Che nostalgia!
Ecco perché quegli acufeni a gennaio...
I miei due centesimi sull'argomento dopo tanti anni.
Morale della favola, nella mia esperienza, sì, è possibile usare 'sta roba in borsa ma non nel modo in cui lo fanno tutti all'inizio. L'approccio tipo analisi di serie storiche in borsa non funge. Schierare un bagging di reti LSTM con l'idea che ci sia chissà quale pattern complicatissimo che identifica il prezzo successivo e che serva un modellone per beccarlo è una cosa molto scema ma allo stesso tempo molto didattica quindi ben venga ma occorre capire in fretta. (Spoiler alert: quel pattern non c'è e basta.)
Il mio suggerimento è cercare qualche strategia facile facile e ottimizzare dov'è possibile, volendo ANCHE col machine learning, tenendo a mente che tutto quello che si sta facendo lo si potrebbe fare, magari un po' peggio, anche senza ML.
Suggerimento #2: di questi tempi se già si hanno delle competente è un'ottima idea fare un mestiere di ML/AI al di fuori della speculazione. Sarete più contenti voi, saranno più contente le reti neurali che non finiranno stretchate e sofferenti perché gli state dando da imparare il rumore bianco e sarà più contenta la vostra famiglia perché portate a casa molti più soldi.
Ciao!!
Intanto grazie del tuo contributo,
possiamo osservare due cose:
1) il mondo del ML che è esploso negli ultimi 3 anni nei media in realtà era già stato esplorato e probabilmente superato almeno da 8-9 anni;
2) le esperienze nel mondo finanziario sono talmente variegate che non è possibile dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ognuno deve seguire il suo path con l'accortezza di ascoltare i suggerimenti e le esperienze degli altri. Ricordo sempre a me stesso che ad oggi quello che ha saputo meglio investire è un signore che basa la sua analisi sulla partita doppia. Esistono, tuttavia, casi eccellenti di strategie quantitative.
In generale vorrei solo sottolineare, qualora c'è ne fosse bisogno e non mi riferisco all'intervento che ho quotato ma al generico lettore che passasse da questo thread, che il ML non è la l'Analisi Quantitativa ma una sua piccolissima parte e come tale, mio avviso, deve essere utilizzato.
Ritornando invece all'intervento, condivido molte delle cose dette in più aggiungo che una strategia di investimento basata sul puro ML la ritengo completamente inutile, ma proprio completamente, per un motivo molto semplice oggi il ML è una commodity pertanto la stesse conclusioni a cui arriva un operatore tramite la sua bella macchina sono già state acquisite da una infinità di altri operatori annullando ogni qualsivoglia vantaggio.
Come ho detto sin dall'inizio la mia esperienza mi ha portato a considerare due approcci che ritengo chiave: il mathematical modeling e l'ingegneria finanziaria.
Nel mathematical modeling ci deve essere ogni arnese: dalla capacità di formulare una ipotesi ed una tesi, alla probabilità-statistica, all'ottimizzazione, alla programmazione, e ci serve per l'approccio attivo;
Nell'Ingegneria Finanziaria invece deve essere condensata la conoscenza propria dei mercati e utilizzarla per ridurre i fattori di rischio già calcolati nel primo approccio. Quindi questa è identificata come approccio passivo. Appartengono a questa categoria di approcci per esempio l'idea di utilizzare strategie StatArb
