Risultati Ricerca - Forum di Finanzaonline.com

Ricerca:

Tipo: Messaggi; Utente: Cren

Pagina 1 di 40 1 2 3 4

Ricerca: Ricerca completa in 1.20 secondi.

  1. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    La narrativa attuale purtroppo è nota: per...

    La narrativa attuale purtroppo è nota: per combattere l'inflazione, le banche centrali hanno solo l'arma di distruggere la domanda aggregata rendendo più difficile indebitarsi per consumare e...
  2. Discussione: OPZIONISTI e Opzionisti

    di Cren
    Risposte
    53
    Visite
    4,277

    Cercando di spostare il dibattito dalle cose...

    Cercando di spostare il dibattito dalle cose risapute a temi più utili, ti chiedo quello che è il vero nocciolo della questione: come selezioni su quali azioni ed ETF è il momento per vendere Put e...
  3. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    L'ho usato per un po': tanto per cambiare, da...

    L'ho usato per un po': tanto per cambiare, da solo non basta a fare risultati.

    Il problema di fondo di quel modello è che non riesce a gestire scenari mai verificatisi e, quando il sottostante ha...
  4. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    Penso di avere inteso il tuo punto, ma mi sembra...

    Penso di avere inteso il tuo punto, ma mi sembra una questione poco consistente.

    Ammettiamo che la distribuzione implicita di fatto non rappresenti una previsione per il futuro ma che sia...
  5. Risposte
    17
    Visite
    3,137

    Per quanto riguarda l'attivazione delle CAC,...

    Per quanto riguarda l'attivazione delle CAC, ricordo che ai tempi della loro introduzione curai una analisi per l'istituzione per cui lavoravo allora basata su diversi studi Bankitalia e volta a...
  6. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    Scrivo un messaggio di commento con molta fretta...

    Scrivo un messaggio di commento con molta fretta ma ti ringrazio per il paper, non l'avevo letto.

    Si inserisce nel filone di prezzare una catena di opzioni in modo parsimonioso senza usare...
  7. Discussione: OPZIONISTI e Opzionisti

    di Cren
    Risposte
    53
    Visite
    4,277

    Tutto il resto si chiama arbitraggio, beato chi...

    Tutto il resto si chiama arbitraggio, beato chi ne ha uno sotto mano.
  8. Risposte
    17
    Visite
    3,137

    Se non ricordo male, in caso di haircut è sempre...

    Se non ricordo male, in caso di haircut è sempre subentrata una nuova gerarchia: non più preferibili i titoli con le classiche metriche di disallineamento e/o marcato roll-yield bensì quelli più...
  9. Risposte
    17
    Visite
    3,137

    Immagino si somiglino un po' tutti, ma sono fuori...

    Immagino si somiglino un po' tutti, ma sono fuori dal giro rispetto a quando ero un ragazzino appassionato di videogiochi :)

    Tuttavia ho guardato con interesse le partite di AlphaStar contro i...
  10. Discussione: OPZIONISTI e Opzionisti

    di Cren
    Risposte
    53
    Visite
    4,277

    L'hai messa come una battuta ma non è che il...

    L'hai messa come una battuta ma non è che il concetto sia sbagliato, anzi: qualsiasi "Greca" di qualsiasi strumento finanziario è calcolata rispetto a determinati fattori di rischio.

    Nel mondo...
  11. Risposte
    17
    Visite
    3,137

    Vorrei portare un piccolo contributo ricordando...

    Vorrei portare un piccolo contributo ricordando alcuni elementi interessanti emersi quando la creatura di DeepMind si confrontò con alcuni giocatori umani a StarCraft II invece che a giochi più...
  12. Discussione: Stefano Lokar Pignatari

    di Cren
    Risposte
    27
    Visite
    5,074

    Una gran parte del tuo guadagno andrebbe a farsi...

    Una gran parte del tuo guadagno andrebbe a farsi benedire.

    A dispetto delle tecniche miracolose che i venditori da strapazzo propinano su YouTube, bisogna prima di tutto capire che il guadagno...
  13. Discussione: VIIX, non Vaporub

    di Cren
    Risposte
    538
    Visite
    101,917

    In totale trasparenza: nonostante abbia pagato...

    In totale trasparenza: nonostante abbia pagato capital gain ogni anno dal 2014 ad oggi, faccio parte di quella schiera di soggetti che presta manodopera intellettuale a investitori istituzionali...
  14. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    Personalmente da una settimana a questa parte sto...

    Personalmente da una settimana a questa parte sto comprando solo Put (io lavoro su singole azioni US) perché il Delta Dollar del portafoglio è fin troppo positivo e ritengo che gonfiarlo...
  15. Simpatico problema da risolvere mediante...

    Simpatico problema da risolvere mediante risoluzione dell'equazione di Bellman e programmazione dinamica.

    La soluzione ottima al tuo problema si trova prima definendo alcuni parametri...
  16. https://www.probabilitycourse.com/images/chapter1/...

    https://www.probabilitycourse.com/images/chapter1/conditional_b.png

    https://media.nagwa.com/349121790260/en/thumbnail_l.jpeg
  17. Discussione: Winton - The future....

    di Cren
    Risposte
    50
    Visite
    14,093

    È molto azzeccato: a me i movimenti recenti con...

    È molto azzeccato: a me i movimenti recenti con questa dinamica hanno fatto male sulla parte di portafoglio lunga di Gamma e Vega, anche se devo ammettere a denti stretti che mi sono fatto trovare...
  18. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    La butto lì un po' come provocazione se la skew...

    La butto lì un po' come provocazione se la skew dovesse appiattirsi tanto perché la IV ATM si alza: risk reversal bello largo?
  19. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    È lo stesso a cui mi riferivo io in precedenza...

    È lo stesso a cui mi riferivo io in precedenza quando ho scritto che la relazione con la skew per le azioni è opposta rispetto alle asset class a causa dell'insider trading.

    Sugli ETF non puoi...
  20. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    In realtà continuiamo a girare attorno allo...

    In realtà continuiamo a girare attorno allo stesso argomento: quella coda sinistra più grassa non è indicativa di una aspettativa negativa da parte degli operatori semplicemente perchè tutti i prezzi...
  21. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    Non sono considerati effetti prociclici di...

    Non sono considerati effetti prociclici di copertura del portafoglio e conseguente direzionalità.
  22. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    La densità implicita, come suggerisce l'acronimo,...

    La densità implicita, come suggerisce l'acronimo, è neutrale al rischio, quindi ovviamente è sbagliato guardarla e ritenere che si tratti delle reali aspettative degli operatori su dove andrà il...
  23. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    Il principio del primo paper è quello di...

    Il principio del primo paper è quello di confrontare ciò che prezza il mercato con ciò che potrebbe accadere in futuro assumendo un comportamento in linea con quello storico, quindi il solito anello...
  24. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    Confermo, il codice che ti ho allegato è la...

    Confermo, il codice che ti ho allegato è la traduzione in C++ e Python del sorgente in R di Kam Hamidieh.

    Più nello specifico, entrambi i codici costruiscono una griglia di parametri verosimili...
  25. Discussione: Investire in Opzioni

    di Cren
    Risposte
    1,261
    Visite
    151,146

    Rettifico: non "Python o C++" bensì C++ in Python...

    Rettifico: non "Python o C++" bensì C++ in Python tramite pybind11 :D

    Sorgente in C++ (richiede Armadillo e Boost oltre a pybind11):

    #include <pybind11/pybind11.h>
    #include <pybind11/stl.h>...
Risultati da 1 a 25 di 1000
Pagina 1 di 40 1 2 3 4

Accedi