Ricerca:

Una patch di Joshua Urlich risolve il problema;

https://serveanswer.com/questions/quantmod-getsymbols-cannot-retrieve-data-from-yahoo-finance

https://physiology.med.cornell.edu/people/banfelder/qbio/resources_2020/2020_PS.2_optstop.pdf

Grazie, molto interessante lo Staff Report.
Fa chiarezza su una delle tante 'anomalie di mercato' dotate di molto fascino e scarse ( o nulle) capacità di generare alfa

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spinge il prezzo del gas?

Il giornalista riassume in 17 secondi "l'Apocalisse" post-Brexit in Uk (VIDEO) | L'HuffPost

Ottima spiegazione di SCALPO sulla struttura dei dati XTS (concordo pienamente sulla lunghezza dei nome-files).
Tieni conto che per chi fa analisi pescando serie storiche dal mondo esterno, la...

Price Action:
prova questo per i dati EOD da Quandl



library(quantmod)
library(Quandl)

EP1m <- Quandl("CHRIS/CME_ES1", type="xts", api_key="p773L9D7JVCxbALxubWq")
chartSeries(EP1m,...

Qualcuno che guadagna c'è....

Nassim Taleb-Advised Universa Tail Fund Returned 3,600% in March

Guarda qua: OECD Data , apri il primo grafico (spesa sanitaria pro capite nelle varie nazioni), controlla come si posiziona la Svizzera rispetto al'Italia e avrai una possibile chiave di lettura.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

Infatti la teoria cui si rifà il lavoro di Cover, e di tanti altri che tentano di inventare forme strane di 'online portfolio' non ha molto a che fare con economia, econometria etc. ma con la teoria...

amartya ( o chiunque altra/o), una domanda:
hai mai incontrato, fatto test, analisi, su una cosa che è solo lontana parente dell'ML, l'Universal Portfolio di T. Cover?

Mi spiace autocitarmi:
Dopo Global Sigma Group LLC, un Altro Fenomeno: Virtu Financial Inc.

L'info è vecchia, però può darti un'idea di come lavorino, di quanto spendano in infrastrutture e della...

Grazie Amartya, Cren ti ha risposto meglio di quanto potessi fare io.



Il problema che vedo è che quando entra un ordine limit al prezzo X (supponiamo BUY), possono accadere 3 cose il giorno...

Grazie per il contributo, Amartya. Ho però dimenticato di dire che per motivi vari non voglio/posso usare i cicli for/next. Devono essere presenti solo calcoli vettoriali.


Avevo scartato...

Paolo, non è una strategia è solo un esempio.
Chiaramente l'operatività at-limit (comunissima nei mercati azionari e molto diffusa nella borsa Italiana) sarà inserita in una strategia che dovrà...

Colgo l'occasione per chiedere aiuto su un problema, temo, più complesso di quello di Paolo.
Come simulare in backtesting un'operatività At-LIMIT?
Lo script sottostante carica un paio di mesi di...

C'è anche di peggio al mondo...

Danish bank launches world’s first negative interest rate mortgage | Money | The Guardian

E' ancora vivo (e vegeto)....
Attention Required! | Cloudflare

No.
Supponi che il tuo ETF NON a leva abbia un rendimento, il primo giorno, pari a +12% e una perdita, il secondo giorno, pari a -10%, il risultato dopo due giorni sarà:

(1+0.12)*(1-0.1) = 1.008 ...

Giusto.
La relazione che lega le due medie, in prima approssimazione è:

MG = MA - V/2
dove:
MG = media geometrica, MA = media aritmetica, V = varianza

Ne deriva che non basta aspettarsi un...

Rispondere a questa domanda credo potrebbe chiarirti il ruolo che gioca la volatilità negli investimenti, a leva e non:

sapendo per certo che la media aritmetica dei rendimenti mensili nel...

Il metodo classico di selezione è simile a quello da te scelto: se ciò che ti guida è il solo profitto (potrebbe anche essere profitto su volatilità, ad esempio) crei per ogni titolo il vettore dei...

quello al CBOE dovrebbe partire lunedì 10, con moltiplicatore 1