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Tipo: Messaggi; Utente: Federico Juvara

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    Potresti fare un esempio concreto del processo,...

    Potresti fare un esempio concreto del processo, modello compreso? Magari usando modelli diversi da quelli tuoi per non rivelare.
    Ti metto questo link per farti capire la mia impostazione al ML, cioè...
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    "elaborare il modello matematico che rappresenta...

    "elaborare il modello matematico che rappresenta L ipotesi" credo che per il 99,99% delle persone ci si fermi qua. Parli da matematico, in tutta onestà una persona media non ha senso che si metta a...
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    Si hai inteso abbastanza bene. E' market making...

    Si hai inteso abbastanza bene. E' market making che invece di sfruttare la latenza e quindi lavorare sulla velocità rastrella profitti sullo spread cercando di fare quello che dici. Aiutato dai big...
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    Ciao Cren, grazie della risposta. Logicamente...

    Ciao Cren, grazie della risposta.
    Logicamente con "frullare" intendevo semplicemente dare in pasto al modello di ML i dati scelti per farli processare, non infilare cose a caso.
    E' pur vero che...
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    Avevano ragione Cren e Imar, ovviamente. Lo dico...

    Avevano ragione Cren e Imar, ovviamente.
    Lo dico dopo aver riletto tutto e aver capito anche la mia inesperienza, in pochi mesi cambiando radicalmente approccio ho capito molte cose.
    Capito eh,...
  6. Ciao Cren. Quanto dici è interessante e per...

    Ciao Cren.
    Quanto dici è interessante e per certi versi aiuta molto a non perdere tempo in studi inutili concentrandosi su applicazioni facili ma concrete. Però ti chiedo se non sia un controsenso...
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    Si si lo so, Amibroker è potente. Sulla...

    Si si lo so, Amibroker è potente. Sulla limitatezza mi riferivo a Multicharts o i vari Tradestation. Però pure con Ami sei sostanzialmente dipendente di un singolo software.
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    Se fai machine learning lo sai già te meglio di...

    Se fai machine learning lo sai già te meglio di me, nel test è implicito un backtest. Non è realistico? Certo, ma ti da le percentuali di accuratezza e la precisione. Se vuoi passare a sistemi più...
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    Con Python sei flessibile, spendi tempo per...

    Con Python sei flessibile, spendi tempo per imparare ma puoi implementare dal cross di medie mobili al trading ad alta frequenza istituzionale. Con un programma blackbox sei limitato ad un linguaggio...
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    Zipline secondo me è una porcheria. Era meglio...

    Zipline secondo me è una porcheria. Era meglio Quantopian che lo migliorava e lo implementava ma preso "raw" fa schifo. Poi bisogna vedere cosa si debba fare, ci sono librerie ed automatismi per...
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    Ma perchè comprare programmi terzi quando puoi...

    Ma perchè comprare programmi terzi quando puoi fare tutto gratuitamente con Pyhon?
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    Santo cielo parliamo di numeri da trader ventenne...

    Santo cielo parliamo di numeri da trader ventenne neofita che usa i cross delle medie mobili
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    I dati streaming da Yahoo è difficile, quello che...

    I dati streaming da Yahoo è difficile, quello che ho io è una banale funzione per scaricare i dati storici di tutte le azioni SP500 o SP100 in un dataframe Pandas. Ovviamente basta rieseguire lo...
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    A trovarle, serie. Poi comunque sono quasi...

    A trovarle, serie. Poi comunque sono quasi esclusivamente incentrate su analisi tecnica
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    Sia per FRED che Yahoo (si usa yfinance ora) se...

    Sia per FRED che Yahoo (si usa yfinance ora) se vuoi ho delle belle funzioni per scaricare in automatico tutto quello che desideri
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    Sicuramente, oppure semplicemente banalizza. Io...

    Sicuramente, oppure semplicemente banalizza. Io ne sono stato alla larga proprio perchè le ritengo rischiose e vicine all'azzardo puro se non si sanno usare.
    Non ho nemmeno quel capitale enorme che...
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    Sei crudele, ti apprezzo per questo. :( ...

    Sei crudele, ti apprezzo per questo.



    :(




    Non ho idea se si usi ancora, anche se sarebbe molto old school e farebbe rivivere le emozioni del Pentapartito.
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    Lo ripeto, queste cose le ho capite, ma rimango...

    Lo ripeto, queste cose le ho capite, ma rimango convinto che se non sai cosa osservare non basta fissare lo schermo o stare sul mercato tanto per starci. E mi pare ovvio, cioè questo lo sai pure te....
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    Quello che dici è assolutamente sottoscrivibile,...

    Quello che dici è assolutamente sottoscrivibile, non posso non darti ragione. Per carità, non frullo solo le serie di prezzi ma ho decine se non centinaia di feature selezionate (discrezionalmente e...
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    Guarda bias e motivi del blocco sono nel commento...

    Guarda bias e motivi del blocco sono nel commento delle 02:03 a pagina 32, rimando a quello senza ingolfare ulteriormente con le stesse cose ripetute.
    Uso il supervisionato e raramente il non...
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    Concordo assolutamente. A quei livelli poi i...

    Concordo assolutamente. A quei livelli poi i costi di transazione fanno la differenza tra leggenda e fallimento totale
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    Simons però nel corso degli anni ha cambiato...

    Simons però nel corso degli anni ha cambiato spesso strategie. Anzi lui stesso parlando dei suoi segreti cita spesso la dinamicità dell'approccio, appena un algo smette di funzionare ne parte un...
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    No aspetta la forward optimization s fa alla fine...

    No aspetta la forward optimization s fa alla fine come backtest della strategia, almeno per come la conosco io. Non la faccio perchè sono piantato sulla strategia e sui bias non uscendone. Su cosa la...
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    Oddio, lo batte pure perchè è tutto secretato e...

    Oddio, lo batte pure perchè è tutto secretato e non fornisce i dati :D
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    Da quello che ho capito dopo decenni di ricerche...

    Da quello che ho capito dopo decenni di ricerche e avanzamenti tecnologici arrivando ad usare fisici teorici e ingegneri nucleari per predire i mercati alla fine la strategia migliore rimane sempre...
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