kiss me esperimento dal vivo

wolfbalck ha scritto:

ho preso quello senza leva che ha un storico più lungo ho preso 20 anni se no usciva un paginone troppo lungo


Vedi l'allegato 2654541


in realtà per essere precisi la liquidità andrebbe parcheggiata o in VFITX o IEF

io ora l'esperimento lo faccio sul cash per rendere la cosa più facile da gestire con i calcoli perche l'obbiettivo è vedere il rendimento dell'azionario no di un intero portafoglio

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cataflic ha scritto:

avevo sparato a caso col 30% e ci ho quasi preso non si vede il risultato finale, che io però intendevo come confronto con un buy&hold 70% vfitx+30% cash

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Mason Ohio ha scritto:

Grande Wolf, grazie per avere aperto questa discussione che ho prontamente sottoscritto sentendomi a casa.

Anch'io seguo questo metodo, che non ho appreso qui sul Forum da Maurice bensi' da Meb Faber nella sua "Tactical Asset Allocation". Anch'io uso la SMA a 200g e opero l'ultimo giorno del mese. L'unica differenza e' che non sono a leva.

Adotto questo sistema dal 1 gennaio 2019 e non solo sulla parte azionaria, ma anche su bond, real estate, gold e commodities che costituiscono il restante 50% del mio portafoglio. Tutto tramite 12 ETF.

Questo mese, per la prima volta, sono "investito" su tutti e 12 gli ETF. Significa che small cap USA, large cap USA, stock paesi sviluppati, stock paesi emergenti, bond USA, bond mondo, bond corporate, real estate USA, real estate mondo, oro, energia, agricoltura... tutto e' sopra la media a 200 giorni.

Questo mese e' anche il primo vero test per la mia autodisciplina. Non nascondo che i venti di guerra mi abbiano fatto chiedere se non fosse meglio sospendere tutto per un po'. E' stata dura ma ho deciso di restare. Credo nel metodo che in decine e decine di anni ha prodotto drawdown ridottissimi anche in situazioni di estremo stress.

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wolfbalck ha scritto:

12 etf un po’ tantini

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Mason Ohio ha scritto:

Storicamente offrivano una buona decorrelazione ed e' proprio questo che, unito alle regole di ingresso/uscita, ha garantito drawdowns molto bassi. Il giochino e' che mentre alcuni scendono, altri devono salire per compensare.
In realta', come ho scritto, al momento sono tutti positivi. Chiaro che mi fa piacere nel breve termine, ma non so quanto sia sano

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paky79 ha scritto:

Buonasera a tutti,

ho letto questa discussione e ho provato a fare una simulazione della strategia direttamente sul daily. Cosi come è ovviamente la strategia ha troppi falsi segnali tanto da renderla inutilizzabile su TF daily(e fino qui tutto chiaro). Ho fatto una piccola modifica alla strategia implementando sempre sul daily una banda del +/- 2% sulla media mobile per attivare i segnali. In pratica compri se SP500 è sopra al 102% della media mobile e sei cash se SP500 e sotto il 98% della media mobile.
Questo produce un netto miglioramento della strategia tanto che facendo una simulazione su 50 anni di Sp500 produce solo 27 ingressi di cui 20 vincenti e 7 perdenti. Questo per dire che la tecnica è attuabile anche sul daily senza dover aspettare fine mese.

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paky79 ha scritto:

Io non ho simulato un ETF leva 2 in quanto non disponibile ma ho ipotizzato di investire in maniera fissa ad ogni trading 10000 su SP500 future. Ovviamente il future ha una leva più alta dell'etf (10x). Tutto ciò, senza considerare tasse e commissioni(molto basse visto il numero limitato di ingressi/uscite) ha portato 400% di profitto(in pratica i 10000 iniziali diventano dopo 50 anni 400000) e max drawdown del 5.5%. Sarebbe interessante applicarlo allo storico dell'etf per capire realmente come performa.

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wolfbalck ha scritto:

salve oggi ho acquistato Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily ETF

lo terrò in portafoglio fino a quando il prezzo non scenderà sotto la media mobile a 200 periodi

considererò solo il prezzo dell'ultimo giorno del mese

per capirci se il 31 gennaio l'indice americano chiuderà sotto la media mobile io lunedì uscirò dal mercato.

il metodo :
KISS me, please...

qui mi indica il segnale di uscita

Test Market Timing Models

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Trendfriend ha scritto:

Da qualche mese si toccano costantemente i 160/180 con picchi a oltre 200, non vorrei che ci trovassimo di fronte al “lustrascarpe di Rockefeller ” (googlare per conoscere la storiella)

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bow ha scritto:

Io questa 'euforia' generalizzata la percepisco.
Da qualche mese inizio ad essere contattato da tanta gente che 'parte d'azionario', che vuole i PAC azionari, i portafogli azionari etc... io spesso dico "ma l'anno scorso che c'erano i saldi e che magari t'ho fatto una testa così, no?".

Però non vuol dire molto, a me non piacciono molto i profeti di sventura (ruolo troppo facile per attirare l'attenzione).
Comunque se capita qui e capita a me, probabilmente capita in tutto il mondo.

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Trendfriend ha scritto:

Approfitto per fare una considerazione “leggera”.

Da quando sono iscritto (2009) questa sezione è sempre stata frequentata da 80/90 utenti di media, tra iscritti e visitatori.

