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Tipo: Messaggi; Utente: benoit

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  1. i gspread di tutti i futura stanno precipitando,...

    i gspread di tutti i futura stanno precipitando, che vogliano arrivare a zero ? (una volta era accaduto mi sembra per il 2028)
  2. che dire... ottima l'indicazione di Enca che...

    che dire... ottima l'indicazione di Enca che aveva da sempre indicato a 20bp il fair g-spread, in questi giorni perfettamente raggiunto dai futura 2030 e 2037

    adesso si tratta di vedere se il...
  3. adesso a me risulta: futura 2030 a 102,38 gs...

    adesso a me risulta:

    futura 2030 a 102,38 gs 22,3

    futura 2033 a 99,13 gs 19,5

    futura 2037 a 97,24 gs 25,0

    mi rendo conto che partendo da diverse interpolazioni i risultati sono diversi
  4. ok, sembra quindi che la disparità nel calcolo...

    ok, sembra quindi che la disparità nel calcolo del gspread dipenda solo da come si interpola la curva dei btp. Io per il futura 2033 interpolo fra il giugno 2032 e il marzo 2037 perchè hanno volumi...
  5. ciao Enca, non mi torna il gspread di 26bp che...

    ciao Enca, non mi torna il gspread di 26bp che calcoli per il futura2033.

    probabilmente sbaglio, ma al prezzo di 99,39 del futura2033 mi risulta un TIR.X di circa 1,31. Sottraendo un TIR.X della...
  6. finalmente il 2037 si è svegliato un po' btpf...

    finalmente il 2037 si è svegliato un po'

    btpf negativo e futura 2037 che sale dello 0,38% con un max a 97,98

    volumi molto più alti degli altri futura
  7. decisamente oggi il futura con il migliore...

    decisamente oggi il futura con il migliore gspread è il 2037. Del resto oggi sale sensibilmente meno del btp future
  8. in effetti per i futura 2030 e 2037 calcolo il...

    in effetti per i futura 2030 e 2037 calcolo il gspread mediante confronto con i btp agosto 2030 e marzo 2037 che sono adattissimi allo scopo come duration e cedola e hanno alti volumi

    per il...
  9. intanto anche oggi i futura continuano a...

    intanto anche oggi i futura continuano a presentare dei gspread interessanti, in particolare i due più lunghi che hanno gspread intorno a 32 bp. direi che il più interessante adesso sembra il 2033...
  10. e anche oggi come da copione i futura salgono...

    e anche oggi come da copione i futura salgono molto meno del btp future ... per la gioia degli arbitraggisti
  11. mi sembra che la periodica riunione BCE sia il 16...

    mi sembra che la periodica riunione BCE sia il 16 dicembre o sbaglio?
  12. in effetti il 2033 viene mantenuto in uno...

    in effetti il 2033 viene mantenuto in uno strettissimo range intorno ai 99,80 - completamente indifferente ai movimenti del future
  13. dopo le 17 i MM gradualmente sospingono le...

    dopo le 17 i MM gradualmente sospingono le quotazioni fino a 97,79 ... forse hanno bisogno di dimostrare ai capi che sono capaci di fare profits ... eppure è ancora un prezzo troppo basso in...
  14. il book del 2037 mi sembra affollato di grossi...

    il book del 2037 mi sembra affollato di grossi ordini sia in bid sia in ask. quelli in ask servono a tenere bassi i prezzi, quelli in bid servono ad accumulare, infatti la maggior parte delle...
  15. tutto esattoOK! e i signori che affollano i book...

    tutto esattoOK! e i signori che affollano i book dei futura con ordini da 100k, 200k e 500k lo sanno molto bene
  16. 1 - per "rettificare" intendo proprio tenere...

    1 - per "rettificare" intendo proprio tenere conto dei gap al cambio di contratto. Devo dire che non saprei esattamente come procedere, se non banalmente shiftare i grafici per annullare i gap, ma mi...
  17. la tua analisi è molto interessante e in generale...

    la tua analisi è molto interessante e in generale concorda con le mie osservazioni , però per un confronto esatto fra futura e future occorre applicare alcuni correttivi:

    1 - ogni 3 mesi le...
  18. guardando il grafico, mi sembra chiaro che...

    guardando il grafico, mi sembra chiaro che qualche MM si trova "obbligato" a sostenere le quotazioni del 2033 a livelli fra 100 e 100,10 , livelli artificiosamente alti se confrontiamo con gli altri...
  19. te lo auguro ma mi sembra improbabile ... una...

    te lo auguro ma mi sembra improbabile ... una volta terminato il collocamento del futura 2033, i gspread dei 4 futura dovrebbero tendere a riallinearsi fra di loro

    comunque non poniamo limiti...
  20. grazie, molto utile ... conoscevo la funzione del...

    grazie, molto utile ... conoscevo la funzione del grafico ma cercavo qualcosa di utilizzabile nelle formule e/o in VBA, fra l'altro vedo che in excel esistono pacchetti aggiuntivi molto interessanti...
  21. ma la regressione polinomiale si trova come...

    ma la regressione polinomiale si trova come formula in EXCEL?
  22. in realtà applico la regressione polinomiale...

    in realtà applico la regressione polinomiale sugli altri futura con la tecnica a nasometro, in effetti il fv potrebbe risultare anche 98,40 OK!

    naturalmente cambia da un minuto all' altro insieme...
  23. per interpolare correttamente la curva degli...

    per interpolare correttamente la curva degli altri futura, il 2033 oggi dovrebbe quotare circa 98,50 SE&O
  24. ora che le sottoscrizioni del nuovo futura sono...

    ora che le sottoscrizioni del nuovo futura sono agli sgoccioli, i gspread dei vecchi futura, che nei giorni scorsi erano saliti fortemente, stanno rapidamente scendendo
  25. i tuoi gspread per i futura già a mercato mi...

    i tuoi gspread per i futura già a mercato mi tornano abbastanza. Invece per il nuovo futura mi viene un gspread intorno a 25 bp (lo confronto con la curva interpolata dei btp con scambi elevati)....
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