggi 14 l'indice fa meno -10, il 2x segue e fa -20...se l'indice poi fa -50 perchè non segue e fa -100? se il valore si è dimezzato deve esserlo per tutti no?
aspettando la risposta tecnica di black
ti faccio un esempio vedi qualcosa di strano :