Da qualche mese si toccano costantemente i 160/180 con picchi a oltre 200, non vorrei che ci trovassimo di fronte al “lustrascarpe di Rockefeller ” (googlare per conoscere la storiella)

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Trendfriend ha scritto:

Approfitto per fare una considerazione “leggera”.

Da quando sono iscritto (2009) questa sezione è sempre stata frequentata da 80/90 utenti di media, tra iscritti e visitatori.

Da qualche mese si toccano costantemente i 160/180 con picchi a oltre 200, non vorrei che ci trovassimo di fronte al “lustrascarpe di Rockefeller ” (googlare per conoscere la storiella)

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Puo' essere un caso oppure no, ma e' andata cosi' e contribuisco con il mio caso a spiegare l'aumento di utenti on line.

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francozzz ha scritto:

C'è anche (finalmente) una maggiore consapevolezza sui costi dei prodotti bancari e del risparmio gestito che spinge molti risparmiatori al fai da te e quindi a chiedere consigli su questo forum e su questa sezione dedicata anche agli etf, ,

a qualcosa saranno anche servite le letterine delle banche con il riepilogo dei costi di gestione...

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bow ha scritto:

Vabbé il tuo è un caso, per dire però un anno e mezzo fa compravamo BTP che rendevano il 4%, titoli di stato USA che rendevano il 3,5%, azionario Europa 20 punti sotto i valori odierni, titoli di stato turchi (o meglio in lire turche) con rendimenti del 20% e più...

E però tutti quelli che incontravano erano incavolati, sfiduciati, non dormivano pensando a Trump o al governo (uno mi chiese come aprire un IBAN tedesco e mi diede il cellulare per avvisarlo di corsa in caso di "emergenze" che sparava tutto - e tutto parecchio - in Germania) ed al minimo recupero volevano solo uscire.

Oggi tutti quelli che incontri mi chiedono "ma se investi oggi 100mila euro, tanto l'orizzonte temporale è breve ma un 15 anni posso tenerceli, cercando di guadagnare il massimo possibile, che mi consigli?? Quale è il titolo bòno??".

La mia risposta può essere:
- Se le cose vanno come il 2019 io servo pochissimo, prendi un ETF a caso e guadagni il 10% l'anno
- Se le cose rallentano azzeccare l'asset giusto è difficilissimo: son due anni che tutto è correlato dall'oro agli immobili all'High tech ai BTP... l'unica è diversificare (molti non son d'accordo perché gli resta più facile gestire 2 ETF, ma per me il portafoglio strutturato su 8-12 titoli non si batte, non solo ETF)
- se i mercati stornano ti dovrei consigliare di evitarla proprio questa entrata odierna e ragionare bene sul mettersi sulle spalle oggi strategie lunghissime (e quindi volatili nel breve!!)

Poi c'è il discorso sulle opportunità del mercato.
Se uno fa una supercazzula sul mercato che vince sempre e la convenienza di comprare sempre e comunque il Nasdaq100 per assumersi un rischio che "rende" viene osannato e spuntano 100 filosofi del mercato con la strategia Lazy sull'ETF del NASDAQ e blabla, diversificare su più titoli no perché l'ETF dentro è già diversificato e gestire troppi titoli è difficile e "costoso" (costoso spende 5 euro pe' 'n ETF allo 0,3% l'anno...!?! Poi detto da quelli che fino a ieri compravano in banca il fondo di fondi flessibile della casa col tunnel d'uscita e lasciavano sul tavolo 7mila euro di commissioni con una firma convinti di non pagare niente).
Poi voglio vedere nel 2001 dove stavano.

Per dire, io a settembre pubblicai un mio ragionamento sull'AZIONARIO Argentino. Molti storsero il naso ('che sei pazzo? l'Argentina è finita!') Personalmente ho comprato Cresud (maggiore azienda possidente terriera argentina) realizzo parziale a +10% dopo poco. Amici stanno a +35% su YPF e altre aziende argentine... il punto è che la massa percepisce sicurezza nel seguire il mercato (ha guadagnato, è il momento buono, mi sento sicuro perché ha guadagnato o stupido perché non c'ero dentro) e assoluto terrore nel fare il contrario (c'è chi s'incazzò perché gli presi titoli in lira turca a agosto 2018 perché "Erdogan è un pazzo" ...uno che invece mi imitò perché segue il mio deposito titoli sta a +175% con uno zero coupon in try).
Ovvio che non bisogna fare il contrario a caso e che bisogna parcellizzare il rischio quando è elevato (es. L'elevati rischio paese).

Comunque per la cronaca anche qui c'era chi di fronte alle mie strategie di non concentrare tutto su ETF (buoni, belli, VOLATILI, saliti tanto e con il 26% di tasse appena ti muovi) ma anche in strategie su valute dati i tassi euro (inutilmente rischiose, molti dissero). Lo sapete come stanno andando i sovranazionali in NOK ed in Sterline che ho preso anche a clienti, anche ad importi rilevanti, pochi mesi fa (non nel 1986)?.

Ecco, il punto è l'ostilità nel non seguire trend e diversificare (per carità, negli ultimi 12 mesi il trend è stato nostro amico).

(Il post non è per dire che cerco di prevedere il mercato o che si può farlo, ma solo che cerco di non fissarmi o farmi condizionare dal trend e dalle mode mainstream, a caccia di diversificazione dove per strategia ha senso)

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